Firmeninterne Workshops

Zu ausgewählten Themen bietet die Akademie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm und dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) weitere Seminare und Workshops an. Diese führen wir gerne auch als Inhouse-Workshop, speziell für die Mitarbeiter eines Unternehmens durch.

Die Workshops sind derart konzipiert, dass sie für das Weiterbildungszertifikat der DAV als formelle Weiterbildung über das Tutorensystem anerkannt werden können.

1. NEU: „Fit“ für Solvency II – gezielte Schulungen zur Sicherstellung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation

Zielgruppe
Solvency II gewinnt außerhalb von Aktuariat und Risikomanagement zunehmend an Bedeutung: Die entsprechenden Begrifflichkeiten, zugrunde liegenden Konzepte sowie die konkreten Modellansätze müssen auch von Führungskräften (Vorstand sowie auch Aufsichtsrat), Inhabern von Schlüsselfunktionen sowie Mitarbeitern in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Finanzen verstanden werden.

Unter Berücksichtigung der formalen Anforderungen an die fachliche Qualifikation im Rahmen des Governance-Systems („fit“) hat die Akademie für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik an der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften ein auf diese Zielgruppen ausgerichtetes Schulungs- und Weiterbildungsangebot entwickelt.

Inhalte
Das Angebot umfasst sowohl die regulatorischen Rahmenbedingungen und Anforderungen als auch die versicherungs- und finanzmathematischen Analysen im Rahmen von Solvency II.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei Überleitungen zwischen den verschiedenen Sichtweisen (HGB vs. IFRS vs. MCEV vs. Solvency II) sowie Veränderungsanalysen im Zeitverlauf. Diese bilden auch die Grundlage für die interne und externe Kommunikation.

Um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern und ein besseres Verständnis für die Einflussfaktoren zu erreichen, können die entsprechenden Workshops zielgerichtet an unternehmensspezifische Besonderheiten angepasst und konkrete Berechnungsergebnisse berücksichtigt werden (inkl. entsprechender Plausibilitätsprüfungen). Gerade der durch unabhängige Dritte mögliche Vergleich mit anderen (ähnlichen) Unternehmen erleichtert die Identifikation von Einflussmöglichkeiten und Handlungsalternativen.

Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung (z.B. im Rahmen eines Euroforum-Seminars zur Solvenzbilanz, zeigen, dass eine gute didaktische Aufbereitung und für die jeweilige Zielgruppe angepasste Präsentation entscheidend sind, damit die Teilnehmer „fit“ für Solvency II werden.

Als erster Schritt bietet sich die Durchführung einer zweitägigen Grundlagenschulung zu Solvency II an, die z.B. folgende Themenkomplexe behandelt:

  • Grundlagen zu Solvency II
    • Gesamtüberblick über die Solvency II Anforderungen
    • aktueller Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen
  • Solvenzbilanz
    • Kapitalanlagen: Ansatz, Bewertung und Berichterstattung
    • Versicherungstechnische Rückstellungen
      - Grundsatzfragen
      - Umgang mit langfristigen Garantien
      - Bewertungsmethoden Leben, Kranken, Komposit
    • Bewertung sonstiger Aktiva und sonstiger Passiva
      - inkl. latenter Steuern
  • Eigenmittel
    • Bestimmung, Klassifizierung und Anrechenbarkeit
  • Berichterstattung zu Solvenzbilanz und Eigenmitteln
  • Solvenzkapitalanforderung (SCR)
    • Grundlagen zur Standardformel
    • Marktrisiko und Ausfallrisiko
    • versicherungstechnisches Risiko (Leben, Kranken, Komposit)
  • Überblick ORSA
    • Grundkonzept der ORSA
    • inhaltliche Komponenten
    • prozessuale Aspekte
  • Überblick Governanceanforderungen
    • Governancesystem
    • Aufgaben der einzelnen Schlüsselfunktionen
  • Überblick Berichterstattung
    • quantitative Berichterstattung
    • narrative Berichterstattung
    • Fristen

In einem zweiten Schritt können dann einzelne Aspekte vertieft behandelt werden.

