Termine SS 2006

Datum
Vortragender Institution Titel
28.04.06,
13:30
He220
 Prof. Dr. Rüdiger Seydel
Universität Köln
 Berechnung von Optionen -- Eine Einführung
05.05.06,
13:30 He220

 Prof. Dr. Krzysztof Ostsaszewski Illinois State University Select birth cohortes in mortality improvement
12.05.06,
13:30 He220

 Jan Willing Münchener Rück Zinssensitivitäten in der Lebensversicherung
19.05.06,
13:30
He220
 Dr. André Güttler European Business School Does the stock market react to unsolicited ratings?
26.05.06, 13:30

02.06.06,
13:30
He220

Harris Schlesinger University of Alabama, z.Zt. Universität Konstanz
The Utility Premium of Friedman and Savage and its Consequences
09.06.06, 13:30
He18, E20
 Dr. Sachi Purcal
University of
New South Wales
Gast an der Universität Karlsruhe
 A stochastic control model for individual asset-liability management
16.06.06, 13:30
 Patrick Walch
 Stipendiat des Graduiertenkollegs Real Option Games: Simulationsbasierte Lösung mit Genetischen Algorithmen
23.06.06, 13:30
He220
Dr. Rafael Schmidt

 Universität Köln
 Hierarchical credit risk models
30.06.06, 13:30
He220
 Herr Kallsen
TU München Mean-variance hedging for jump processes
Mi.,05.07.06, 16:30
He220
 Prof. J.-P. Kreiss
TU Braunschweig Nichtparametrische Modelle für Finanzzeitreihen
14.07.06,
13:30
He220
 Michael Pannenberg Gerling Aktuarielle Aspekte des Asset Liability Managements in der Lebensversicherung
21.07.06, 13:30
Stefanie Eckel


Stipendiatin des Graduiertenkollegs
 GeoStoch Bibliothek - Ein Tool zur statistischen Bildanalyse und
Simulation
21.07.06, 14:15 Florian Kramer Stipendiat des Graduiertenkollegs Measuring the risk of structured credit
28.07.06, 13:30
Markus Kunze


 Stipendiat des Graduiertenkollegs Halbgruppen in der Stochastik:
Wie integriert man Funktionen, die nicht messbar sind?
28.07.06, 14:15 Michael Einemann Stipendiat des Graduiertenkollegs
Erzeugern von Feller Prozessen