Dissertationen

17.07.2014 Kristina Steih: "Reduced basis methods for time-periodic parametric partial differential equations", Gutachter: Prof. Dr. Urban

07.07.2014 Ralf Leidenberger: "Automatisches Differenzieren in Simulationen", Gutachter: Prof. Dr. Urban und Prof. Dr. Schweiggert

10.10.2013 ~ Stefan Holder: "Essays on Interest Rate Risk in Life Insurance" , Gutachter: Prof. Dr. Eling und Prof. Dr. Zwiesler

16.09.2013 ~ Sebastian Kestler: "On the Adaptive Tesor Product Wavelet Galerkin Method with Applications in Finance", Gutachter: Prof. Dr. Urban und Prof. Dr. Rob Stevenson

16.07.2013 ~ Paul Körbitz: "Aspects of estimation uncertainty in risk management", Gutachter: Prof. Dr. Löffler und Prof. Dr. Kiesel

02.05.2013 ~ Florentin Rahe: "Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Löffler

19.10.2012 ~ Magda Mroz: "Time-Varying Copula Models for Financial Time Series", Gutachter: Prof. Dr. Stadtmüller und Prof. Dr. Kiesel

29.02.2012 ~ Thomas Liebmann: "On Martingales and Measure Transforms", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel

28.02.2012 ~ Katrin Jensen: "Estimation and Optimization Problems in Power Markets", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Rieder

12.12.2011 ~ Michael Kochanski: "Solvency capital requirement for innovative life insurance products: partial internal models for unit-linked and hybrid products", Gutachter: Prof. Dr. Zwiesler und Prof. Dr. Eling

17.10.2011  ~ Achim Gegler: "Statsitical Analysis of Lévy Processes with Application in Finance", Gutachter: Prof. Dr. Stadtmüller und Prof. Dr. Kiesel

14.02.2011 ~ Christoph Wopperer: "Robust consumption-investment problems with stochastic coefficients", Gutachter: Prof. Dr. Rieder

29.10.2010 ~ Mario Rometsch: "A Wavelet Tour on of Option Pricing" Gutachter: Prof. Dr. Urban und Prof. Dr. Kiesel

12.12.2008 ~ Florian Kramer: "Modeling and Analysis of Structured Finance Products", Gutachter: Prof. Dr. Löffler und Prof. Dr. Kiesel

28.11.2008 ~ Patrick Walch: "Irreversible Investitionsspiele unter Unsicherheit", Gutachter: Prof. Dr. Rieder und Prof. Dr. Smolny

07.11.2008 ~ Stefanie Eckel: "Statistical Analysis of Spatial Point Patterns - Applications to Economical, Biomedical and Ecological Data", Gutachter: Prof. Dr. Schmidt und Prof. Dr. Schweiggert

31.10.2008 ~ Ralph Guderlei: "Zur Automatisierung von Softwaretests - Entwicklung und Bewertung von Orakellösungen", Gutachter: Prof. Dr. Schweiggert und Prof. Dr. Schmidt

31.10.2008 ~ Markus Kunze: "Semigroups on Norming Dual Pairs and Transition Operators for Markov Processes", Gutachter: Prof. Dr. Arendt, Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Jacob (extern)

20.10.2008 ~ Michael Einemann: "Semigroup Methods in Finance", Gutachter: Prof. Dr. Arendt und Prof. Dr. Rieder

07.07.2008 ~ Christian Schmidt: "Benchmark-based investment optimization in fixed-income markets", Gutachter: Prof. Dr. Rieder und Prof. Dr. Löffler

07.07.2008 ~ Shaohui Wang: "Longevity Risks: Modelling and Financial Engineering", Gutachter: Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Zwiesler

23.11.2007 ~ Daniel Bauer: "Stochastic mortality modeling and securitization of mortality risk", Gutachter: Prof. Dr. Zwiesler, Prof. Dr. Kiesel und Prof. Dr. Cox (extern)