DIESE VORLESUNG IST FÜR BACHELORSTUDIERENDE (VGL. Beschluss des Lehrprogramms im Fakultätsrat am 1.7.2015 und den Stundenplan hier).

Es handelt sich um ein neues Modul, dessen Beschreibung leider noch nicht im Hochschulportal verfügbar ist. Leider ist auch die Zuordnung zum Wahlpflichtbereich Bachelor im Hochschulportal nicht korrekt wiedergegeben.

Die Klausur findet am 22.02.2016 von 10:00 bis 12:00 Uhr (Hörsaal H11) statt.

Als Nachtermin ist der 12.04.2016 von 14:00-16:00 Uhr (HeHo18 / Raum 2.29 NEU!!) festgelegt.

Angaben zur zweiten Klausur am Dienstag, den 12.04.2016

  • Zeit: 14:00-16:00 Uhr, Bearbeitungszeit 90 Minuten
  • Ort: HeHo18 / Raum 2.29 (NEU!!)
  • erlaubte Hilfsmittel:
    • nicht-programmierbarer Taschenrechner
    • beidseitig handschriftlich beschriebenes DIN-A4 Blatt
    • dokumentenechte Stifte, Lineal, ... 
  • Bitte bringen Sie Ihren Studentenausweis mit!

 

Ab 17.11.2015 wird Dienstags von 16:00-18:00 Uhr (Raum HeHo 18 / 120) zusätzlich zu den Übungen ein Tutorium angeboten. Die Teilnahme daran ist freiwillig.

Ökonometrie

Dozent:
Robert Stelzer

Übungsleiter:

Annemarie Bitter

 

Sprechstunde:Montags, 15:00-16:00 Uhr.
Klausur:

1. Termin: 22.02.2016, 10:00-12:00 Uhr

2. Termin: 12.04.2016

 

Zeit und Ort:

Vorlesung: Montags 12:15-13:45 Uhr, N24/H14.

Übung: Dienstags 08:15-09:45 Uhr, N24/H14.

  • Um Übungspunkte zu erhalten ist eine Anmeldung in Moodle erforderlich.

Umfang:

2 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung (6 Leistungspunkte)

Zielgruppe:

Bachelor Wirtschaftswissenschaften

Voraussetzung:Stochastik für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsstatistik

Inhalt:

Die Studierenden sollen sich in ökonometrischer Modellbildung und –anwendung vertiefen und dazu detailliert lineare Regressionsmodelle kennenlernen und deren Theorie, Anwendung, Probleme und Begrenzungen verstehen, sowie statistische Methoden auf ökonomische Daten anwenden können. Weiterhin sollen die Studierenden die Auswahl geeigneter linearer Regressionsmethoden und ihre Anwendung auf ökonomische Daten sowie die Präsentation und  Interpretation der Ergebnisse beherrschen.

  • Multiple Regression mit OLS
    • Eigenschaften des OLS-Schätzers (BLUE)
    • Hypothesentests
    • R^2
  • Prognose mit OLS
    • Konfidenzintervalle
    • Modellselektionskriterien
    • Maße für Prognosegüte
  • Endogenität / Kausalität
    • Fehlende Variablen (Omitted Variable Bias)
    • Instrumentvariablenschätzer
    • Fixed Effects
  • Weitere Probleme bei der Anwendung von OLS
    • Multikollinearität
    • Heteroskedastie (White-Schätzer)
    • Autokorrelation
  • Praktische Analyse von ökonomischen Daten mittels Statistiksoftware (insb. R) mit obig genannten Verfahren

 

Literatur:

  • Wooldridge, Jeffrey. Introductory econometrics: A modern approach . Cengage Learning, 2012.
  • Westhoff, Frank. "An Introduction to Econometrics: A Self-contained Approach." MIT Press Books  1 (2013).
  • Murray, Michael P. Econometrics: A modern introduction . Pearson Higher Education, 2005
  • Greene, W. Econometric Analysis, 7th edn.,Prentice Hall, 2011 
  • Davidson, Russell, and James G. MacKinnon. Econometric theory and methods. Vol. 5. New York: Oxford University Press, 2004.

Vorlesungsskript:

 

 

Vorlesungsunterlagen werden auf Moodle online gestellt.

Übungsblätter:

Sämltliche Unterlagen zu den Übungen (Übungsblätter, etc.) werden auf Moodle online gestellt.