Aufbauend auf der Grundlagenschulung könnten weitere Schulungen vorgesehen werden, beispielsweise zu folgenden Themen:

  • Solvency II Anforderungen auf Gruppenebene
  • Umsetzung des ORSA
  • Umsetzung der Anforderungen an die versicherungsmathematische Funktion und die Risikomanagementfunktion
  • Unternehmenssteuerung unter Solvency II
  • Produktstrategie unter Solvency II
  • Modelle zur marktnahen Bewertung in der Lebens-, Kranken- oder Kompositversicherung

Referenten
Die Durchführung der Schulungen erfolgt durch erfahrene Berater des ifa. Das ifa hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an Beratungsprojekten im Kontext von Solvency II durchgeführt (über alle drei Säulen und alle Sparten hinweg). Das Kundenspektrum reicht von (kleinen) deutschen Versicherungsgesellschaften bis hin zu multinationalen Versicherungsgruppen; auch Aufsichtsbehörden und Softwareanbieter gehören zum Kundenkreis.

Flyer
Weitere Informationen zum Workshop finden Sie im Flyer.

2. NEU: Firmeninterner Workshop zum Thema Biometrische Risikoanalyse

Viele Unternehmensbereiche eines Lebensversicherers beschäftigen sich mit biometrischen Fragestellungen und die nachfolgende Abbildung zeigt einige der besonders relevanten Fragestellungen. Das Management gibt die Unternehmensstrategie hinsichtlich der Biometrieprodukte vor, die wiederum von der Produktentwicklung kalkuliert werden. Das Aktuariat legt u.a. Best-Estimate-Annahmen für die Solvency-II-Berechnungen fest und macht Vorschläge für die Überschussbeteiligung. Das Risikomanagement hat die mittel- bis langfristige Risikosituation im Blick und bestimmt die Solvenzkapitalanforderungen für biometrische Risiken. Die Vertriebssteuerung sucht nach besonders profitablen Kundengruppen und das Schadenmanagement überprüft regelmäßig die Angemessenheit von Risiko- und Leistungsprüfung.

Auf den ersten Blick sind nur einzelne dieser Themengebiete eng miteinander verknüpft. Als Grundlage zur Bearbeitung dieser Themengebiete sind aber immer wieder die gleichen Informationen erforderlich: Best-Estimate-Annahmen über die zukünftige Vertrags- und Bestandsentwicklung sowie eine Bewertung von Unsicherheiten. Diese Informationen liefert die biometrische Risikoanalyse, die somit ein elementarer Teil der Unternehmenssteuerung ist. Sie sollte regelmäßig und unter Einbezug aller betroffenen Unternehmensbereiche durchgeführt werden, um bestmögliche und unternehmensweit konsistente Ergebnisse und Annahmen zu erzielen.

Ziel des Workshops
Durch den Workshop werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, eigenständig biometrische Risikoanalysen durchzuführen. Neben konkreten mathematischen Verfahren werden daher insbesondere auch konzeptionelle und organisatorische Aspekte der biometrischen Risikoanalyse beleuchtet. Inhalt und Umfang des Workshops können auf die konkreten Fragestellungen im Unternehmen, die zu analysierenden biometrischen Risiken und die Vorkenntnisse der Workshopteilnehmer angepasst werden. Typische Inhalte des Workshops sind:

