Stochastische Prozesse und Optimierung

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden können.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.

Dozenten

Vorlesung

  • Mittwochs 10:00 bis 11:00 im E60
  • Donnerstags 12:00 bis 13:00 im E60

Übung

  • Mittwochs 11:00 bis 12:00 im E60

Übungsblätter

  • Blatt 1
  • Blatt 2
  • Blatt 3
  • Blatt 4
  • Blatt 5
  • Blatt 6
  • Blatt 7
  • Blatt 8
  • Blatt 9
  • Blatt 10
  • Blatt 11

Prüfung

  • tba

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