Preprint Series of the Faculty of Mathematics and Economics

• Volume 1, 2004
• Volume 2, 2005
• Volume 3, 2006
• Volume 4, 2007
• Volume 5, 2008
• Volume 6, 2009
• Volume 7, 2010
• Volume 8, 2011
• Volume 9, 2012

Volume 9, 2012

• 2012-05
  Reduced Basis Methods for Parameterized Partial Differential Equations with Stochastic Influences Using the Karhunen-Loève Expansion
  Bernard Haasdonk, Karsten Urban und Bernhard Wieland.
• 2012-04
  A Generalized Index Theorem for Monotone Matrix-Valued Functions with Applications to Discrete Oscillation Theory
  Werner Kratz und Roman Simon Hilscher.
• 2012-03
  Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts - Valuation Framework and Application to German Private Health Insurance
  Jan-Philipp Schmidt.
• 2012-02
  The fundamental definition of the Solvency Capital Requirement in Solvency II
  Marcus Christiansen und Andreas Niemeyer.
• 2012-01
  Space-Time Reduced Basis Methods for Time-Periodic Parametric Differential Equations
  Kristina Steih und Karsten Urban.

Volume 8, 2011

• 2011-14
  Adaptive Wavelet Methods on Unbounded Domains
  Sebastian Kestler und Karsten Urban.
• 2011-13
  A new error bound for Reduced Basis approximation of parabolic partial differential equations
  Karsten Urban und Anthony T. Patera.
• 2011-12
  Estimation of the Characteristics of a multivariate Lévy Process
  Achim Gegler.
• 2011-11
  A Note on Life-cycle Funds
  Stefan Graf.
• 2011-10
  The Multi-Year Non-Life Insurance Risk
  Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Marc Linde.
• 2011-09
  OSCILLATION AND SPECTRAL THEORY FOR LINEAR HAMILTONIAN SYSTEMS WITH NONLINEAR DEPENDENCE ON THE SPECTRAL PARAMETER
  Martin Bohner, Werner Kratz und Roman Simon Hilscher.
• 2011-08
  Solvency capital requirement for hybrid products
  Michael Kochanski und Bertel Karnarski.
• 2011-07
  EVA/RAROC versus MCEV Earnings: A Unification Approach
  Christian Kraus.
• 2011-06
  Insurability in Microinsurance Markets: An Analysis of Problems and Potential Solutions
  Christian Biener und Martin Eling.
• 2011-05
  Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements
  Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic.
• 2011-04
  Safety margins for unsystematic biometric risk in life and health insurance
  Marcus C. Christiansen.
• 2011-03
  Main determinants of lapse in the German life insurance industry
  Dieter Kiesenbauer.
• 2011-02
  Does Surplus Participation Reflect Market Discipline? An Analysis of the German Life Insurance Market
  Martin Eling und Dieter Kiesenbauer.
• 2011-01
  Modeling Mortality Trend under Solvency Regimes
  Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin.

Volume 7, 2010

• 2010-16
  Financial Planning and Risk-return profiles
  Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Russ.
• 2010-15
  Multistate Models in Health Insurance
  Marcus Christiansen.
• 2010-14
  The Solvency II Square-Root Formula for Systematic Biometric Risk
  Marcus Christiansen, Michel Denuit und Dorina Lazar.
• 2010-13
  Making use of netting effects when composing life insurance contracts
  Marcus Christiansen.
• 2010-12
  Market Consistent Embedded Value in der privaten Krankenversicherung
  Jan-Philipp Schmidt.
• 2010-11
  Solvencykaptial für FLV unter Berücksichtigung von dynamischem Storno
  Michael Kochanski.
• 2010-10
  Adaptive Wavelet Methods on Unbounded Domains
  Sebastian Kestler und Karsten Urban.
• 2010-09
  The Performance of Microinsurance Programs: A Data Envelopment Analysis
  Christian Biener und Martin Eling.
• 2010-08
  Sufficient Conditions for Expected Utility to Imply Drawdown-Based Performance Rankings
  Frank Schuhmacher und Martin Eling.
• 2010-07
  When does the choice of performance measure not matter?
  Frank Schuhmacher und Martin Eling.
• 2010-06
  What do we know about market discipline in insurance?
  Martin Eling.
• 2010-05
  Comparison of the Reduced-Basis and POD a-Posteriori Error Estimators for an Elliptic Linear-Quadratic Optimal Control Problem
  Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.
• 2010-04
  Handelsrechtliche Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen beim Arbeitgeber
  Andreas Thierer.
• 2010-03
  Rayleigh Principle for Linear Hamiltonian Systems without Controllability
  Werner Kratz und Roman Simon Hilscher.
• 2010-02
  Solvency Capital Requirement for German Unit-Linked Insurance Products
  Michael Kochanski.
• 2010-01
  The performance of hedge funds and mutual funds in emerging markets
  Martin Eling und Roger Faust.

