Workshop "Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von Altersvorsorgeprodukten"

Transparenz von Altersvorsorgeprodukten ist aktuell vor dem Hintergrund nationaler und europäischer Anforderungen (z.B. AltvPIBV, PRIIP-KID) ein viel diskutiertes Thema. Die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten wird für die Anbieter immer wichtiger. Eine Methode, die Wirkungsweise von Altersvorsorgeprodukten transparent zu machen, sind so genannte Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen, die auf Basis stochastischer Simulationen mögliche Leistungen aus Kundensicht berechnen. Spätestens mit der Einführung einer Risikoklasseneinteilung zertifizierter Produkte gemäß PIA und dem europaweit einzuführenden Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) ist die stochastische Simulation von Altersvorsorgeprodukten damit ein Pflicht-Thema für jeden Anbieter von Altersvorsorgeprodukten

Dieser 1,5-tägige Workshop richtet sich an Teilnehmer, bspw. aus der Produktentwiclung oder dem Aktuariat, die dieses Thema grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen,

  • wie die grundsätzliche Funktionsweise ausgewählter Altersvorsorgeprodukte ist,
  • welche verschiedenen Methoden der Beispielrechnung, Kostendarstellung und Risikoklassendarstellung aktuell existieren,
  • wie Altersvorsorgeprodukte deterministisch und stochastisch modelliert werden,
  • welchen Nutzen Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen beim Vergleich von Altersvorsorgeprodukten bringen und wie man diese implementiert,
  • welche Anforderungen auf nationaler und europäischer Ebene existieren und wie diese umzusetzen sind.


Schulungsinhalte:

  • Modellierung und deterministische Hochrechnungen von Altersvorsorgeprodukten (inkl. Fallbeispielen)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Aktien und Zinsen (inkl. PIA-Modell)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten (Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen)
  • Berechnung von Chance-Risiko-Profilen und Chancen-Risiko-Klassen (inkl. Fallbeispielen)

Das Seminar ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. So werden die Teilnehmer im Verlauf des Seminars selbst ein Tool zur deterministischen und stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten in Excel/ VBA umsetzen und dabei verschiedene Auswertungen kennen lernen sowie Chance-Risiko-Profile selbst berechnen (z.T. in Gruppenarbeit).

Grundkenntnisse in Excel/ VBA sind hilfreich. Bei Bedarf bieten die Dozenten ergänzend eine kurze Einführung zu VBA an.

Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen zu den einzelnen Themen.

Kursleitung: Dr. Alexander Kling (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

Das Seminar wird als formale Weiterbildung für das Weiterbildungszertifikat der DAV anerkannt.

Dozenten

Dr. Alexander Kling
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Dr. Alexander Kling ist Partner am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm. Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit ist die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte. Er war in den vergangenen Jahren an der Entwicklung einiger zentraler Innovationen im Bereich fondsgebundener Produkte mit Garantien beteiligt.

Alexander Kling promovierte 2007 an der Universität Ulm. In diesem Zusammenhang ist er Autor von mehreren Fachpublikationen. Er ist Lehrbeauftragter der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV). Für die DAV ist er als Dozent im Rahmen der Aktuarausbildung im Bereich "Spezialwissen Leben" tätig.

Dr. Stefan Graf:
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Herr Stefan Graf ist Berater beim Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften. Die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte, insbesondere fondsgebundener Produkte mit Garantien, zählt neben der Bearbeitung finanzmathematischer Fragestellungen und der Analyse von Chance-Risiko-Profilen zu den Schwerpunkten seiner Beratungstätigkeit.

Dr. Graf ist Diplom-Wirschaftsmathematiker der Universität Ulm und hat am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema "Risk-return Profiles for Retirement Planning - Methodology and Application" promoviert. In diesem Zusammenhang ist er Autor von mehreren Fachpublikationen. Er ist ferner Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und Aktuar DAV (Mai 2013).

