Dipl.-Math. Michael Einemann

Postdoktorand im Graduiertenkolleg, Uni Ulm (bis zum 28.02.2009);

Mitglied im Institut für Angewandte Analysis, Uni Ulm;

früherer Stipendiat/Doktorand im Graduiertenkolleg 1100, Uni Ulm

Kontakt:

Raum E020
Helmholtzstrasse 22
89081 Ulm
Telefon: 0731 - (50) 31080
email: michael.einemann@uni-ulm.de
Sprechstunde: am besten einfach vorbeikommen

21.10.2008 - 28.02.2009 ~ Postdoc-Stipendiat im Graduiertenkolleg, Uni Ulm
20.10.2008 ~ Promotion (Dr. rer. nat.), Note: magna cum laude, Uni Ulm
01.07.2005 - 30.06.2008 ~ Stipendiat/Doktorand im Graduiertenkolleg, Uni Ulm
13.04.2005 ~ Abschluss zum Diplom-Mathematiker, Note: sehr gut, Uni Oldenburg
26.04.2003 - 13.04.2005 ~ Studium Diplom-Mathematik (Nebenfach Physik), Uni Oldenburg
01.09.2002 - 25.04.2003 ~ Research Scholar, University of Michigan, Ann Arbor (USA)
01.10.1999 - 31.08.2002 ~ Studium Diplom-Mathematik (Nebenfach Physik), Uni Oldenburg
01.07.1998 - 31.07.1999 ~ Zivildienst, AKS Bremen
07/1998 ~ Abitur, KGS Leeste
29.03.1979 ~ Geburtsdatum, Ort: Bremen

SS 2007 und WS 2006/2007: lokaler Koordinator fürs Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Uni Ulm
WS 2006/2007: Übungsleiter zur Vorlesung "Funktionalanalysis", Uni Ulm
SS 2004: Tutor zur Vorlesung "Analysis 2", Uni Oldenburg
WS 2001/2002: Tutor zur Vorlesung "Lineare Algebra", Uni Oldenburg

M. Einemann (2008): Semigroup Methods in Finance, Dissertationsschrift, Uni Ulm
M. Einemann (2007): Semigroup methods for the Black-Scholes operator and the invariance of level sets with applications in finance, Ulmer Seminare 2007
M. Biegert, M. Einemann, M. Kunze (2007): Regular form perturbations, Ulmer Seminare 2007
M. Einemann (2005) Über die holomorphe Fortsetzung von komponentenweise holomorphen Funktionen, Diplomarbeit, Uni Oldenburg

M. Einemann (2008): A generalization of dissipativity and invariant subsets of semigroups

A semigroup approach to finance, Oberseminar Analysis, Uni Oldenburg, Januar 2009 (vereinbart)
Semigroup Methods in Finance, Forschungsseminar des Instituts für Angewandte Analysis, Uni Ulm, Oktober 2008
Semigroup Methods in Finance - Invariance of closed, convex sets, 3. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, Februar 2008
Semigroup Methods in Finance - Invariance of closed, convex sets, TULKA-conference, Uni Tübingen, Februar 2008
Feller semigroups on R^n (zusammen mit D. Pallara, E. Böse-Wolf, I. Vorös), Workshop des Internetseminars "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Trento (Italien), Juni 2007
Formmethoden und Kato-Klasse - Störungen von Feller-Halbgruppen, 2. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, März 2007
Erzeuger von Feller-Prozessen, Kollegseminar des Graduiertenkollegs 1100, Uni Ulm, Juli 2006
Forms for integrodifferential equations (zusammen mit T. Barta, F. Bigolin), Workshop des Internetseminars "Heat Kernels", Blaubeuren, Juni 2006
An operator approach to pricing theory, 1. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, März 2006
Modelling and optimization of PDE-constrained problems, Oberseminar Numerik, Uni Ulm, Oktober 2005
Über die holomorphe Fortsetzung von komponentenweise holomorphen Funktionen, Oberseminar Analysis, Uni Oldenburg, Januar 2005

18.02. - 22.02.2008 ~ 3. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
17.12. - 19.12.2007 ~ Konferenz "Evolution Equations - the State of the Art", Günzburg
17.09. - 22.09.2007 ~ Workshop und Mid-Term Conference "Advanced Mathematical Methods in Finance", TU Wien
10.06. - 14.06.2007 ~ Workshop des Internetseminars "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Trento (Italien)
12.03. - 15.03.2007 ~ 2. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
28.11. - 02.12.2006 ~ Konferenz "Heat Kernels in Mathematics and Physics", Blaubeuren
06.03. - 10.03.2006 ~ 1. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
26.09. - 30.09.2005 ~ Herbstschule "Modellierung und Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen", Uni Hamburg

SS 2007: Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations" (Projektphase); Distributionen und Fouriertransformation mit Anwendungen in der Signaltheorie und Physik; Functional Calculus Methods for Evolution Equations; Log-optimal Portfolio Selection
WS 2006/2007: Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations"; Levy Finance
SS 2006: Internetseminar "Heat Kernels" (Projektphase); Financial Mathematics II; Partielle Differentialgleichungen; Malliavin Calculus and its applications to finance; Italienisch II
WS 2005/2006: Internetseminar "Heat Kernels"; Financial Mathematics I; Italienisch I

Analyse und Modelle für Futures-Preise auf CO2-Emissionszertifikate, Auftraggeber: EnBW, 2008
Entwicklung und Berechnung der Beitragssätze zum Studienfonds des Landes Baden-Württemberg, Auftraggeber: Landesrektoramt Baden-Württemberg, 2007
Hedging von Kapitalanlagerisiken in fondsgebundenen Lebensversicherungsverträgen mit Mindestgarantie, Auftraggeber: ifa Ulm, 2006

04.09. - 15.09.2006: "neue leben Lebensversicherungen AG"; Abteilung: Mathematik, Gebiet: Berechnung des European Embedded Value (EEV); Hamburg
28.08. - 03.09.2006: "Ampega Asset Management GmbH" (talanx); Abteilungen: Portfolio-Management, Investmentbanking, Financial Services, Private Equity, Mathematik; Hannover
21.08. - 27.08.2006: "neue leben Lebensversicherungen AG"; Abteilung: Vermögensanlagen; Hamburg

Betriebssysteme: Windows, Linux
Programmiersprachen (Grundkenntnisse): Maple, Matlab, C
sicherer Umgang mit "Microsoft Office"-Produkten (Word, Excel, Access, PowerPoint)