Volume 6, 2009

• 2009-27
  Banded matrices and discrete Sturm-Liouville eigenvalue problems
  Werner Kratz.
• 2009-26
  A Mathematical Model for All Solid-State Lithium Ion Batteries
  Katharina Becker-Steinberger, Stefan Funken, Manuel Landstorfer und Karsten Urban.
• 2009-25
  Die Kalkulation von PKV-Tarifen unter Einbeziehung des Übertragungswertes
  Anna Wallner und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2009-24
  The Performance of Microinsurance Programs: A Frontier Efficiency Analysis
  Christian Biener und Martin Eling.
• 2009-23
  Corporate Governance and Risk Taking: Evidence from European Insurance Markets
  Martin Eling und Sebastian Marek.
• 2009-22
  Market-Consistent Embedded Value in Non-Life Insurance: How to Measure it and Why
  Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Andreas Reuss.
• 2009-21
  Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
  Matthias Börger.
• 2009-20
  Hedging von garantierten Ablaufleistungen in Fondspolicen
  Stefan Graf, Melanie Hauser und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2009-19
  Frontier efficiency methodologies to measure performance in the insurance industry: Overview, systematization, and recent developments
  Martin Eling und Michael Luhnen.
• 2009-18
  DCF und MCEV/MCAV als wertorientierte Bemessungsansätze für die Lebensversicherung
  Michael Seyboth.
• 2009-17
  Internal vs. External Risk Measures: How Captial Requirements Differ in Practice
  Martin Eling und Luisa Tibiletti.
• 2009-16
  Skewness in Hedge Funds Returns: Classical Skewness Coefficients vs. Azzalini's Skewness Parameter
  Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.
• 2009-15
  One-Size or Tailor-Made Performance Ratios for Ranking Hedge Funds
  Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.
• 2009-14
  Versicherungszyklen in der deutschen KFZ-Versicherung
  Martin Eling und Michael Luhnen.
• 2009-13
  Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision
  Martin Eling und Hato Schmeiser.
• 2009-12
  Berechnung des Solvenzkapitals für eine vereinfachte fondsgebundene Lebensversicherung
  Michael Kochanski.
• 2009-11
  Simple Error Estimators for the Galerkin BEM for some Hypersingular Integral Equation in 2D
  Christoph Erath, Stefan Funken, P. Goldenits und Dirk Praetorius.
• 2009-10
  Das stochastische Re-Reserving - Ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht
  Christian Kraus und Dorothea Diers.
• 2009-09
  Sharpe Ratio for Skew-Normal Distributions: A Skewness-Dependant Performance Trade-Off
  Martin Eling und Luisa Tibiletti.
• 2009-08
  Is There Market Discipline in the European Insurance Industry? An Analysis of the German Insurance Market
  Martin Eling und Joan T. Schmit.
• 2009-07
  Minimum Standards for Investment Performance: A New Perspective on Non-Life Insurer Solvency
  Martin Eling, Nadine Gatzert und Hato Schmeiser.
• 2009-06
  Underwriting Cycles in German Property-Liability Insurance
  Martin Eling und Michael Luhnen.
• 2009-05
  Solvency II and Nested Simulations - a Least-Squares Monte Carlo Approach
  Daniel Bauer, Daniela Bergmann und Andreas Reuss.
• 2009-04
  Modeling and Management of Nonlinear Dependencies - Copulas in Dynamic Financial Analysis
  Martin Eling und Denis Toplek.
• 2009-03
  Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison
  Martin Eling und Michael Luhnen.
• 2009-02
  Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung
  Axel Seemann.
• 2009-01
  Berücksichtigung biometrischer Trends in den Rechnungsgrundlagen der privaten Pflegeversicherung
  Daniel Bauer, Stefanie Eckel, Stefan Kassberger, Alexander Kling, Ralf Leidenberger, Thomas Liebmann und Shaohui Wang.

