WS 12/13 - Universität Ulm

Graduiertenkolleg 1100

1: Allgemeines.
2: Aktuelles.
3: Beteiligte Hochschullehrer.
4: Stipendiaten.
5: Publikationen.
6: Kolleg-Seminar.
- 6.1: SS 13.
- 6.2: WS 12/13.
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- 6.12: WS 07/08.
- 6.13: SS 07.
- 6.14: WS 06/07.
- 6.15: SS 06.
- 6.16: WS 05/06.
- 6.17: SS 05.
7: Ringvorlesung.
8: Forschungsstudenten.
9: Forschungsprogramm.
10: Ausbildungsprogramm.
11: Pinnwand.
12: Ehemalige/Assoziierte.

Um 14:00 Uhr im Seminarraum des Graduiertenkollegs, Helmholtzstraße 22, Raum 202

Datum	Vortragender	Institution	Thema
19.10.12 13:30 Uhr	Dr. Dorothea Diers	Provinzial NordWest	Risikomessung in der Nicht-Lebensversicherung und ihre Anwendung in der Unternehmenssteuerung
19.10.12 15:00 Uhr	Oliver Pfaffel	TU München	Limit theory for the largest eigenvalues of sample covariance matrices with heavy-tails
26.10.12 13:30 Uhr	Prof. Dr. Josef Teichmann	ETH Zürich	Stochastic evolutions of volatility surface processes
02.11.12	Prof. Dr. An Chen	Uni Ulm	DB vs. DC plans: Portability vs. Contribution and Asset Risk
09.11.12
16.11.12	Lena Härtel	Ifa	Bewertung und Risikoanalyse von Optionen in Dynamischen Hybrid Produkten
23.11.12	Jochen Wieland	Ifa	Kapitaleffiziente Lebensversicherungen im Kontext von Solvency II und schwierigem Kapitalmarkt
30.11.12	Prof. Dr. Jan van Neerven	TU Delft	Maximal γ-regularity
04.12.12, 14:15 Uhr He220	Dr. Tim Brereton	University of Queensland	Adaptively Determining Importance Sampling Mixture Densities
07.12.12	Prof. Dr. Evgeny Spodarev	Uni Ulm	Statistik von Lévy Zufallsfeldern
14.12.12, 13:30 Uhr	Roman Andreev	ETH Zürich	Stability of space-time Petrov-Galerkin discretizations for parabolic evolution equations
21.12.12
11.01.13	Prof. Dr. Dirk Lebiedz	Uni Ulm	Robuste semi-infinite Optimierung in der Planung von Experimenten zur Diskriminierung von Modellen dynamischer Systeme
18.01.13
25.01.13	Reakkreditierung	keine Termine
01.02.13, 11:00 Uhr	Prof. Yulia Mischura	Universität Kiew	Stochastic differential equations with mixed driving
08.02.13	Karl F. Bannör	TU München	Incorporating parameter risk into derivatives prices - an approach to bid-ask spreads
15.02.13, 13:30 Uhr	Dr. Anja Richter	ETH Zürich	Stochastic Evolution of the Volatility Surface
15.02.13, 14:30 Uhr	Prof. Dr. Robert Stelzer	Uni Ulm	Multivariate CARMA Processes and Their Estimation
19.03.13	Stefan Roth	Uni Ulm	Nichtparametrische Lévy-Dichte-Schätzung für ID Moving-Everage Zufallsfelder