Uni Ulm informiert: Untersuchungen zum Risiko von Rentengarantien mit Preis ausgezeichnet

Bei der “Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers” Konferenz, die vor Kurzem in der Schweiz stattfand, wurde Katja Schilling vom Graduiertenkolleg „Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik" mit dem Best Presentation Prize ausgezeichnet.

(siehe auch: The Actuary - März 2013 - Seite 11 [PDF - 28MB]) 

In ihrer Arbeit untersucht sie die Risiken garantierter Rentenfaktoren. Hierbei spielen unterschiedliche Risikofaktoren eine Rolle – zum einen der Kapitalmarktrisiko und zum anderen das Langlebigkeitsrisiko. Katja Schilling stellt einen neuen Ansatz für die separate Berechnung dieser Risiken vor, der die grundlegenden Probleme bisheriger Methoden beseitigt. Insbesondere kann damit auch der zeitliche Verlauf unterschiedlicher Risiken ermittelt werden. Diese Arbeit ist Gegenstand unseres Forschungsschwerpunktes „Risikomanagement und Solvency II“

Der Vortrag von Katja Schilling steht zum Download zur Verfügung unter:
http://www.ifa-ulm.de/downloads/Risk_decomposition.pdf

Nähere Informationen:

Katja Schilling
Graduiertenkolleg „Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik"
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 
Universität Ulm
89069 Ulm
Tel. 0731/503-1181
katja.schilling(at)uni-ulm.de