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Vortragender |
Institution |
Titel |
| Fr. 15.10.10 |
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| Fr. 22.10.10 |
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| Fr. 05.11.10, 14:15 Uhr, He 220 |
Dr. Oliver Grothe |
Universität zu Köln |
 Spatial Dependence Structures in Wind Forces: A Copula Based Analysis |
| Fr. 12.11.10, 14:00 Uhr, He 120 |
Prof. Dr. Carole Bernard |
University of Waterloo |
Bounds for insurance prices |
| Fr. 19.11.10, 14:00 Uhr, He 220 |
Prof. Dr. Dieter Rautenbach |
Universität Ulm |
On Reversible and Irreversible Conversion |
| Fr. 26.11.10, 14:00 Uhr, He 220 |
Achim Gegler |
Universität Ulm |
Statistik von Lévy-Prozessen |
| Fr. 26.11.10, 14:30 Uhr, He 220 |
Magda Mroz |
Universität Ulm |
Are copulas in finance time-dynamic? |
| Fr. 03.12.10 |
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| Fr. 10.12.10 |
Marcus Christiansen |
Universität Ulm |
Die Konstruktion von Rechnungsgrundlagen auf der sicheren Seite |
| Fr. 17.12.10, 14:00 Uhr, He 120 |
Dr. Ewald Quak |
Tallinn University of Technology |
Wie man mathematisch Meeresautobahnen festlegt |
| Fr. 07.01.11 |
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| Mo. 10.01.11, 16:00 Uhr, He 220 |
Nicola Loperfido |
University of Urbino |
Multivariate Skewness |
| Fr. 14.01.11, 13:30 Uhr |
Katrin Jensen |
Universität Ulm |
Generation Asset Allocation to Forward and Spot Markets |
| Fr. 14.01.11, 14:00 Uhr |
Kristina Steih |
Universität Ulm |
Reduzierte Basis Methoden für zeit-periodische Probleme |
| Fr. 21.01.11 |
Sebastian Kestler |
Universität Ulm |
Adaptive Wavelet-Algorithmen auf unbeschränkten Gebieten: Optimalität und Finanzanwendungen |
| Fr. 28.01.11 |
Frederik Ruez |
Universität Ulm |
Risikomanagement bei Variable Annuities |
| Fr. 04.02.11 |
Tobias Schacht |
Universität Rostock |
Bewertung von Zuzahlungsoptionen in Leibrenten hinsichtlich biometrischer Risiken |
| Fr. 11.02.11, 13:00 Uhr |
Paul Körbitz |
Universität Ulm |
The effects of model and parameter uncertainty on implicit options in life insurance contracts |
| Fr. 11.02.11, 13:30 Uhr |
Florentin Rahe |
Universität Ulm |
Estimation of the Heston model with the Unscented Kalman Filter |
| Fr. 18.02.11, 13:30 Uhr, He E60 |
Prof. Dr. Enrico Biffis |
Imperial College |
The role of counterparty risk and collateral in longevity swaps |
Allgemeines
SS 13