Personenversicherungsmathematik

Kurseinheit 1: Sterbetafeln und Prämien in der Lebensversicherung

Kapitel 1 Einführung

1. Funktionsprinzipien des Versicherungsmarkte
2. Übersicht über den Versicherungsmarkt in Deutschland
3. Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung
4. Bereiche der sozialen Sicherung
5. Die betriebliche Altersversorgung
6. Die Krankenversicherung
   

Kapitel 2 Einfache Ausscheideordnungen

1. Sterbewahrscheinlichkeiten
2. Sterbetafeln
3. Restlebensdauer

Kapitel 3 Leistungsbarwerte für einfache Ausscheideordnungen

1. Diskontfaktoren
2. Versicherungen auf den Todesfall
3. Versicherungen auf den Erlebensfall
4. Rentenbarwerte mit unterjährlicher Zahlungsweise

Kapitel 4 Äquivalenzprinzip und Netto-Prämie

1. Allgemeine Darstellung
2. Netto-Prämien in der Lebensversicherungsmathematik
3. Sicherheitszuschläge

Kurseinheit 2: Prämienberechnung für zusammengesetzte Ausscheideordnungen

Kapitel 5 Zusammengesetzte Ausscheideordnungen

1. Mathematisches Modell
2. Ausscheideordnung in der PKV
3. Das Grundmodell der Pensionsversicherung (Heubeck-Modell)

Kapitel 6 Leistungsbarwerte für zusammengesetzte Ausscheideordnungen

1. Allgemeine Darstellung von Leistungsbarwerten
2. Invarianzsatz
3. Barwerte in der betrieblichen Altersversorgung
4. Barwerte in der Krankenversicherungsmathematik

Kapitel 7 Prämienberechnung

1. Netto-Prämien
2. Brutto-Prämien

Kurseinheit 3: Deckungsrückstellung und Vertragsänderungen

Kapitel 8 Deckungsrückstellungen

1. Definition, Interpretation und allgemeine Formeln
2. Die Deckungsrückstellung in der LVM
3. Die Alterungsrückstellung in der KVM
4. Die Pensionsrückstellung in der PVM

Kapitel 9 Vertragsänderungen

1. Grundlegende Vorgehensweise
2. Tarifwechsel und Beitragsanpassung .
3. Kündigung in der Lebensversicherung
4. Kündigung in der Krankenversicherung

Kurseinheit 4: Rechnungslegung und Überschussbeteiligung

Kapitel 10 Grundlagen der Rechnungslegung

1. Externe Rechnungslegung
2. Bilanz
3. Gewinn- und Verlustrechnung
4. Stille Reserven
5. Zillmerung

Kapitel 11 Überschussbeteiligung

1. Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung
2. Überschussbeteiligung in der Krankenversicherung
3. Vertrags- und Bestandsanalyse
4. Anwendungen der Analyseverfahren

Anhang

Kapitel 12 Verbundene Leben

1. Einführung
2. Modellbildung

Kapitel 13 Innovative Lebensversicherungsprodukte

1. Fondsgebundene Versicherungen
2. Fondsgebundene Produkte mit Garantie
3. Rente in Fondsanteilen
4. Universal-Life-Versicherungen

Kapitel 14 Spezielle Aspekte der betrieblichen Altersversorgung

1. Wartezeiten
2. Vorgezogene Pensionierung
3. Unverfallbare Anwartschaften
4. Rückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen
5. Rückstellungen für Beitragszusagen mit Mindestleistung
6. Exkurs CTA
7. Bilanzielle Auswirkungen des BilMoG
   
   

Die Autoren

Autor des Kurses Pensionsversicherungsmathematik ist Hans-Joachim Zwiesler. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler ist Vorsitzender des Kuratoriums am Institut für Finanz- und Aktuarwissen-schaften in Ulm und Professor an der Universität Ulm. Dort ist er maßgeblich am Forschungs- und Studien-schwerpunkt „Versicherungen/Finanzdienstleistungen" im Rahmen des Studienganges "Wirtschaftsmathematik" beteiligt. Darüber hinaus hatte er Professuren an Universitäten in Syracuse und San Diego inne. Seit 2005 ist er Mitglied des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik.

Ziele des Kurses

Der Kurs vermittelt die mathematischen Grundlagen und Modelle der Personenversicherungsmathematik. Er wurde zum SS 2011 dezidiert für den fächerübergreifenden Lernzielkatalog der DAV zur Personenversiche-rungsmathematik entwickelt, und mit Mitgliedern der für das Prüfungsfach verantwortlichen Prüfungskommissi-on abgestimmt. Er ist derzeit der einzige Lehrtext, der das gesamte Gebiet der Personenversicherungsmathematik umfassend und einheitlich abdeckt. Er eignet sich idealerweise zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vor-bereitung auf die entsprechenden DAV-Grundwissenprüfungen^[1]  nach PO III-3.

[1] In den DAV-Grundwissenprüfungen zur Lebens-/ Kranken-/ und Pensionsnsionsversicherungsmathematik wurden auch Aufgaben aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastischen Modellierung gestellt. Mit den Prüfungen nach neuer Prüfungsordnung (seit Oktober 2007) hat sich der Anteil der erreichbaren Punkte aus diesem Bereich deutlich reduziert ist aber nicht weggefallen. Dieser Kurs deckt die Themen Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Modellierung nicht ab. Zur Einarbeitung und Wiederauffrischung dieser Thematik eignet sich der Kurs „Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance“.

Voraussetzungen zur Kursteilnahme

Die Grundkenntnisse der Analysis, der Linearen Algebra (und natürlich der Mengenlehre), sowie der Wahr-scheinlichkeitsrechnung sollten Ihnen geläufig sein; weiter auch die Barwert- und Zinseszinsrechnung.

Bearbeitungsaufwand

Zur besseren Einschätzung, wie viel Zeit für die Bearbeitung von Lehrtext, Eigenübungen im Fernkursskript und den Einsendeübungen (Kursübungen) benötigt werden, haben wir die Teilnehmer vergangener Kurse nach Ihrem Bearbeitungsaufwand befragt. Da dieser Kurs erstmalig angeboten wird, liegen uns hierfür noch keine Erfahrungswerte vor. Aus den Erfahrungen ähnlich strukturierter Kurse schätzen wir: 

• für den Lehrtext: 6 Stunden pro Woche
• für die Beispiele und Übungen im Skript: 4 Stunden pro Woche
• für die Kursübungen: 6 Stunden pro Kursübung