Stochastik II

Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dipl.-Math. oec. Wolfgang Karcher

Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstags, 10 - 12 Uhr, in Hörsaal RKU

Donnerstags, 10 - 12 Uhr, in H14

Übung
Mittwochs, 12 - 14 Uhr, in H14

Umfang

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9

Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I / Statistik I

Zielgruppe

Pflichtmodul für: Master Wirtschaftsmathematik

Wahlpflichtmodul für: Bachelor Wirtschaftsmathematik, Master Finance

Aufbaumodul für: Bachelor Mathematik

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse und ist vor allem für Bachelor-Studierende sowie Diplom-Studierende (Mathe/WiMa) konzipiert. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poisson'scher Punktprozess
Markov-Prozesse
Martingale
Wiener-Prozess
Levy-Prozesse
Stationäre Prozesse mit diskretem Zeitparameter

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

Leistungsnachweise und Klausur

Erreichen von 50% der Punkte in den Übungsaufgaben als Zulassungsvoraussetzung zur Klausur. Die Klausur findet am Dienstag, den 01.03.2011, von 08:00 bis 10:00 Uhr statt. Diese Klausur ist eine sogenannte "offene Klausur". Die Nachklausur findet am Samstag, den 09.04.2011 von 08:00 bis 10:00 Uhr statt.

Notenschlüssel für die erste Klausur:

50-48: 1.0
47-45: 1.3
44-42: 1.7
41-39: 2.0
38-36: 2.3
35-33: 2.7
32-31: 3.0
30-29: 3.3
28-27: 3.7
26-25: 4.0
24-0 : 5.0

Bei halben Punkten wird aufgerundet.

Notenschlüssel für die zweite Klausur:

48-46: 1.0
45-43: 1.3
42-40: 1.7
39-37: 2.0
36-34: 2.3
33-32: 2.7
31-30: 3.0
29-28: 3.3
27-26: 3.7
25-24: 4.0
23-0 : 5.0

Bei halben Punkten wird aufgerundet.