Martin Eling moderiert auf dem Meeting der FMA (Financial Management Association) in Hamburg eine plenary session zum Thema "New Perspectives on Skewed Distributions in Finance and Actuarial Science". (Programm / Handout)

Die Arbeit "Internal vs. External Risk Measures: How Capital Requirements Differ in Practice" wurde zur Publikation in der Zeitschrift Operations Research Letters angeommen. Die Arbeit wurde in Koautorenschaft mit Luisa Tibiletti von der Universität Turin erstellt.

Martin Eling hat auf dem Spring Meeting der Casualty Actuarial Society in San Diego den Variance Award für den Best Article der Zeitschrift Variance im Jahr 2008 erhalten. Die Arbeit "Management Strategies and Dynamic Financial Analysis" wurde in Koautorenschaft mit Thomas Parnitzke und Hato Schmeiser (Universität St. Gallen) erstellt. Die Arbeit wurde auf dem Spring Meeting von Martin Eling präsentiert.

Zwei Ulmer Studenten, Tobias Burkhart und Jakob Klein, sind von der Talanx-Stiftung mit einem Stipendium für ihre exzellenten Studienleistungen ausgezeichnet worden. Mit diesen Stipendien würdigt der Talanx-Konzern insbesondere die vorbildliche Ausbildung an der Universität Ulm im Bereich Wirtschaftsmathematik mit ihrem Schwerpunkt in Aktuarwissenschaften. Dafür gilt der Talanx unserer herzlicher Dank! Und natürlich ein ganz großer Glückwunsch an die beiden Stipendiaten!

Martin Eling trägt auf dem Workshop der GOR-Arbeitsgruppe "Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen" an der Universität St. Gallen eine Arbeit zur Performancemessung vor.

Die Forschungsarbeit zum Thema Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk - An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk von Matthias Börger wurde von der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) im Rahmen ihrer Jahrestagung am 30. April 2010 in Bremen mit dem Nachwuchspreis des Gauss-Preises für Aktuarwissenschaften ausgezeichnet. Matthias Börger ist Mitarbeiter des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften und Doktorand am Institut für Versicherungswissenschaften im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Sterblichkeitsmodelle. Herzlichen Glückwunsch!

Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) hat PD Dr. Jochen Ruß beim Scientific Day der DGVFM am 30. April 2010 in Bremen die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Variable Annuity Guarantees vorgestellt. Dabei wies er daraufhin, dass zufällige Schwankungen in den Volatilitäten das Risiko in Variable Annuities massiv erhöhen, aber durch geeignete Maßnahmen sinnvoll gemanagt werden können.

Im Rahmen ihrer Jahrestagung am 29. April 2010 in Bremen hat die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) Professor Dr. Hans-Joachim Zwiesler zum neuen Leiter ihrer Lebensgruppe ernannt. Er wird diese Aufgabe gemeinsam mit Dr. Dr. Michael Fauser (Mitglied des Vorstandes der COSMOS Versicherungen) wahrnehmen.

Mit ihrem Entscheid vom 15. April hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) einer Projektförderung im Bereich Mikroversicherung über den Zeitraum von zwei Jahren zugesagt. Im Forschungsprojekt werden mathematische und ökonomische Herausforderungen in der Entwicklung von Mikroversicherungsmärkten analysiert.

Am kommenden Freitag, den 16.04., hält Prof. Dr. Martin Eling auf dem Progres International Seminar der Geneva Association in Montreux einen Vortrag zum Thema „Market discipline in insurance: Does it really work?” Das Seminar steht unter dem Titel „Global regulatory and supervisory repair: aligning national interests and international necessities.” (Programm / Vortragsfolien)