Workshop "Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von Altersvorsorgeprodukten"

Transparenz von Altersvorsorgeprodukten ist aktuell vor dem Hintergrund nationaler und europäischer Anforderungen (z.B. AltvPIBV, PRIIP-KID) ein viel diskutiertes Thema. Die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten wird für die Anbieter immer wichtiger. Eine Methode, die Wirkungsweise von Altersvorsorgeprodukten transparent zu machen, sind so genannte Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen, die auf Basis stochastischer Simulationen mögliche Leistungen aus Kundensicht berechnen. Spätestens mit der Einführung einer Risikoklasseneinteilung zertifizierter Produkte gemäß PIA und dem europaweit einzuführenden Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) ist die stochastische Simulation von Altersvorsorgeprodukten damit ein Pflicht-Thema für jeden Anbieter von Altersvorsorgeprodukten

Dieser 1,5-tägige Workshop richtet sich an Teilnehmer, bspw. aus der Produktentwiclung oder dem Aktuariat, die dieses Thema grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen,

  • wie die grundsätzliche Funktionsweise ausgewählter Altersvorsorgeprodukte ist,
  • welche verschiedenen Methoden der Beispielrechnung, Kostendarstellung und Risikoklassendarstellung aktuell existieren,
  • wie Altersvorsorgeprodukte deterministisch und stochastisch modelliert werden,
  • welchen Nutzen Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen beim Vergleich von Altersvorsorgeprodukten bringen und wie man diese implementiert,
  • welche Anforderungen auf nationaler und europäischer Ebene existieren und wie diese umzusetzen sind.


Schulungsinhalte:

  • Modellierung und deterministische Hochrechnungen von Altersvorsorgeprodukten (inkl. Fallbeispielen)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Aktien und Zinsen (inkl. PIA-Modell)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten (Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen)
  • Berechnung von Chance-Risiko-Profilen und Chancen-Risiko-Klassen (inkl. Fallbeispielen)

Das Seminar ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. So werden die Teilnehmer im Verlauf des Seminars selbst ein Tool zur deterministischen und stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten in Excel/ VBA umsetzen und dabei verschiedene Auswertungen kennen lernen sowie Chance-Risiko-Profile selbst berechnen (z.T. in Gruppenarbeit).

Grundkenntnisse in Excel/ VBA sind hilfreich. Bei Bedarf bieten die Dozenten ergänzend eine kurze Einführung zu VBA an.

Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen zu den einzelnen Themen.

Kursleitung: Dr. Alexander Kling (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

Das Seminar wird als formale Weiterbildung für das Weiterbildungszertifikat der DAV anerkannt.

Dozenten

Dr. Alexander Kling
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Dr. Alexander Kling ist Partner am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm. Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit ist die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte. Er war in den vergangenen Jahren an der Entwicklung einiger zentraler Innovationen im Bereich fondsgebundener Produkte mit Garantien beteiligt.

Alexander Kling promovierte 2007 an der Universität Ulm. In diesem Zusammenhang ist er Autor von mehreren Fachpublikationen. Er ist Lehrbeauftragter der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV). Für die DAV ist er als Dozent im Rahmen der Aktuarausbildung im Bereich "Spezialwissen Leben" tätig.

Dr. Stefan Graf:
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Herr Stefan Graf ist Berater beim Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften. Die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte, insbesondere fondsgebundener Produkte mit Garantien, zählt neben der Bearbeitung finanzmathematischer Fragestellungen und der Analyse von Chance-Risiko-Profilen zu den Schwerpunkten seiner Beratungstätigkeit.

Dr. Graf ist Diplom-Wirschaftsmathematiker der Universität Ulm und hat am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema "Risk-return Profiles for Retirement Planning - Methodology and Application" promoviert. In diesem Zusammenhang ist er Autor von mehreren Fachpublikationen. Er ist ferner Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und Aktuar DAV (Mai 2013).

Äußerer Rahmen

  • Praxisorientierte Weiterbildung mit mindestens 20 und maximal 35 Teilnehmern.
  • Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen.
  • Dauer: 1,5 Tage
  • Termin: 25. - 26. Juni 2018
  • Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg.