  • konzeptionelle Grundlagen der biometrischen Risikoanalyse: prospektive, regelmäßige und unternehmensweite Durchführung
  • Sammlung der Anforderungen an die Risikoanalyse aus den verschiedenen Unternehmensbereichen und Festlegung der notwendigen Granularität der Risikoanalyse
  • Spezifika der biometrischen Risikoanalyse in Abhängigkeit vom zu untersuchenden Risiko (Langlebigkeit, Sterblichkeit, Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit,...)
  • Erhebung und Aufbereitung unternehmenseigener und externer Daten zur Herleitung von Rechnungsgrundlagen und Stressszenarien
  • Zerlegung von heterogenen Beständen in homogene Teilbestände (z.B. nach Alter, Geschlecht, Raucherstatus, Beruf oder Versicherungssumme) je nach zu beantwortender Fragestellung
  • Überprüfung der Angemessenheit von Ausscheideordnungen mit Hilfe von Actual-to-Expected-Analysen
  • effiziente statistische Verfahren zur Herleitung bestandsspezifischer Best-Estimate-Ausscheideordnungen auch bei geringer Datenbasis, z.B. Generalized Linear/Additive Models (GLM/GAM)
  • Methoden zur Projektion von Trends in Ausscheideordnungen
  • Identifikation von Risikoquellen und Herleitung von Stressszenarien zur Risikoquantifizierung
  • stochastische Modellierung der zukünftigen Sterblichkeitsentwicklung
  • Analyse der Ertragssituation im Best Estimate und in Stressszenarien sowohl für den Gesamtbestand als auch für relevante Teilbestände

Teilnehmerkreis
Die mathematischen Verfahren stellen nur einen Aspekt dieser Thematik dar. Neben Teilnehmern mit sehr guten Kenntnissen in Mathematik eignet sich dieser Workshop somit auch für andere Teilnehmer aus den betroffenen Bereichen wie Aktuariat, Produktentwicklung, Risikomanagement, Strategie, Vertrieb oder Schadenmanagement.

Kursleitung: Dr. Matthias Börger (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

3. Firmeninterner Workshop zum Thema Langlebigkeitsrisiko

Der stetige Anstieg der Lebenserwartung in Deutschland führt zu immer längeren Rentenbezugsdauern und erschwert die Finanzierung einer ausreichenden Altersversorgung. Der Gesetzgeber reagiert regelmäßig mit einer Kürzung der staatlichen Renten und setzt steuerliche und regulatorische Anreize zur privaten oder betrieblichen Vorsorge (u.a. Riester, Rürup). Dementsprechend machen Rentenversicherungen heute bei den meisten Versicherern den größten Teil des Neugeschäfts aus. Damit steigt aber auch das Langlebigkeitsrisiko in den Büchern der Versicherer, d.h. das Risiko, dass die Versicherten im Durchschnitt länger leben als erwartet. Dieses Risiko ist schon heute das größte biometrische Risiko und es wird weiter stark an Bedeutung gewinnen.

Dieser firmeninterne Workshop richtet sich an alle Unternehmen und ihre Mitarbeiter, die dieses Risiko besser verstehen und Methoden für den Umgang mit diesem Risiko entwickeln möchten. Inhalt und Umfang des Workshops werden dabei an die Vorkenntnisse der Teilnehmer und ihren konkreten Bedarf angepasst.
Dies wurde in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich bei einem Schweizer Versicherungsunternehmen praktiziert.

Je nach Zielsetzung können folgende Fragen behandelt werden:

  • Aus welchen Risikofaktoren entsteht das Langlebigkeitsrisiko und welche Faktoren sind für einen konkreten Bestand besonders relevant?
  • Worauf muss bei einer Projektion der zukünftigen Sterblichkeitsentwicklung geachtet werden?
  • Welche Rückschlüsse lassen sich aus der historischen Sterblichkeitsentwicklung für die Zukunft ziehen bzw. wie kommt man zu einem Best Estimate für die zukünftige Sterblichkeitsentwicklung?
  • Wie kann das Langlebigkeitsrisiko, d.h. eine mögliche Abweichung vom heutigen Best Estimate, quantifiziert werden?
  • Welche Sterblichkeitsmodelle gibt es, wie funktionieren sie und welche sind in welcher Situation geeignet?
  • Wie wird das Langlebigkeitsrisiko unter Solvency II behandelt?
  • Welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es für das Langlebigkeitsrisiko?
  • Wie funktioniert ein Transfer des Langlebigkeitsrisikos an den Kapitalmarkt?

