Statistik II im Wintersemester 2007

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Volker Schmidt

Übungsleiter
Ralf Thiedmann und Florian Voß

Zeit und Ort

Vorlesung
Montag 14-16 Uhr in H15
Donnerstag 10-12 Uhr in H11

Übung
Mittwoch 14-16 Uhr in H11

Umfang

4 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung

Voraussetzungen

• Vorlesungen des Grundstudiums
• Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Statistik I

Zielgruppe

Wirtschaftsmathematik- und Mathematik-Studenten im Hauptstudium

Inhalt

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• multivariate Normalverteilung
• lineare Modelle
• verallgemeinerte lineare Modelle
• Tests von Verteilungsannahmen
• Nichtparametrische Lokalisationstests

Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

50 % Übungspunkte und Bestehen des Kolloquiums am Ende des Semesters.

Vorlesungsskript

Die aktuelle Version des Skripts. pdf

Die bestellten Skripte können im Institut für Stochastik abgeholt werden.

Kolloquium

Das Kolloquium wird in Zweiergruppen in den letzten 2 Semesterwochen stattfinden.

Statistik-Programm R

Die wichtigsten Befehle von R (frei verfügbar unter www.r-project.org) , die in der Vorlesung benötigt werden, können in einem kleinen Skript nachgeschaut werden. Es wird parallel zur Vorlesung aktualisiert. Weiterführende Informationen zu R gibt es  z.B. hier.

Literatur

• Büning, H., Trenkler, G. (1994)
  Nichtparametrische statistische Methoden
  de Gruyter, Berlin

• Cressie, N.A. (1993)
  Statistics for Spatial Data
  J. Wiley & Sons, New York

• Dobson, A.J. (2002)
  An Introduction to Generalized Linear Models
  Chapmen & Hall, Boca Raton

• Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2001)
  The Elements of Statistical Learning
  Springer, New York

• Koch, K.R. (1997)
  Parameterschätzung und Hypothesentests in linearen Modellen
  Dümmlers-Verlag, Bonn

• Lehmann, E.L. (1999)
  Elements of Large-Sample Theory
  Springer, New York

• Lehmann, E.L., Romano, E.J. (2005)
  Testing Statistical Hypotheses
  Springer-Verlag, New York

• Vapnik, V.N. (1998)
  Statistical Learning Theory
  J. Wiley & Sons, New York