Termine WS 2010/2011

Datum|Vortragender|Institution|Titel
Fr. 15.10.10|||
Fr. 22.10.10|||
Fr. 05.11.10, 14:15 Uhr, He 220 |Dr. Oliver Grothe|Universität zu Köln|<link fileadmin/website_uni_ulm/schulung/Grothe_10.10.2010-10.pdf - download>Spatial Dependence Structures in Wind Forces: A Copula Based Analysis</link>
Fr. 12.11.10, 14:00 Uhr, He 120|Prof. Dr. Carole Bernard|University of Waterloo|<link fileadmin/website_uni_ulm/schulung/Ulm_November_2010.pdf - download>Bounds for insurance prices</link>
Fr. 19.11.10, 14:00 Uhr, He 220|Prof. Dr. Dieter Rautenbach|Universität Ulm|On Reversible and Irreversible Conversion
Fr. 26.11.10, 14:00 Uhr, He 220|Achim Gegler|Universität Ulm|Statistik von Lévy-Prozessen
Fr. 26.11.10, 14:30 Uhr, He 220|Magda Mroz|Universität Ulm|Are copulas in finance time-dynamic?
Fr. 03.12.10|||
Fr. 10.12.10|Marcus Christiansen|Universität Ulm|Die Konstruktion von Rechnungsgrundlagen auf der sicheren Seite
Fr. 17.12.10, 14:00 Uhr, He 120|Dr. Ewald Quak|Tallinn University of Technology|Wie man mathematisch Meeresautobahnen festlegt
Fr. 07.01.11|||
Mo. 10.01.11, 16:00 Uhr, He 220 |Nicola Loperfido|University of Urbino|Multivariate Skewness
Fr. 14.01.11, 13:30 Uhr|Katrin Jensen|Universität Ulm|Generation Asset Allocation to Forward and Spot Markets
Fr. 14.01.11, 14:00 Uhr|Kristina Steih|Universität Ulm|Reduzierte Basis Methoden für zeit-periodische Probleme
Fr. 21.01.11|Sebastian Kestler|Universität Ulm|Adaptive Wavelet-Algorithmen auf unbeschränkten Gebieten: Optimalität und Finanzanwendungen
Fr. 28.01.11|Frederik Ruez|Universität Ulm|Risikomanagement bei Variable Annuities
Fr. 04.02.11|Tobias Schacht|Universität Rostock|<link https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/schulung/Schacht_Bewertung_von_Zuzahlungsoptionen.pdf - download>Bewertung von Zuzahlungsoptionen in Leibrenten hinsichtlich biometrischer Risiken</link>
Fr. 11.02.11, 13:00 Uhr|Paul Körbitz|Universität Ulm|The effects of model and parameter uncertainty on implicit options in life insurance contracts
Fr. 11.02.11, 13:30 Uhr|Florentin Rahe|Universität Ulm|Estimation of the Heston model with the Unscented Kalman Filter
Fr. 18.02.11, 13:30 Uhr, He E60|Prof. Dr. Enrico Biffis|Imperial College|The role of counterparty risk and collateral in longevity swaps