Einige Kommentare und Anmerkungen ehemaliger Teilnehmer

  • sehr lehrreich
  • Vortrag sehr gut, exzellente und verständliche Darstellung ("Licht ins Dunkel")
  • Vortrag sehr dynamisch und spannend
  • interessante, allgemein verständliche Darstellung von mathematischen Inhalten
  • gute Mischung aus Theorie und Praxis
  • Übungen sehr gut, gute Erklärungen
  • Fallbeispiele sehr hilfreich
  • genau auf Wissensstand abgeholt
  • lockere, konstruktive Atmosphäre

Konditionen

Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung beträgt 920,- EUR inkl. Tagungsverpflegung, Abendessen am 1. Schulungstag und Schulungsunterlagen.
Bei Anmeldung bis zum 23.04.2018 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 870,- EUR. Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum 25.05.2018 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 70,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer. Bei Absage der Veranstaltung durch die AKADEMIE wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die AKADEMIE vor. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.

Schulungsort

Adresse:Wissenschaftszentrum der Universität Ulm
auf Schloss Reisensburg bei Günzburg
Bürgerm.-Joh.-Müller-Str. 1
89312 Günzburg

Das Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg bietet durch sein Ambiente und die ruhige Lage ein optimales Umfeld für eine zielgerichtete Schulung und den intensiven Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmern und Referenten, auch über die regulären Schulungszeiten hinweg.

Die Verkehrsanbindung ist äußerst günstig: Schloss Reisensburg liegt ca. 3 km von der Autobahn A8 entfernt und ist auch mit der Bahn (Stuttgart-Ulm-Günzburg-Augsburg-München) gut zu erreichen.

Anreise mit dem PKW

Der Tagungsort Schloss Reisensburg befindet sich im gleichnamigen Günzburger Ortsteil. Günzburg selbst erreichen Sie entweder per A8 oder von Ulm kommend über die B10.

Anfahrt von Autobahnausfahrt Günzburg (A8):

A8 Ausfahrt Günzburg in Richtung Günzburg (nicht Lego-Land) auf der B 16 gerade aus.

Nach dem Tunnel weiter gerade aus, unter einer Brücke hindurch (über diese führt schon die Reisensburger Str.), nächste Möglichkeit links (B 10, Dillinger Str.) kurz zurück in Richtung Zentrum, dann wieder die nächste Möglichkeit links in die Reisensburger Str. Diese Straße gerade aus bis zum Ortsteil Günzburg-Reisensburg, dort dem Straßenverlauf weiter folgen (die Str. heißt dann Günzburger Str.) bis zum Ende, dann links zum Schloss Reisensburg hinauf.

Das Schloss ist in Fahrtrichtung links auf der Anhöhe gut zu sehen.

Anfahrt aus Richtung Ulm (B10):

Ulmer Straße geradeaus - Schlachthausstraße - vorbei am Bahnhof - gerade über Bahnhofsplatz - Siemensstraße - rechts in die Dillinger Straße - nach ca. 250 m links in Reisensburger-/Günzburger Straße - links in Weihergasse zur Reisensburg.

Eine Karte zu dieser Anfahrtsbeschreibung finden sie beispielsweise hier.

Anreise mit der Bahn

Der Anreisebahnhof zum Schloss Reisensburg ist Günzburg. Die EC-Verbindungen aus Richtung Stuttgart und München halten in Günzburg. Vom Bahnhof Günzburg zur Reisensburg verkehren leider keine öffentlichen Verkehrsmittel. Aus diesem Grund sollten Sie am Bahnhof ein Taxi nehmen.

Fußweg:
Vom Bahnhof links in die Siemens-Straße, von dort weiter bis zur Dillinger Straße (B10 und B16), nach ca. 250m links in die Reisensburger-, später Günzburger Straße, dann links in die Weihergasse bis zur Reisensburg.

Kontakt

Weiter Informationen erhalten Sie bei Frau Beate Renner und Herr Ralf Boenke:

  • Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.
  • – Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften –
  • Helmholtzstraße 22
  • D-89081 Ulm
  • Tel.: 0731/50-31248 (Frau Renner)
    Tel.: 0731/50-31238 (Herr Boenke)
  • Fax: 0731/50-31239
  • E-Mail: aktuarfernkurs(at)akademie-uni-ulm.de

Äußerer Rahmen

  • Praxisorientierte Weiterbildung mit mindestens 20 und maximal 35 Teilnehmern.
  • Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen.
  • Dauer: 1,5 Tage
  • Termin: 25. - 26. Juni 2018
  • Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg.