Kursleitung: Dr. Matthias Börger (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

4. Firmeninterner Workshop zu Bilanzprojektionen in der PKV für Solvency II und MCEV

Sowohl Solvency II als auch moderne Verfahren zur Unternehmensbewertung (Market Consistent Embedded Value, MCEV) bringen neue Herausforderungen für Private Krankenversicherungsunternehmen mit sich. Ein zentrales Element bei Bewertungsthemen aus diesen Bereichen ist dabei immer die zukunftsorientierte Sicht auf das gesamte Unternehmen. Bilanzprojektionen sind ein sehr nützliches und oftmals auch zwingend erforderliches Instrument, mit dem Unternehmen die neuen Herausforderungen bewerkstelligen können.

Dieser firmeninterne Workshop richtet sich an alle Unternehmen und ihre Mitarbeiter, die Bilanzprojektionen in der PKV grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen. Inhalt und Umfang des Workshops werden dabei an die Vorkenntnisse der Teilnehmer und ihren konkreten Bedarf angepasst.

Mögliche Inhalte (je nach Zielsetzung):

Bilanzprojektionen:

  • Sinn und Zweck von deterministischen Bilanzprojektionen in der PKV
  • Grundlagen deterministischer Bilanzprojektionen
  • Grundlagen stochastischer Modelle und ihrer Simulation

Solvency II:

  • Grundlagen von Solvency II
  • Einsatz von Bilanzprojektionen im Rahmen von Solvency II
  • Abgrenzung Bilanzprojektion und inflationsneutrales Bewertungsverfahren, Vorgehensweise für einen Ergebnisvergleich
  • Praktische Übung

MCEV:

  • Grundlagen der marktkonsistenten Bewertung
  • der MCEV, seine Bestandteile und deren Berechnung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der PKV
  • Praktische Übung: Beispielhafte Berechnung eines MCEV für PKV-Unternehmen

Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen zu den einzelnen Themen.

5. Inhouse-Workshop: Grundlagen stochastischer Modelle in der Lebensversicherung – für nicht-Stochastiker

Stochastische Simulationen sind gegenwärtig ein zentrales Thema bei der Unternehmenssteuerung und dem Risikomanagement. Sie werden in zunehmendem Maße das aktuarielle Alltagsgeschäft bestimmen. Dabei fällt die Interpretation von Ergebnissen aus stochastischen Modellen oft schwer, zumal bei den verwendeten Tools die Entstehung der Ergebnisse regelmäßig nicht nachvollzogen werden kann.

Mit diesem Workshop wenden wir uns bewusst an Mitarbeiter, bspw. aus dem Risikomanagement, Risikocontrolling oder der internen Revision, die wenig Erfahrung im Umgang mit stochastischen Modellen haben, sich aber dennoch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, um aktiv an den aktuellen Diskussionen und den neuesten Entwicklungen bei Solvency II etc. teilzunehmen.

Das Seminar wendet sich insbesondere auch an Mitarbeiter/innen, die kein mathematisches Studium absolviert haben oder in deren Studium keine (oder nur wenig) Stochastik vorkam. Es ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Einführend werden dazu elementare stochastischen Grundlagen wiederholt und die relevanten Kenngrößen eingeführt. Es werden sowohl die Grundlagen und Anwendungsfelder stochastischer Modelle und ihrer Simulation vorgestellt als auch die Wirkungsweise und Interpretationsmöglichkeiten ihrer Ergebnisse. Hierbei wird auch ein Vergleich zu deterministischen Modellen gezogen.
Auf Wunsch wird der „markt-konsistente Embedded Value (MCEV)“ näher besprochen und erläutert.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. Die Teilnehmer können im Verlauf des Seminars selbst ein einfaches ALM-Modell in Excel umsetzen und dabei verschiedene stochastische Analysen und Interpretationsmöglichkeiten kennen lernen.

