Modellierung

Ziele des Kurses

Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III. Auf spezielle Umsetzungsprobleme oder verwendbare Softwarepakete geht der Kurs nicht ein.

Voraussetzungen zur Kursteilnahme

Neben den in den Zulassungsvoraussetzungen geforderten mathematischen Grundlagen werden gute Kenntnisse in Lebensversicherungsmathematik, Schadenversicherungsmathematik, Finanzmathematik und Rechnungslegung für Versicherer vorausgesetzt.

Bearbeitungsaufwand

Zur besseren Einschätzung, wie viel Zeit für die Bearbeitung von Lehrtext, Eigenübungen im Fernkursskript und den Einsendeübungen (Kursübungen) benötigen, haben wir die Teilnehmer vergangener Kurse nach Ihrem Bear-beitungsaufwand befragt.
Durchschnittlich wurden benötigt:

  • für den Lehrtext: 4 Stunden pro Woche
  • für die Beispiele und Übungen im Skript: 1 Stunden pro Woche
  • für die Kursübungen: 5 Stunden pro Kursübung

Der Kurs findet im Sommer- und im Wintersemester statt.

Termine und Anmeldung

Mit dem Kurszertifikat wird ein Aufwand von 9 ECTS bestätigt.

Inhalte des Kurses

Kurseinheit 1: Einführung

Kapitel 1: Einleitung

  1. Was ist Asset-Liability-Management?
  2. Die Bedeutung des Asset-Liability-Managements
  3. Wert- und risikoorientierte Steuerung in der Versicherung

Kapitel 2: Grundlegendes zum ALM

  1. Rahmenbedingungen
  2. Definition, Klassifikation und Abgrenzung
  3. Das Grundmodell des simultanen ALM
  4. Deterministische und stochastische Modelle
  5. Grundmethoden der Projektion eines Versichertenbestandes

Kapitel 3: Der aktuarielle Control Cycle

  1. Beschreibung des aktuariellen Control Cycle
  2. Qualitätssicherung
  3. Anwendungsbeispiel: Modellierung der Aktienkurse

Kurseinheit 2: Das Grundmodell

Kapitel 4: Das Grundmodell

  1. Der stochastische Szenario-Generator
  2. Das Aktiv-Modell
  3. Das Passiv-Modell
  4. Das Wettbewerbsmodell
  5. Das Managementmodell
  6. Auswertung / Analyse
  7. Güte und Qualität von Modellen

Kurseinheit 3: ALM in der Personenversicherung

Kapitel 5: Modelle in der Lebensversicherung

  1. Der Profit-Test
  2. Der Stresstest
  3. Embedded Value und MCEV
  4. Solvency II

Kapitel 6: Fallbeispiel einer MCEV-Berechnung

  1. Einführung des Fallbeispiels
  2. Das stochastische Kapitalmarktmodell
  3. Fortschreibungsalgorithmus
  4. Management- und Wettbewerbsmodell
  5. Bewertung mittels MCEV
  6. Güte und Qualität

Kapitel 7: ALM in der bAV und PKV

  1. ALM in der bAV
  2. ALM in der PKV

Kurseinheit 4: Modelle in der Schaden-/Unfallversicherung

Kapitel 8: Charakteristika und ökonom. Größen

  1. Risiken in der Schaden- und Unfallversicherung: Vergleich zur Lebensversicherung
  2. Charakteristika von Schaden- und Unfallversicherern
  3. Ergebnisgrößen für Ertrag und Risiko

Kapitel 9: Aufbau eines internen Modells

Kapitel 10: Bruttomodell

  1. Bestandsmodell
  2. Schadenmodell: Grundlagen der Schadenmodellierung
  3. Schadenmodell
  4. Abhängigkeitsstrukturen im Bruttomodell

Kapitel 11: Abwicklungsmodell

Anhang

Anhang A: Monte-Carlo-Simulationen

Anhang B: Zur Entwicklung des ALM

Anhang C: Storno