Graduiertenkolleg 1100
- 1:
Allgemeines. - 2: Aktuelles.
- 3: Beteiligte Hochschullehrer.
- 4: Stipendiaten.
- 5: Publikationen.
- 5.1:
Dissertationen. - 5.2: Publikationen 2012.
- 5.3: Publikationen 2011.
- 5.4: Publikationen 2010.
- 5.5: Publikationen 2009.
- 5.6: Publikationen 2008.
- 5.7: Publikationen 2007.
- 5.8: Publikationen 2006.
- 5.9: Publikationen 2005.
- 5.10: Publikationen 2004.
- 5.1:
- 6: Kolleg-Seminar.
- 7: Ringvorlesung.
- 8: Forschungsstudenten.
- 9: Forschungsprogramm.
- 10: Ausbildungsprogramm.
- 11: Pinnwand.
- 12: Ehemalige/Assoziierte.
Dissertationen
19.10.2012 ~ Magda Mroz: "Time-Varying Copula Models for Financial Time Series", Gutachter: Prof. Dr. Stadtmüller und Prof. Dr. Kiesel
29.02.2012 ~ Thomas Liebmann: "On Martingales and Measure Transforms", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel
28.02.2012 ~ Katrin Jensen: "Estimation and Optimization Problems in Power Markets", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Rieder
12.12.2011 ~ Michael Kochanski: "Solvency capital requirement for innovative life insurance products: partial internal models for unit-linked and hybrid products", Gutachter: Prof. Dr. Zwiesler und Prof. Dr. Eling
17.10.2011 ~ Achim Gegler: "Statsitical Analysis of Lévy Processes with Application in Finance", Gutachter: Prof. Dr. Stadtmüller und Prof. Dr. Kiesel
14.02.2011 ~ Christoph Wopperer: "Robust consumption-investment problems with stochastic coefficients", Gutachter: Prof. Dr. Rieder
29.10.2010 ~ Mario Rometsch: "A Wavelet Tour on of Option Pricing" Gutachter: Prof. Dr. Urban und Prof. Dr. Kiesel
12.12.2008 ~ Florian Kramer: "Modeling and Analysis of Structured Finance Products", Gutachter: Prof. Dr. Löffler und Prof. Dr. Kiesel
28.11.2008 ~ Patrick Walch: "Irreversible Investitionsspiele unter Unsicherheit", Gutachter: Prof. Dr. Rieder und Prof. Dr. Smolny
07.11.2008 ~ Stefanie Eckel: "Statistical Analysis of Spatial Point Patterns - Applications to Economical, Biomedical and Ecological Data", Gutachter: Prof. Dr. Schmidt und Prof. Dr. Schweiggert
31.10.2008 ~ Ralph Guderlei: "Zur Automatisierung von Softwaretests - Entwicklung und Bewertung von Orakellösungen", Gutachter: Prof. Dr. Schweiggert und Prof. Dr. Schmidt
31.10.2008 ~ Markus Kunze: "Semigroups on Norming Dual Pairs and Transition Operators for Markov Processes", Gutachter: Prof. Dr. Arendt, Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Jacob (extern)
20.10.2008 ~ Michael Einemann: "Semigroup Methods in Finance", Gutachter: Prof. Dr. Arendt und Prof. Dr. Rieder
07.07.2008 ~ Christian Schmidt: "Benchmark-based investment optimization in fixed-income markets", Gutachter: Prof. Dr. Rieder und Prof. Dr. Löffler
07.07.2008 ~ Shaohui Wang: "Longevity Risks: Modelling and Financial Engineering", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Zwiesler
23.11.2007 ~ Daniel Bauer: "Stochastic mortality modeling and securitization of mortality risk", Gutachter: Prof. Dr. Zwiesler, Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Cox (extern)