| Datum |
Vortragender |
Institution |
Titel |
| Fr. 18.04.08 |
Bernhard Vesenmayer |
TU München |
Numerisches Verfahren zur Berechnung des optimalen quadratischen Hedgefehlers |
| Fr. 25.04.08 |
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| Fr. 02.05.08 |
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| Fr. 09.05.08, HeHo 18, Raum E60 |
Prof. Krzysztof Ostsaszewski |
Illinois State University |
Welfare Effects of Demand Uncertainty |
| Fr. 16.05.08, HehHo 18, Raum 120, 13:00 Uhr |
Prof. Dr. Antje Mahayni |
Universität Duisburg |
Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time Trading |
| Fr. 23.05.08, HeHo 18, Raum 120 |
Thorsten Rheinländer |
LSE |
Hedging survivor bonds with mortality swaps |
| Fr. 30.05.08, HeHo 18, Raum 120 |
Monika Trapp |
Universität Mannheim |
Time-Varying Credit Risk and Liquidity Premia in Bond and CDS Markets |
| Fr. 06.06.08, HeHo 18, Raum 120 |
Gerhard Stahl |
Talanx |
Aspekte des Modellrisikos |
| Fr. 13.06.08 |
Daniela Bergmann |
Universität Ulm |
On the Risk-Neutral Valuation of Life Insurance Contracts with Numerical Methdos in View |
| Fr. 20.06.08, 12:15 Uhr |
Bappaditya Mukhopadhyay |
Management Development Institute, India |
Existence of Unsolicited ratings |
| Fr. 27.06.08 |
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| Fr. 04.07.08 |
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| Do. 10.07.08, 10:30 Uhr |
Dr. Daniel Bauer |
Georgia State University |
Some ideas on Solvency |
| Fr. 11.07.08 |
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| Fr. 18.07.08, ganztägig |
Vorträge Bewerber |
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| Fr. 25.07.08 |
Prof. Wolfgang Polonik |
UC Davis |
Testen in Multivariaten Volatilitätsmodellen |
Allgemeines
SS 13