Einige Kommentare und Anmerkungen ehemaliger Teilnehmer

  • sehr lehrreich
  • Vortrag sehr gut, exzellente und verständliche Darstellung ("Licht ins Dunkel")
  • Vortrag sehr dynamisch und spannend
  • interessante, allgemein verständliche Darstellung von mathematischen Inhalten
  • gute Mischung aus Theorie und Praxis
  • Übungen sehr gut, gute Erklärungen
  • Fallbeispiele sehr hilfreich
  • genau auf Wissensstand abgeholt
  • lockere, konstruktive Atmosphäre

Konditionen

Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung beträgt 920,- EUR inkl. Tagungsverpflegung, Abendessen am 1. Schulungstag und Schulungsunterlagen.
Bei Anmeldung bis zum 23.04.2018 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 870,- EUR. Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum 25.05.2018 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 70,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer. Bei Absage der Veranstaltung durch die AKADEMIE wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die AKADEMIE vor. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.

Schulungsort

Adresse:Wissenschaftszentrum der Universität Ulm
auf Schloss Reisensburg bei Günzburg
Bürgerm.-Joh.-Müller-Str. 1
89312 Günzburg

Das Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg bietet durch sein Ambiente und die ruhige Lage ein optimales Umfeld für eine zielgerichtete Schulung und den intensiven Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmern und Referenten, auch über die regulären Schulungszeiten hinweg.

Die Verkehrsanbindung ist äußerst günstig: Schloss Reisensburg liegt ca. 3 km von der Autobahn A8 entfernt und ist auch mit der Bahn (Stuttgart-Ulm-Günzburg-Augsburg-München) gut zu erreichen.

Anreise mit dem PKW

Der Tagungsort Schloss Reisensburg befindet sich im gleichnamigen Günzburger Ortsteil. Günzburg selbst erreichen Sie entweder per A8 oder von Ulm kommend über die B10.

Anfahrt von Autobahnausfahrt Günzburg (A8):

A8 Ausfahrt Günzburg in Richtung Günzburg (nicht Lego-Land) auf der B 16 gerade aus.

Nach dem Tunnel weiter gerade aus, unter einer Brücke hindurch (über diese führt schon die Reisensburger Str.), nächste Möglichkeit links (B 10, Dillinger Str.) kurz zurück in Richtung Zentrum, dann wieder die nächste Möglichkeit links in die Reisensburger Str. Diese Straße gerade aus bis zum Ortsteil Günzburg-Reisensburg, dort dem Straßenverlauf weiter folgen (die Str. heißt dann Günzburger Str.) bis zum Ende, dann links zum Schloss Reisensburg hinauf.

Das Schloss ist in Fahrtrichtung links auf der Anhöhe gut zu sehen.

Anfahrt aus Richtung Ulm (B10):

Ulmer Straße geradeaus - Schlachthausstraße - vorbei am Bahnhof - gerade über Bahnhofsplatz - Siemensstraße - rechts in die Dillinger Straße - nach ca. 250 m links in Reisensburger-/Günzburger Straße - links in Weihergasse zur Reisensburg.

Eine Karte zu dieser Anfahrtsbeschreibung finden sie beispielsweise hier.

Anreise mit der Bahn

Der Anreisebahnhof zum Schloss Reisensburg ist Günzburg. Die EC-Verbindungen aus Richtung Stuttgart und München halten in Günzburg. Vom Bahnhof Günzburg zur Reisensburg verkehren leider keine öffentlichen Verkehrsmittel. Aus diesem Grund sollten Sie am Bahnhof ein Taxi nehmen.

Fußweg:
Vom Bahnhof links in die Siemens-Straße, von dort weiter bis zur Dillinger Straße (B10 und B16), nach ca. 250m links in die Reisensburger-, später Günzburger Straße, dann links in die Weihergasse bis zur Reisensburg.

Kontakt

Weiter Informationen erhalten Sie bei Frau Beate Renner und Herr Ralf Boenke:

  • Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.
  • – Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften –
  • Helmholtzstraße 22
  • D-89081 Ulm
  • Tel.: 0731/50-31248 (Frau Renner)
    Tel.: 0731/50-31238 (Herr Boenke)
  • Fax: 0731/50-31239
  • E-Mail: aktuarfernkurs(at)akademie-uni-ulm.de