Former Master and Diploma Theses

  • Estimation of random coefficient autoregressive models (06/2016)
  • Option pricing under GARCH models (03/2016)
  • The symbol of Markov processes (02/2016)
  • Die Rosenblattverteilung (11/2015)
  • Gas Storage Valuation: Rolling Intrinsic Strategy (07/2015)
  • Zeitreihen mit fehlenden Werten (TU Braunschweig, 05/2015)
  • Strikt stationäre CARMA-Prozesse (TU Braunschweig, 09/2014)
  • Stationäre multivariate ARMA-Zeitreihen (TU Braunschweig, 08/2014)
  • Positiv semidefinite Ornstein-Uhlenbeckprozesse (TU Braunschweig, 05/2014)
  • Zentrale Grenzwertsätze für verteilungsinvariante kohärente Risikomaße (TU Braunschweig, 03/2014)
  • Das Einbettungsproblem für CARMA-Prozesse (TU Braunschweig, 10/2013)
  • Schätzung von AR(1)-Prozessen mit positiven oder beschränkten Innovationen (TU Braunschweig, 10/2013)
  • Das Kalman-Filter in der dynamischen Zustandsschätzung stochastischer Systeme (TU Braunschweig, 09/2013)
  • Schätzung des Tail-Index mit abhängigen Daten (TU Braunschweig, 05/2013)
  • Die Bernsteincopula und ihre Anwendung in der Schadenversicherungsmathematik (TU Braunschweig, 09/2012)
  • Multivariate Risikoprozesse (TU Braunschweig, 06/2012)
  • Modellfreie Schranken für die Preisbestimmung von Optionen auf zwei Basisgüter (TU Braunschweig, 05/2012)
  • Stationäre ARMA Zufallsfelder (TU Braunschweig, 03/2012)
  • Ein zentraler Grenzwertsatz für die Bipower-Variation bei Finanzmodellen (TU Braunschweig, 01/2012)
  • Optionsbewertung anhand von Modellen, deren Preisprozesse die Semimartingaleigenschaft verletzen (TU Braunschweig, 01/2012)
  • Extremwertverhalten von Diffusionsprozessen mit Anwendung in der Finanzwirtschaft (TU Braunschweig, 11/2011)
  • Quasi-Maximum-Likelihoodschätzung von GARCH-Prozessen (TU Braunschweig, 11/2011)
  • Nicht-parametrische Schätzung von Lévyprozessen (TU Braunschweig, 04/2010)
  • Lokale Zeit für Lagerungsprozesse (Uni Marburg, 12/2007)
  • Risikotheorie bei zufälligen Kapitalerträgen (TU München, 11/2006)
  • Extremwertverhalten von unendlichen Moving Average Prozessen mit leicht taillierten Innovationen und Anwendungen auf EGARCH-Prozesse (TU München, 06/2006)
  • On Markov switching models - stationarity and tail behaviour (TU München, 12/2004)
  • Tailverhalten autoregressiver Thresholdmodelle (TU München, 04/2004)
  • Zur Schätzung autoregressiver Thresholdmodelle (TU München, 04/2004)
  • Untersuchungen zu exponentiellen GARCH Modellen (TU München, 11/2002)
  • Untersuchung lokal stationärer Zeitreihen mittels Wavelets (TU München, 11/2002)

Former "Wissenschaftliche Arbeiten" (Zulassungsarbeit Lehramt)

  • Modelle der hyperbolischen Geometrie (05/2016)

