GAUSS-Nachwuchspreis für Untersuchungen zum „Curve-Fitting“

Bei der Jahrestagung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) wurde Jochen Wieland vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
(www.ifa-ulm.de) mit dem GAUSS-Nachwuchspreis ausgezeichnet für seine Diplomarbeit über „Curve Fitting – Efficient methods for calculating the Solvency Capital” (http://www.ifa-ulm.de/actuarial_consulting/Curve-Fitting.pdf)

Herzlichen Glückwunsch!

Auszeichnung für hervorragende Studienleistungen

Der Wima Student, Lukas Hahn, der seine Bachelorarbeit im Institut für Versicherungswissenschaften über die Anwendung mehrdimensionaler Generalised Linear Models zur Modellierung des Kundenverhaltens bei Versicherungen geschrieben hat, wurde unlängst als bester Bachelorstudent der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften mit dem Förderpreis des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!

Untersuchungen zum Risiko von Rentengarantien mit Preis ausgezeichnet

Bei der “Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers” Konferenz, die vor Kurzem in der Schweiz stattfand, wurde Katja Schilling vom Graduiertenkolleg „Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik" mit dem Best Presentation Prize ausgezeichnet für ihre Arbeit über „Decomposition of life insurance liabilities into risk factors - theory and application to annuity conversion options”. Der Vortrag ist hier zu finden.

Herzlichen Glückwunsch! 

Die Einführung, bedarfsgerechte Gestaltung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme ist komplex und stellt hohe Anforderungen an die zuständigen Mitarbeiter. Der neue Schwerpunkt "betriebliche Altersversorgung" im Rahmen des Weiterbildungsstudiums der Universität Ulm richtet sich daher im Besonderen an Führungskräfte und Mitarbeiter von Unternehmen, deren tägliche Arbeit Berührungspunkte zum Bereich betriebliche Altersversorgung mit sich bringt. Im Zuge der zunehmenden Bedeutung des Risikomanagements wird die Forderung „Fit & Proper“ zunehmend wichtiger. Der Nachweis der nötigen Fachkompetenz gewinnt somit auch für Funktionsträger (z.B. Aufsichträte) an Bedeutung.

Das 4-semestrige Weiterbildungsstudium startet zum Sommersemester 2013, umfasst juristische Grundlagen (insbesondere aus den Bereichen Arbeits- und Steuerrecht), Pensionsversicherungsmathematik sowie betriebswirtschaftliche und bilanzielle Fragestellungen und schließt mit einem Zertifikat der Universität Ulm ab.

Nähere Informationen gibt es hier.

2. Preis

beim SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften

geht nach Ulm

Jan-Philipp Schmidt (3. von rechts auf dem Bild) vom Institut für Versicherungswissenschaften ist für sein Modell zur marktkonsistenten Bewertung von privaten Krankenversicherern http://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/mawi/forschung/PreprintServer/2012/ValuationPKV.pdf mit dem 2. Preis beim diesjährigen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Jochen Ruß als Sachverständiger vom Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen

Der Finanzausschuss des deutschen Bundestages hat Professor Dr. Jochen Ruß als Sachverständigen zur Anhörung über den Gesetzentwurf zur Verbesserung der steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsoge eingeladen.

Neue Entwicklungen in Aktuarwissenschaften

Beim diesjährigen Kongress „WiMa 12“ fanden auch die folgenden Vorträge zum Thema „Neue Entwicklungen in Aktuarwissenschaften“ statt:

•   „Neuerfindung der Klassik“: Kapitaleffiziente Lebensversicherungen im Kontext von Solvency II und schwierigem Kapitalmarkt (Jochen Wieland, ifa)
• Risikoanalyse von Rentengarantien (Katja Schilling, Universität Ulm)

1. Preis beim MINT-Award an Ulmer Studenten

Christian Junginger ist für seine Bachelorarbeit über die Approximation von Gesamtschadenverteilungen durch die schief-normale Verteilung mit dem 1. Preis beim diesjährigen MINT-Award ausgezeichnet worden. Betreut wurde die Arbeit von Jun.Prof. Marcus Christiansen am Institut für Versicherungswissenschaften.

Herzlichen Glückwunsch, Christian!

Katja Schilling ist von der amerikanischen Society of Actuaries für ihren Vortrag „Risk analysis of annuity conversion options in a stochastic mortality environment“ bei der Actuarial Risk Conference Anfang August in Winnipeg, Kanada, mit einem Presentation Prize für ihren hervorragenden Vortrag ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch!

Marcus Christiansen ist von Mitte August bis Mitte Oktober 2012 Gastforscher an der Universität Kopenhagen. Gemeinsam mit Prof. Mogens Steffensen arbeitet er dort an der Entwicklung von ökonomischen und demografischen Stressszenarien und Worst-Case/Best-Case Barwerten in der Personenversicherung.