Dipl.-Math. Michael Einemann

Postdoktorand im Graduiertenkolleg, Uni Ulm (bis zum 28.02.2009);

Mitglied im Institut für Angewandte Analysis, Uni Ulm;

früherer Stipendiat/Doktorand im Graduiertenkolleg 1100, Uni Ulm

 

 

Kontakt:

 

Raum E020
Helmholtzstrasse 22
89081 Ulm
Telefon: 0731 - (50) 31080
email: michael.einemann@uni-ulm.de
Sprechstunde: am besten einfach vorbeikommen

 

 

 

 

Forschungsinteressen:

  • Halbgruppenmethoden in der Finanzmathematik
  • Invariante Mengen von Halbgruppen
  • Zusammenspiel von stochastischen Prozessen und Evolutionshalbgruppen
  • Funktionentheorie mehrerer Veränderlichen und Pluripotentialtheorie

Kurz-Lebenslauf:

  • 21.10.2008 - 28.02.2009 ~ Postdoc-Stipendiat im Graduiertenkolleg, Uni Ulm
  • 20.10.2008 ~ Promotion (Dr. rer. nat.), Note: magna cum laude, Uni Ulm
  • 01.07.2005 - 30.06.2008 ~ Stipendiat/Doktorand im Graduiertenkolleg, Uni Ulm
  • 13.04.2005 ~ Abschluss zum Diplom-Mathematiker, Note: sehr gut, Uni Oldenburg
  • 26.04.2003 - 13.04.2005 ~ Studium Diplom-Mathematik (Nebenfach Physik), Uni Oldenburg
  • 01.09.2002 - 25.04.2003 ~ Research Scholar, University of Michigan, Ann Arbor (USA)
  • 01.10.1999 - 31.08.2002 ~ Studium Diplom-Mathematik (Nebenfach Physik), Uni Oldenburg
  • 01.07.1998 - 31.07.1999 ~ Zivildienst, AKS Bremen
  • 07/1998 ~ Abitur, KGS Leeste
  • 29.03.1979 ~ Geburtsdatum, Ort: Bremen

Lehrtätigkeit:

  • SS 2007 und WS 2006/2007: lokaler Koordinator fürs Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Uni Ulm
  • WS 2006/2007: Übungsleiter zur Vorlesung "Funktionalanalysis", Uni Ulm
  • SS 2004: Tutor zur Vorlesung "Analysis 2", Uni Oldenburg
  • WS 2001/2002: Tutor zur Vorlesung "Lineare Algebra", Uni Oldenburg

Artikel, Preprints, Vorträge (Stand: Dezember 2008)

  • Veröffentlichungen:
    • M. Einemann (2008): Semigroup Methods in Finance, Dissertationsschrift, Uni Ulm
    • M. Einemann (2007): Semigroup methods for the Black-Scholes operator and the invariance of level sets with applications in finance, Ulmer Seminare 2007
    • M. Biegert, M. Einemann, M. Kunze (2007): Regular form perturbations, Ulmer Seminare 2007
    • M. Einemann (2005) Über die holomorphe Fortsetzung von komponentenweise holomorphen Funktionen, Diplomarbeit, Uni Oldenburg
  • Preprints:
    • M. Einemann (2008): A generalization of dissipativity and invariant subsets of semigroups
  • Vorträge (Auswahl):
    • A semigroup approach to finance, Oberseminar Analysis, Uni Oldenburg, Januar 2009 (vereinbart)
    • Semigroup Methods in Finance, Forschungsseminar des Instituts für Angewandte Analysis, Uni Ulm, Oktober 2008
    • Semigroup Methods in Finance - Invariance of closed, convex sets, 3. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, Februar 2008
    • Semigroup Methods in Finance - Invariance of closed, convex sets, TULKA-conference, Uni Tübingen, Februar 2008
    • Feller semigroups on R^n (zusammen mit D. Pallara, E. Böse-Wolf, I. Vorös), Workshop des Internetseminars "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Trento (Italien), Juni 2007
    • Formmethoden und Kato-Klasse - Störungen von Feller-Halbgruppen, 2. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, März 2007
    • Erzeuger von Feller-Prozessen, Kollegseminar des Graduiertenkollegs 1100, Uni Ulm, Juli 2006
    • Forms for integrodifferential equations (zusammen mit T. Barta, F. Bigolin), Workshop des Internetseminars "Heat Kernels", Blaubeuren, Juni 2006
    • An operator approach to pricing theory, 1. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg, März 2006
    • Modelling and optimization of PDE-constrained problems, Oberseminar Numerik, Uni Ulm, Oktober 2005
    • Über die holomorphe Fortsetzung von komponentenweise holomorphen Funktionen, Oberseminar Analysis, Uni Oldenburg, Januar 2005

