Um 14:00 Uhr im Seminarraum des Graduiertenkollegs, Helmholtzstraße 22, Raum 202

DatumVortragenderInstitutionThema
19.10.12 13:30 UhrDr. Dorothea DiersProvinzial NordWest Risikomessung in der Nicht-Lebensversicherung und ihre Anwendung in der Unternehmenssteuerung
19.10.12 15:00 UhrOliver PfaffelTU MünchenLimit theory for the largest eigenvalues of sample covariance matrices with heavy-tails

26.10.12 13:30 Uhr

Prof. Dr. Josef TeichmannETH ZürichStochastic evolutions of volatility surface processes
02.11.12Prof. Dr. An ChenUni UlmDB vs. DC plans: Portability vs. Contribution and Asset Risk
09.11.12
16.11.12Lena HärtelIfaBewertung und Risikoanalyse von Optionen in Dynamischen Hybrid Produkten
23.11.12Jochen WielandIfaKapitaleffiziente Lebensversicherungen im Kontext von Solvency II und schwierigem Kapitalmarkt
30.11.12Prof. Dr. Jan van NeervenTU DelftMaximal γ-regularity
04.12.12, 14:15 Uhr He220Dr. Tim BreretonUniversity of Queensland Adaptively Determining Importance Sampling Mixture Densities
07.12.12Prof. Dr. Evgeny SpodarevUni UlmStatistik von Lévy Zufallsfeldern
14.12.12, 13:30 UhrRoman AndreevETH ZürichStability of space-time Petrov-Galerkin discretizations for parabolic evolution equations
21.12.12
11.01.13Prof. Dr. Dirk LebiedzUni UlmRobuste semi-infinite Optimierung in der Planung von Experimenten zur Diskriminierung von Modellen dynamischer Systeme
18.01.13
25.01.13Reakkreditierungkeine Termine
01.02.13, 11:00 UhrProf. Yulia MischuraUniversität Kiew Stochastic differential equations with mixed driving
08.02.13Karl F. BannörTU MünchenIncorporating parameter risk into derivatives prices - an approach to bid-ask spreads
15.02.13, 13:30 UhrDr. Anja RichterETH ZürichStochastic Evolution of the Volatility Surface
15.02.13, 14:30 UhrProf. Dr. Robert StelzerUni Ulm

Multivariate CARMA Processes and Their Estimation

19.03.13Stefan RothUni UlmNichtparametrische Lévy-Dichte-Schätzung für ID Moving-Everage Zufallsfelder