Stochastik I

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Volker Schmidt

Übungsleiter

Dipl.-Math. Gerd Gaiselmann
Dipl.-Math. David Neuhäuser
Dipl.-Math.oec. Aaron Spettl

Zeit und Ort

Vorlesung

Mo. 10-12 Uhr H3, Do. 10-12 Uhr H3

Übung

Di. 16-18 Uhr H15

Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung

Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare WR

Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie, Lehramt Mathematik

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in mathematische Methoden der Statistik.  Schwerpunkte der Vorlesung sind

• Grundideen der statistischen Datenanalyse
• Deskriptive Statistik
• Schätzung von Parametern
• Konfidenzintervalle 
• Tests statistischer Hypothesen
• Einfache lineare Regression

Leistungsnachweise und Prüfungen

Erreichen von 140 Punkten (50%) in den Übungsaufgaben ist Zulassungsvoraussetzung zur Nachklausur.

Die Nachklausur findet am 05.10.2011 von 10-12 Uhr im H22 statt.

Als Hilfsmittel ist ein beidseitig, handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt und ein nicht-programmierbarer Taschenrechner erlaubt.

Die Hörsaaleinteilung wird kurz vor der Klausur online gestellt.

Viel Erfolg beim Lernen.

Notenschlüssel der Nachklausur:

51 - 54 Punkte ---  1.0

48 - 50 Punkte ---  1.3

45 - 47 Punkte ---  1.7

42 - 44 Punkte ---  2.0

39 - 41 Punkte ---  2.3

36 - 38 Punkte ---  2.7

33 - 35 Punkte ---  3.0

30 - 32 Punkte ---  3.3

27 - 29 Punkte ---  3.7

24 - 26 Punkte ---  4.0

0 - 23 Punkte ---  5.0

Weitere Informationen

Durch diese Vorlesung wird eine wichtige Grundlage für weiterführende Stochastik-Vorlesungen gelegt, die an unserer Fakultät angeboten werden, insbesondere für die Vorlesungen über stochastische Prozesse und Felder (Stochastik II und III, Räumliche Statistik, Zufallsfelder, Monte-Carlo Simulation), aber auch für Vorlesungen über Versicherungs- und Finanzmathematik.

Skript

Stochastik1.pdf

Es gibt auch ein R-Skript zum Lösen der Übungsaufgaben.