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Sommer Semester 2013

WiMa Praktikum II (Finanzmathematik)

 

Veranstalter:
Marc Wittlinger

Typ:

Praktikum, B.Sc./M.Sc. WiMa, Wahlpflicht, 4LP


News:          

Das erste Treffen findet am 19.04.2013 im Tradingroom um 15:00 Uhr statt.  
Ort:

Tradingroom


Voraussetzungen:

WiMa Praktikum I (Matlab), Finanzmathematik I.

Anmeldung:                 

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt. Bitte melden Sie sich per Mail bei Opens window for sending emailMarc Wittlinger bis zum 19. 04. 2013 an.

Inhalte:
  • Hedgen in unvollständigen Märkten
  • Kalibrierung von Optionspreismodellen an Marktdaten
  • Fourier- und Laplace-Trafo-Methoden zur Bewertung von Optionen
  • Schätzen von marktimplizierten Verteilungen
  • Parameterschätzung bei Sprung-Diffusions-Modellen
  • Portfolio-Optimierung