Auf der Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF) Konferenz in Ravello (Italien) hält Martin Eling Vorträge zu den Themen „New Perspectives on Skewed Distributions in Finance and Actuarial Science” und „The Distribution of Returns on European Call and Put Options.” Die zugehörigen Arbeitspapiere wurden in Koautorenschaft mit Luisa Tibiletti (University of Turino), Chris Adcock (University of Sheffield) und Nicolas Loperfido (University of Urbino) erstellt.

Hier finden Sie eine Pressemeldung des Informationsdienstes Wissenschaft zu den aktuellen Auszeichnungen von Prof. Dr. Eling, auch erschienen in der Südwest Presse vom 18.3.

Martin Eling antwortet in der aktuellen Ausgabe von portfolio international auf Fragen zur Performance von Investmentfonds. Vorgestellt wird eine Studie zur Persistenz von Fondsrenditen. [PDF]

Auf der diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft in Düsseldorf stellen Martin Eling, Christian Kraus und Sebastian Marek aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Bereich Corporate Governance und stochastische Schadenreservierung vor.

Martin Eling hat für die Arbeit „An Overview and Comparison of Risk-Based Capital Standards“ (gemeinsam mit Ines Holzmueller), erschienen im Journal of Insurance Regulation, den Spencer L. Kimball Award erhalten. Der Preis wird seit 1993 von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde National Association of Insurance Commissioners verliehen und wurde erstmals an Wissenschaftler aus Europa vergeben.

Prof. Dr. Martin Eling wurde von der Management Research Unit der University of Minho (Braga) zu einem Workshop zum Thema Downside Risk Measures eingeladen (Programm).

Im Rahmen einer Erasmus-Gastdozentur wird Martin Eling an der Universität Turin in der Vorlesung „Mathematics for Business and Economics“ zu aktuellen Fragestellungen der Finanzmathematik referieren. Die Universität Turin ist eine von zahlreichen Partnerhochschulen der Universität Ulm. Zudem besteht hier eine enge Forschungskooperation mit Luisa Tibiletti, die dort eine Professur in „Mathematics for Finance and Economics“ inne hat.

Das Arbeitspapier The Performance of Hedge Funds and Mutual Funds in Emerging Markets (verfasst von Martin Eling und Roger Faust) wurde zur Publikation in der Zeitschrift Journal of Banking and Finance angenommen. In der Arbeit wird die Performance von Investmentfonds in Schwellenländern im Rahmen einer Faktorenanalyse evaluiert.

In den kommenden Wochen finden eine Reihe aktueller Praxisvorträge statt. Dr. Guido Bader (Generalbevollmächtigter der Stuttgarter Lebensversicherung und Vorstandsmitglied der DAV) spricht am 18.1. zum Thema Wertorientiertes Risikomanagement, Ali Ishaq (Head of P&C Pricing, SCOR Rückversicherung) am 21.1. zum Thema Non-Life-Reinsurance und  Dr. Andreas Zapp (Abteilung Risikomodellierung, BaFin) am 25.1. zu internen Risikomodellen (weitere Informationen). Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Martin Eling wurde zum Research Fellow des Independent Institute ernannt. Das Independent Institute ist ein US-amerikanischer think thank zur Auseinandersetzung mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Fragestellungen. Im Zuge des Research Fellowship wurde ein Beitrag zur Regulierung in Europa und den USA in Kooperation mit Joan Schmit (University of Wisconsin-Madison) und Robert Klein (Georgia State University, Atlanta) verfasst.