Ausbildung im Graduiertenkolleg

  • Workshops, Konferenzen (Auswahl):
    • 18.02. - 22.02.2008 ~ 3. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
    • 17.12. - 19.12.2007 ~ Konferenz "Evolution Equations - the State of the Art", Günzburg
    • 17.09. - 22.09.2007 ~ Workshop und Mid-Term Conference "Advanced Mathematical Methods in Finance", TU Wien
    • 10.06. - 14.06.2007 ~ Workshop des Internetseminars "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations", Trento (Italien)
    • 12.03. - 15.03.2007 ~ 2. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
    • 28.11. - 02.12.2006 ~ Konferenz "Heat Kernels in Mathematics and Physics", Blaubeuren
    • 06.03. - 10.03.2006 ~ 1. Kollegklausur des Graduiertenkollegs 1100, Günzburg
    • 26.09. - 30.09.2005 ~ Herbstschule "Modellierung und Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen", Uni Hamburg
  • Vorlesungen (Auswahl):
    • SS 2007: Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations" (Projektphase); Distributionen und Fouriertransformation mit Anwendungen in der Signaltheorie und Physik; Functional Calculus Methods for Evolution Equations; Log-optimal Portfolio Selection
    • WS 2006/2007: Internetseminar "From Brownian Motion to Stochastic Differential Equations"; Levy Finance
    • SS 2006: Internetseminar "Heat Kernels" (Projektphase); Financial Mathematics II; Partielle Differentialgleichungen; Malliavin Calculus and its applications to finance; Italienisch II
    • WS 2005/2006: Internetseminar "Heat Kernels"; Financial Mathematics I; Italienisch I
  • Case-Studies im Rahmen der alljährlichen Kollegklausur
    • Analyse und Modelle für Futures-Preise auf CO2-Emissionszertifikate, Auftraggeber: EnBW, 2008
    • Entwicklung und Berechnung der Beitragssätze zum Studienfonds des Landes Baden-Württemberg, Auftraggeber: Landesrektoramt Baden-Württemberg, 2007
    • Hedging von Kapitalanlagerisiken in fondsgebundenen Lebensversicherungsverträgen mit Mindestgarantie, Auftraggeber: ifa Ulm, 2006
  • Praktika:
    • 04.09. - 15.09.2006: "neue leben Lebensversicherungen AG"; Abteilung: Mathematik, Gebiet: Berechnung des European Embedded Value (EEV); Hamburg
    • 28.08. - 03.09.2006: "Ampega Asset Management GmbH" (talanx); Abteilungen: Portfolio-Management, Investmentbanking, Financial Services, Private Equity, Mathematik; Hannover
    • 21.08. - 27.08.2006: "neue leben Lebensversicherungen AG"; Abteilung: Vermögensanlagen; Hamburg

Weitere Kenntnisse:

  • Sprachen:
    • Deutsch: Muttersprache
    • Englisch: fließend in Wort und Schrift
    • Französisch: Grundkenntnisse
    • Italienisch: Grundkenntnisse
  • IT:
    • Betriebssysteme: Windows, Linux
    • Programmiersprachen (Grundkenntnisse): Maple, Matlab, C
    • sicherer Umgang mit "Microsoft Office"-Produkten (Word, Excel, Access, PowerPoint)