Aktuelles

Stochastische Prozesse und Optimierung

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden können.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.

Dozenten

Vorlesung

  • Mittwoch       10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18
  • Donnerstag   10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18

Übung

  • Mittwoch      11:00 - 12:00 Uhr, He 22, E 18

Übungsblätter

  • Blatt 1
  • Blatt 2
  • Blatt 3
  • Blatt 4
  • Blatt 5
  • Blatt 6
  • Blatt 7
  • Blatt 8
  • Blatt 9
  • Blatt 10
  • Blatt 11
  • Blatt 12
  • Blatt 13

Zielgruppe

  • Bachelor Mathematik/ Wirtschaftsmathematik/ Mathematische Biometrie

Prüfung

  • Der Vorlesungsstoff wird mündlich geprüft. Es gibt keine Vorleistung.

Literatur

Literaturliste

Stochastische Prozesse und Optimierung

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden können.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.

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  • Mittwoch       10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18
  • Donnerstag   10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18

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  • Mittwoch      11:00 - 12:00 Uhr, He 22, E 18

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