Operationelles Risiko – Einführung in die Theorie und Praxis bei Versicherungen

Dozent

Prof. Dr. h. c. Gerhard Stahl 
(Chief Risk Officer der Talanx Versicherungsgruppe)

Betreuung

Stefan Schelling

Umfang

2/0 SWS

Termine

Ganztägige Veranstaltungen vom

20.04.2017 - 22.04.2017

  • Beginn: Donnerstag, 20.04 um 9.00 Uhr (s.t.) im He22/1.42 
  • Freitag und Samstag in He22/2.22
  • Ende: Samstag, 22.04 um 15 Uhr

Prüfung

Der Termin der Prüfung wird mit den Teilnehmern abgestimmt

Bitte beachten Sie, dass die Klausur geschlossen stattfindet!

Hinweis

Bitte auf Moodle zur Vorlesung (Vertiefung Aktuarwissenschaften) registrieren.

Unterlagen werden auf Moodle bereitgestellt. 

Inhalt

 

Die Vorlesung „Operationelles Risiko“ gibt eine praktische Einführung in die aktuell verwandten statistischen Modelle zur Abbildung des operationellen Risikos. Der Vorlesung liegt das Buch von Bolancé et al. „Quantitative Operational Risk Models“ (Chapman & Hall, 2012) zugrunde, aus welchem folgende Kapitel verwendet werden:

1.         Understanding Operational Risk

2.         Operational Risk, Data and Parametric Models

3.         Semi-parametric Models for Operational Risk Severities

4.         Combining Operational Risk Data Sources

5.         Underreporting

6.         Combining Underreported Internal and External Data for Operational Risk Management

Zusätzlich wird aus dem Buch “Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics” von Marcelo G. Cruz, Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, zumindest das Kapitel 14 (Scenario Analysis) behandelt. Dieses Buch steht als online Version in der Bibliothek zur Verfügung (Link).

Zielgruppe

Die Vorlesung richtet sich an Masterstudierende, die sich im Bereich Aktuarwissenschaften, Versicherungswirtschaft oder Risikomanagement vertiefen wollen und die Vorlesung Personenversicherungsmathematik schon gehört haben.