Christoph Wopperer

 

 

Forschungsgebiet: Portfoliooptimierung, insbesondere:

  • Probleme mit stochastischen Koeffizienten
  • Anwendung von rückwärts-stochastischen Differentialgleichungen auf Portfoliooptimierungsprobleme
  • Robuste (im Sinne von worst-case) Optimierung
  • Einfluss von Parameterunsicherheit auf Modell-optimale Politiken

Kurz-Lebenslauf:

  • 07/2007 - 06/2010 Doktorand im Graduiertenkolleg 1100, Universität Ulm
  • 08/2003 - 05/2004 Auslandsstudium an der University of California (Berkeley)
  • 10/2001 - 04/2007 Studium Diplom Wirtschaftsmathematik, Uni Bayreuth

Vorträge:

  • <i>Optimierung der Preisreduzierungsstrategie eines Textildiscounters</i> (Doktorandenkolloquium Uni Bayreuth, Juli 2007; Seminar des Graduiertenkollegs 1100, Juli 2007)
  • <i>Portfolio optimization for HARA-utility and stochastic coefficients by BSDE</i> (Seminar des Graduiertenkollegs 1100, Juni 2009; EURO Konferenz Bonn, Juli 2009)