News

Workshop "Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von fondsgebundenen Lebensversicherungen und Variable Annuities" der Universität Ulm am 4./5.10.2011

Universität Ulm

Dieser 1,5-tägige Workshop (4.- 5.10.2011) richtet sich an Teilnehmer/innen, die dieses Thema grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen. Er ist nicht geeignet für Personen, die weitergehende Erfahrungen in der stochastischen Modellierung kapitalmarktnaher Lebensversicherungsprodukte haben.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen,

  • wie Fondspolicen deterministisch und stochastisch modelliert werden,
  • welchen Nutzen Chance-Risiko-Profile beim Vergleich von Altersvorsorgeprodukten bringen und wie man diese implementiert,
  • was Variable Annuities sind und wie entsprechende Garantien bewertet werden.

 

Agenda:

  • Modellierung und deterministische Hochrechnungen fondsgebundener Lebensversicherungen (incl. Fallbeispiel)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Lebensversicherungen (Chance-Risiko-Profile)
  • Berechnung von Chance-Risiko-Profilen einfacher Fondspolicen (Fallbeispiel)
  • Grundlagen von Variable Annuities
  • Stochastische Modellierung einer Variable Annuities mit GMAB-Garantie: marktkonsistentes Pricing und Berechnung eines Chance-Risiko-Profils (Fallbeispiel)


Das Seminar ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Grundkenntnisse in Excel/ VBA sind hilfreich. Bei Bedarf wird ergänzend eine kurze Einführung in VBA angeboten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der praxisnahen Gestaltung des Workshops. Die Teilnehmer werden im Verlauf des Seminars selbst ein Tool zur deterministischen und stochastischen Modellierung von Fondspolicen in Excel umsetzen und dabei verschiedene Auswertungen kennen lernen sowie Chance-Risiko-Profile und marktkonsistente Werte von Garantien selbst berechnen (Gruppenarbeit).

Die Teilnehmer werden hierzu gebeten, sofern möglich, einen Laptop mitzubringen.

Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen zu den einzelnen Themen.

Der Workshop ist als formale Weiterbildung gemäß DAV anrechenbar.

Dozenten:

Dr. Jochen Ruß, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Christian Kraus, Institut für Versicherungswissenschaften, Universität Ulm

 
Zeitlicher Rahmen:

Dienstag 04.10.2011, Beginn 12.00 Uhr

bis Mittwoch 05.10.2011, Ende 16.00 Uhr

 
Schulungsort:

Das Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg bietet durch sein Ambiente und die ruhige Lage ein optimales Umfeld für eine zielgerichtete Schulung und den intensiven Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmern und Referenten, auch über die regulären Schulungszeiten hinweg.

 
Ein Shuttle-Service zwischen dem Bahnhof in Günzburg und Schloss Reisensburg ist eingerichtet (ab 10.30 Uhr am Dienstag und ab 16.15 Uhr am Mittwoch, Fahrtzeit ca. 10 Min.). Geben Sie uns mit der Anmeldung bitte an, ob Sie den Shuttleservice benötigen.

 
Die Verkehrsanbindung ist äußerst günstig: Schloss Reisensburg liegt ca. 3 km von der Autobahn A8 entfernt und ist auch mit der Bahn (Stuttgart-Ulm-Günzburg-Augsburg-München) gut zu erreichen. Die EC-Verbindungen aus Richtung Stuttgart und München halten in Günzburg.

 

Anmeldung : 

Bei Anmeldung bis zum 5.8.2011 gilt die ermäßigte Teilnehmergebühr.

Bitte melden Sie sich bis zum 05.09.2011 per E-Mail über aktuarfernkurs@uni-ulm.de

oder per Post oder Fax an die unten angegebene Adresse.

 

Konditionen:

Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung beträgt 790,- EUR inkl. Unterbringung, Vollpension, Schulungsunterlagen und 7 % MwSt.

Bei Anmeldung bis zum 05.08.2011 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 750,- EUR.

Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum 05.09.2011 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer.

Träger der Veranstaltung ist die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm

(http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/Akademie-wwt.html).

Bei Absage der Veranstaltung durch die Akademie wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die Akademie vor. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der Akademie.

 

Nähere Informationen und Anmerkungen ehemaliger Teilnehmer:

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/Akademie-wwt/kursprogramm/wirtschafts-finanz-und-aktuarwissenschaften/seminare-und-workshops/stochastische-modellierung-von-fondsgebundenen-lebensversicherungen-und-variable-annuities.html

 

Kontakt:

Weiter Informationen erhalten Sie bei Frau Beate Renner und Herr Ralf Boenke:

 
Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.

- Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften -

c/o Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Helmholtzstraße 22

89081 Ulm

Tel.: 0731/50-31248 (Frau Renner)

Tel.: 0731/50- 31238 (Herr Boenke)

Tel.: 0731/50-31230 (Sekretariat: Frau Geiselmann oder Frau Moritz)

Fax: 0731/50-31239

E-Mail:  aktuarfernkurs@uni-ulm.de <mailto:aktuarfernkurs@uni-ulm.de&gt;