Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Pflichtmodul

Grundlage der meisten aktuariellen Anwendungen und Kalkulationen ist ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell. In diesem Modul werden die stochastischen Grundlagen für viele dieser Modelle vorgestellt und gleichzeitig die statistischen Methoden für die Bestimmung notwendiger Parameter und die Überprüfung der gewählten Modelle behandelt. Bestandteil des Moduls ist außerdem die Anwendung der erlernten Methoden im Versicherungskontext, etwa bei Credibility-Verfahren oder zur Bestimmung biometrischer Rechnungsgrundlagen.

Das Modul eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die
entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III.

Kurs-Beginn:
  • Mittwoch, 6. Dezember 2017
Abschlussprüfung:
  • Samstag, 14. April 2018

  

Modulhandbuch

Das Modulhandbuch finden Sie hier.

Inhalte des Moduls

Folgende Schwerpunkte werden behandelt:

  • Risikomessung anhand von VaR und TVaR
  • Relevante Verteilungsfamilien in der Risikotheorie
  • Kollektives Modell der Risikotheorie
  • Stochastische Prozesse in der Risikotheorie u. a. Markovketten und Markovprozesse
  • Monte-Carlo-Simulationen
  • Statistische Methoden in der Risikotheorie
  • Credibility-Verfahren
  • Verallgemeinerte lineare Modelle und ihre Anwendungen in der Risikotheorie

Lernziele

Die Studierenden sind in der Lage:

  • zentrale Messgrößen zu benennen und zu beschreiben
  • die den Berechnungen zugrunde liegenden Modelle in ihrer Funktionsweise zu beschreiben
  • einfache stochastische und statistische Methoden der Risikomodellierung zu erklären
  • die vermittelten Methoden der Modellierung anzuwenden
  • die Modelle im Hinblick auf ihre Anwendung in der Risikotheorie zu evaluieren

Lernsetting

Für den Studiengang Aktuarwissenschaften nutzen wir ein Blen­ded-Learning-Konzept, das bis zu 80% Online-bzw. Selbstlern­phasen mit wenigen Präsenzveranstaltungen kombiniert. Das Studium beinhaltet speziell für Berufstätige entwickelte Lehrmaterialien und Online-Foren, die als virtuelle Klassenzim­mer für den individuellen Austausch der Studierenden untereinander und mit den Dozentinnen und Dozenten eingesetzt werden. Sie müssen daher nur an wenigen Tagen pro Semester nach Ulm reisen. Ansonsten studieren Sie mit Hilfe unserer Lern­plattform und den von der Akademie an der Universität Ulm zur Verfügung gestellten Lehrtexten.

Wir bieten unseren Studierenden und Teilnehmenden individuelle Unterstützung, um den effizienten Lernfortschritt zu fördern und die durch das Studium veranlasste zusätzliche Arbeitsbe­lastung in den beruflichen Alltag zu integrieren. Persönliche Tutoren beantworten Ihre inhaltlichen, vorlesungsbezogenen Fragen. Bei Bedarf helfen Ihnen Online-Seminare über ein Videokonferenzsystem, die auch aufgezeichnet und auf der Lernplattform bereitgestellt werden, bei der Bewältigung des Lernstoffs.
Administrative, organisatorische oder technische Unterstützung erhalten Sie durch die SAPS-Geschäftsstelle und die Mitarbeite­rinnen und Mitarbeiter in der Medienproduktion.

Das Lernmanagementsystem Moodle wurde an die Bedürfnisse der Nutzergruppe adaptiert und ist so ausgerichtet, dass es den Studierenden möglich ist, alle Geräteklassen vom PC über das Tablet bis zum Smartphone in allen gängigen Betriebssystemen zu verwenden. Der individuelle Bearbeitungsstand von Zwischen­fragen oder Übungsblättern erlaubt den Studierenden jederzeit ein hohes Maß an Überblick bezüglich des Lernfortschritts.

Voraussetzungen

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastik

Technische Voraussetzungen für die Lernplattform

Mindestens erforderlich sind:

  • Ein auf Windows 7 oder neuer, Linux oder OS X 10.8 basierender Desktop-Rechner oder Notebook, alternativ: Aktuelles Smart-Phone oder Tablet auf Basis von Android oder iOS
  • Aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer (10 oder neuer), Android Browser, iOS Safari
  • Internet-Zugang via xDSL, Cable, LTE oder besser mit mindestens 1 Mbit/s in Downstream- und 128 kbit/s in Upstream-Richtung ("DSL 1000")

Empfohlen wird:

  • Ein auf Windows 7 oder neuer, Linux oder OS X 10.8 basierender Desktop-Rechner oder Notebook, alternativ: Aktuelles Smart-Phone oder Tablet auf Basis von Android oder iOS
  • Aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer 11 (oder neuer), Android Browser, iOS Safari
  • Internet-Zugang via xDSL, Cable, LTE oder besser mit mindestens 6 Mbit/s in Downstream- und 576 kbit/s in Upstream-Richtung ("DSL 6000")

Leistungsnachweise

Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund des Bestehens einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung.

Für die Zulassung zur Modulprüfung (Klausur/mündl. Prüfung) ist folgende Voraussetzung zu erfüllen:

  • Bearbeitung von als verpflichtend angegebenen Inhalten

In Härtefällen kann ein formloser Antrag auf Zulassung zur Prüfung beim Modulverantwortlichen gestellt werden.

Bei Krankheit ist dem Modulverantwortlichen ein ärztliches Attest vorzulegen.

Die jeweilige Prüfungsform und gegebenenfalls erforderliche Leistungsnachweise werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Zertifizierung

Bei erfolgreichem Abschluss des Moduls erhalten Sie ein Zertifikat sowie ein Supplement, das die Inhalte des Moduls als Übersicht auflistet. Im Supplement bestätigt Ihnen der Modulverantwortliche das Äquivalent von 9 Leistungspunkten nach ECTS.

Gebühren und Entgelte

Die Studiengebühren der Module für immatrikulierte Studierende bzw. die Teilnahmeentgelte für die Belegung von Einzelmodulen im Kontaktstudium finden Sie auf der Seite zur Modulübersicht.

Dozenten

Prof. Dr. Mitja Stadje
Professor im Institut für Versicherungswissenschaften

apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
Professor im Institut für Versicherungswissenschaften