Unternehmensindividuelle Wünsche hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunkte als auch der Dauer des Workshops können gerne berücksichtigt werden.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen:

  • wie stochastische Modelle funktionieren
  • welches ihre wesentlichen Bestandteile sind und worauf man dabei achten muss
  • welche Ergebnisse stochastische Modelle liefern und wie man diese interpretiert
  • wann deterministische Modelle geeigneter sind
  • wie risikoneutrale Bewertung funktioniert
  • Fallbeispiele mit Hilfe eines einfachen ALM-Modells in Excel zu lösen 
Dozenten:apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm)
Tobias Burkhart (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

6. Workshop an der Universität Ulm: "Kommunikation zwischen Aktuaren und Juristen"

Im Berufsalltag zwischen Aktuaren und Versicherungsjuristen kommt es immer wieder zu fachlichen Missverständnissen. Viele werden schnell und ohne große Probleme gelöst aber es gibt immer noch Themen, bei denen die Missverständnisse bis heute nicht nachhaltig ausgeräumt sind. Als Beispiel seien die intensiven Gespräche bei der Erstellung und Formulierung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder Produktinformationsblättern genannt.

Ein Grund für diese Situation ist sicherlich, dass der Aktuar die eingegangenen Risiken aus versicherungs- und finanzmathematischer Sicht kalkuliert und überwacht. Der Jurist überprüft dagegen diese Risiken auf Rechtssicherheit.

Aufgrund der gestiegenen Komplexität und der damit verbundenen Spezialisierung auf beiden Seiten, ist es für den Aktuar bzw. für den Juristen heute noch schwieriger, sich im Detail mit juristischen bzw. mit mathematischen Fragen auseinander zu setzen. Allerdings müssen beide Expertengruppen mehr denn je bei vielen Themen noch enger zusammenarbeiten, um den Entscheidungsträgern die richtigen Handlungsgrundlagen bereit zu stellen.

Durch die Verwendung einer einfachen, verständlichen Sprache lassen sich schneller und nachhaltiger Missverständnisse zwischen Aktuaren und Juristen beseitigen. Hierfür reicht die konsequente Anwendung verbaler und non-verbaler Kommunikationsregeln im Berufsalltag aus.

Zielsetzung und Zielgruppe:
In diesem 1,5 tägigen Workshop sollen Aktuare und Versicherungsjuristen ihre kommunikativen Fähigkeiten überprüfen und verbessern. In Fallbeispielen sollen Anregungen und Regeln für eine bessere Kommunikation zwischen Juristen und Aktuare ausgearbeitet werden. Dafür ist vorab ein Verständnis der unterschiedlichen aber auch gemeinsamen Arbeitsweisen und Arbeitsmotivationen der Aktuare bzw. Juristen notwendig, welches zu Beginn des Workshops erarbeitet wird.

Am Ende des Workshops sollte jeder Teilnehmer verinnerlicht haben, wie man juristische bzw. aktuarielle Begriffe und Themen für den Aktuar bzw. für den Juristen verständlich erklärt.

Die Veranstaltung ist ein Workshop zum Mitdenken und Mitmachen. Der Dozent initiiert, inspiriert und vermittelt; die Teilnehmer üben und beurteilen sich gegenseitig. Einzel- und Gruppenübungen machen etwa 80% des Workshops aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen, idealerweise 5 Juristen und 5 Aktuare, begrenzt. 

Vorbereitung:
Die Teilnehmer bringen idealerweise Beispiele ihrer Arbeitsmittel mit, d.h. Gesetzbücher, Software, EDV-Programme, Excel Blätter, soweit diese im Workshop verwendet werden dürfen. Für die Übungen bereiten sich die Teilnehmer anhand bereitgestellter Beispiele vor.

Schirmherrschaft:        apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm)

Dozent:                       Dipl. Math. Matthias Bonikowski

 

 

Kontakt

Beate Renner
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