Volume 5, 2008

• 2008-11
  Wavelet Methods for the Representation, Analysis and Simulation of Optical Surfaces
  Philipp Jester, Christoph Menke und Karsten Urban.
• 2008-10
  Optimal Control of Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems around Rigid Bodies
  Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.
• 2008-09
  Oscillation and Spectral Theory for for Symplectic Difference Systems with Separated Boundary Conditions
  Ondrej Dosly und Werner Kratz.
• 2008-08
  Differentiation of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales with Respect to Parameters
  Roman Hilscher, Werner Kratz und Vera Zeidan.
• 2008-07
  Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets
  Natalie Djodat und Tristan Nguyen.
• 2008-06
  Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken und staatliche Risikoübernahme
  Tristan Nguyen.
• 2008-05
  On the Pricing of Longevity-Linked Securities
  Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß.
• 2008-04
  A-Posteriori Error Analysis of the Reduced Basis Method for Non-Affine Parametrized Nonlinear PDE's
  Claudio Canuto, Timo Tonn und Karsten Urban.
• 2008-03
  CDO pricing with nested Archimedean copulas
  Marius Hofert und Matthias Scherer.
• 2008-02
  Dynamic Credit Portfolio Modelling in Structural Models with Jumps
  Rüdiger Kiesel und Matthias Scherer.
• 2008-01
  Adaptive Cell-Centered Finite Volume Method
  Christoph Erath, Stefan Funken and Dirk Praetorius.

Volume 4, 2007

• 2007-22
  Ein Vorschlag zur Modellierung von Summenexzedenten-Rückversicherungsverträgen in Internen Modellen
  Dorothea Diers.
• 2007-21
  Stochastische Modellierung von Naturkatastrophen in Internen Modellen am Beispiel von Sturmereignissen
  Dorothea Diers.
• 2007-20
  Die Wirkung unterschiedlicher Risikokapitalallokationsmethoden - Übersicht und Fallstudie
  Dorothea Diers.
• 2007-19
  Das Parameterrisiko - Ein häufig vernachlässigtes Risiko in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern
  Dorothea Diers.
• 2007-18
  Unterschiedliche Ansätze zur Risikomessung in Internen Modellen: Ultimatesicht versus Kalendersicht
  Dorothea Diers.
• 2007-17
  Die Modellierung des Reserverisikos in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern
  Dorothea Diers.
• 2007-16
  On Existence and Uniqueness Theorems for a Geometric Initial Value Problem in Local Isometric Embedding
  Jens Dittrich.
• 2007-15
  Recursion Formulae for the Characteristic Polynomial of Symmetric Banded Matrices
  Werner Kratz und Markus Tentler.
• 2007-14
  On Boundary Value Problems for Surfaces of a Prescribed Line Element with Positive Curvature
  Jens Dittrich.
• 2007-13
  Langzeitkonten in Verbindung mit betrieblicher Altersversorgung
  Rafael Krönung.
• 2007-12
  Energy Norm Based A Posteriori Error Estimation for Boundary Element Methods in Two Dimensions
  Christoph Erath, Samuel Ferraz-Leite, Stefan Funken und Dirk Praetorius.
• 2007-11
  A Posteriori Error Estimate and Adaptive Mesh-Refinement for the Cell-Centered Finite Volume Method for Elliptic Boundary Value Problems
  Christoph Erath und Dirk Praetorius.
• 2007-10
  Sampling Archimedean copulas
  Marius Hofert.
• 2007-09
  On Surfaces of Prescribed Weighted Mean Curvature
  Matthias Bergner und Jens Dittrich.
• 2007-08
  Fast Solvers with Block-Diagonal Preconditioners for Linear FEM-BEM Coupling
  Stefan A. Funken und Ernst P. Stephan.
• 2007-07
  Sturmian and Spectral Theory for Discrete Symplectic Systems
  Martin Bohner, Ondrej Dosly und Werner Kratz.
• 2007-06
  A Sturmian Separation Theorem for Symplectic Difference Systems
  Ondrej Dosly und Werner Kratz.
• 2007-05
  Oscillation Theorems for Symplectic Difference Systems
  Ondrej Dosly und Werner Kratz.
• 2007-04
  Solvency II-Projekt: aktueller Stand und künftige Entwicklung
  Tristan Nguyen.
• 2007-03
  Konzentration auf Kernkompetenzen als Antwort auf die neuen Anforderungen an das Risikomanagement durch Solvency II
  Tristan Nguyen und Martin Scholz.
• 2007-02
  Das Vorhersagerisiko der Sterblichkeitentwicklung - Kann es durch eine geeignete Portfoliozusammensetzung minimiert werden?
  Carmen Wetzel und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2007-01
  Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19
  Andreas Thierer.