Former Bachelor Theses

  • Characteristic functions and option valuation in a Markov chain market (03/2016)
  • Das Trinomialmodell (08/2015)
  • Zum starken Gesetz der großen Zahlen (TU Braunschweig, 08/2015)
  • On characteristic functions and factorization problems (TU Braunschweig, 07/2015)
  • Das stochastische Matrixexponential für Funktionen endlicher Variation (TU Braunschweig, 04/2015)
  • Superhedging (TU Braunschweig, 09/2014)
  • Schranken für Funktionen multivariater Risiken (TU Bruanschweig, 08/2014)
  • Fastsicher konvergente Summanden einer zufälligen Summe (TU Braunschweig, 08/2014)
  • Effizientes Hedging (TU Braunschweig, 08/2014)
  • Arbitragemöglichkeiten in eingeschränkten Märkten (TU Braunschsweig, 08/2014) 
  • Portfoliooptimierung und Arbitragefreiheit (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Approximation der Ruinwahrscheinlichkeit im Versicherungsmodell (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Preisbestimmung Amerikanischer Optionen (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Bewertung Asiatischer Optionen mit der Monte-Carlo-Methode (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Präferenzrelationen (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Risikomaße und Value at Risk (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Bewertung von Asiatischen Optionen (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Abhängigkeiten im Risikomanagement (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Das Cramér-Lundberg-Modell (TU Braunschweig, 07/2014)
  • Der zweite Hauptsatz der Preistheorie im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 04/2014)
  • Stationäre Lösungen multivariater ARMA(1,q)-Gleichungen (TU Braunschweig, 02/2014)
  • Invariante Abhängigkeitsstrukturen und Archimedische Copulas (TU Braunschweig, 02/2014)
  • Laplacetransformation von Maßen (TU Braunschweig, 02/2014)
  • Lokal quadratische Risiken (TU Braunschweig, 10/2013)
  • Minimale Martingalmaße (TU Braunschweig, 09/2013)
  • Große Abweichungen und Ruintheorie (TU Braunschweig, 08/2013)
  • Stabilitätsbetrachtungen zur Arbitragefreiheit (TU Braunschweig, 07/2013)
  • Stationäre Lösungen von AR(1) Gleichungen mit zufälligen Koeffizienten (TU Braunschweig, 10/2012)
  • Ganzzahlige autoregressive Zeitreihen erster Ordnung (TU Braunschweig, 10/2012)
  • Untersuchungen zur Höchstschadenrückversicherung (TU Braunschweig, 09/2012)
  • Der Fundamentalsatz der Preistheorie im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 05/2012)
  • Asiatische Optionen (TU Braunschweig, 04/2012)
  • ARCH Modelle und die Long Memory Eigenschaft (TU Braunschweig, 12/2011)
  • Stationarität von autoregressiven Thresholdmodellen (TU Braunschweig, 12/2011)
  • Irrfahrten und amerikanische Optionen im Binomialmodell (TU Braunschweig, 09/2011)
  • Exponentielle GARCH Prozesse (TU Braunschweig, 06/2011)
  • Stationarität von GARCH Prozessen und nicht negativen Zeitreihen (TU Braunschweig, 01/2011)
  • Portfoliooptimierung (TU Braunschweig, 09/2010)
  • Sensitivitätskennzahlen von Optionen (TU Braunschweig, 09/2010)
  • Portfolio-Optimierung via Nutzenfunktionen (TU Braunschweig, 08/2010)
  • Stationäre Lösungen von Autoregressiven Moving Average Gleichungen (TU Braunschweig, 08/2010)
  • Modellierung von korrelierten Ausfallwahrscheinlichkeiten (TU Braunschweig, 08/2010)
  • Amerikanische Optionen im Mehrperiodenmodell (TU Braunschweig, 08/2010)
  • Poisson random measures in collective risk theory (TU Braunschweig, 07/2010)
  • Das Cramér-Lundberg-Modell unter Berücksichtigung von Steuern (TU Braunschweig, 07/2010)
  • Kohärente Risikomaße (TU Braunschweig, 07/2010)
  • Ruintheorie im Erneuerungsmodell (TU Braunschweig, 07/2010)
  • Spieltheoretische Betrachtungen zu Texas Holdem Poker (TU Braunschweig, 03/2010)
  • Copulas und schwache Konvergenz von Zufallsvektoren (TU Braunschweig, 02/2010)
  • First jump approximation for Lévy processes (TU Braunschweig, 01/2010)
  • Two-sided crossings of power law boundaries of Lévy processes at small times (TU Braunschweig, 07/2009)