Termine SS2008

Datum|Vortragender|Institution|Titel
Fr. 18.04.08|Bernhard Vesenmayer|TU München|Numerisches Verfahren zur Berechnung des optimalen quadratischen Hedgefehlers
Fr. 25.04.08|||
Fr. 02.05.08|||
Fr. 09.05.08, HeHo 18, Raum E60|Prof. Krzysztof Ostsaszewski|Illinois State University|Welfare Effects of Demand Uncertainty
Fr. 16.05.08, HehHo 18, Raum 120, 13:00 Uhr|Prof. Dr. Antje Mahayni|Universität Duisburg|Effectiveness of CPPI Strategies under Discrete-Time Trading
Fr. 23.05.08, HeHo 18, Raum 120|Thorsten Rheinländer|LSE|Hedging survivor bonds with mortality swaps
Fr. 30.05.08, HeHo 18, Raum 120|Monika Trapp|Universität Mannheim|Time-Varying Credit Risk and Liquidity Premia in Bond and CDS Markets
Fr. 06.06.08, HeHo 18, Raum 120|Gerhard Stahl|Talanx|Aspekte des Modellrisikos
Fr. 13.06.08|Daniela Bergmann|Universität Ulm|On the Risk-Neutral Valuation of Life Insurance Contracts with Numerical Methdos in View
Fr. 20.06.08, 12:15 Uhr|Bappaditya Mukhopadhyay|Management Development Institute, India|Existence of Unsolicited ratings
Fr. 27.06.08|||
Fr. 04.07.08|||
Do. 10.07.08, 10:30 Uhr|Dr. Daniel Bauer|Georgia State University|Some ideas on Solvency
Fr. 11.07.08|||
Fr. 18.07.08, ganztägig|Vorträge Bewerber||
Fr. 25.07.08|Prof. Wolfgang Polonik|UC Davis|Testen in Multivariaten Volatilitätsmodellen