Volume 3, 2006

• 2006-06
  On the Boolean model of Wiener sausages
  Rostislav Cerny, Stefan Funken und Evgueni Spodarev.
• 2006-05
  Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19
  Andreas Thierer.
• 2006-04
  Simultane Optimierung von Managementregeln im Asset-Liability-Management deutscher Lebensversicherer
  Oliver Horn und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2006-03
  A Reduced-Basis Method for Solving Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems Around Rigid Bodies
  Timo Tonn und Karsten Urban.
• 2006-02
  Der Einfluss einer staatlichen Grundsicherung auf die Versicherungsnachfrage bei asymmetrischer Informationsverteilung
  Tristan Nguyen.
• 2006-01
  Ökonomische Effizienz der Besteuerung im Modell überlappender Generationen mit unsicherer Lebenserwartung
  Tristan Nguyen.

Volume 2, 2005

• 2005-12
  Über die richtige "Höhe" der Versorgungsabschläge auf Beamtenpensionen bei vorzeitiger Pensionierung
  Tristan Nguyen und Katja Osygus-Axt.
• 2005-11
  Anreizwirkung unterschiedlicher Finanzierungsformen des Gesundheitssystems auf das Arbeitsangebot
  Tristan Nguyen.
• 2005-10
  Zur Vereinbarkeit staatlicher Risikoübernahme bei Terrorismusrisiken mit dem europäischen Wettbewerbsrecht
  Tristan Nguyen.
• 2005-09
  Regulating balance sheet audit: A game theoretical analysis
  Manfred J. Holler und Tristan Nguyen.
• 2005-08
  FLENS - A Flexible Library For Efficient Numerical Solutions
  Michael Lehn, Alexander Stippler, und Karsten Urban.
• 2005-07
  On Interpolatory Divergence-Free Wavelets
  Kai Bittner und Karsten Urban.
• 2005-06
  Biorthogonal Spline Wavelets on the Interval
  Kai Bittner.
• 2005-05
  Implementation of Linear Algebra Packages in C++
  Michael Lehn.
• 2005-04
  Numerical Optimization of the Voith-Schneider Propeller
  Dirk Jürgens, Michael Palm, Sebastian Singer und Karsten Urban.
• 2005-03
  A new view on biorthogonal spline wavelets
  Kai Bittner.
• 2005-02
  Bilanzierung von Pensionsrückstellungen - Gestaltungsspielräume beim Übergang von HGB zu IAS 19
  Andreas Thierer und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2005-01
  Ein generisches Kreislaufmodell zur Einbettung von Data-Mining-Analysen in die Geschäftsprozesse von Unternehmen - mit einem Fallbeispiel aus der Versicherung
  Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler.

Volume 1, 2004

• 2004-04
  Generalized Functional Linear Models
  Hans-Georg Müller (UC Davis) und U. Stadtmüller.
• 2004-03
  Die Abgrenzung beitragsbezogener Pensionspläne aus Sicht des Asset-Liability-Managements
  Andreas Beckstette und Hans-Joachim Zwiesler.
• 2004-02
  Adaptive Wavelet Methods using Semiorthogonal Spline Wavelets: Sparse Evaluation of Nonlinear Functions
  Kai Bittner and Karsten Urban.(HTML Version)
• 2004-01
  Adaptive Optimization of Convex Functionals in Banach Spaces
  Claudio Canuto and Karsten Urban.