Archiv für Mai 2010

• Variance Award der Casualty Actuarial Society

  Martin Eling hat auf dem Spring Meeting der Casualty Actuarial Society in San Diego den Variance Award für den Best Article der Zeitschrift Variance im Jahr 2008 erhalten. Die Arbeit "Management Strategies and Dynamic Financial Analysis" wurde in Koautorenschaft mit Thomas Parnitzke und Hato Schmeiser (Universität St. Gallen) erstellt. Die Arbeit wurde auf dem Spring Meeting von Martin Eling präsentiert.

  Erstellt am 31.05.2010

• Talanx-Stipendien für Ulmer Studierende

  Zwei Ulmer Studenten, Tobias Burkhart und Jakob Klein, sind von der Talanx-Stiftung mit einem Stipendium für ihre exzellenten Studienleistungen ausgezeichnet worden. Mit diesen Stipendien würdigt der Talanx-Konzern insbesondere die vorbildliche Ausbildung an der Universität Ulm im Bereich Wirtschaftsmathematik mit ihrem Schwerpunkt in Aktuarwissenschaften. Dafür gilt der Talanx unserer herzlicher Dank! Und natürlich ein ganz großer Glückwunsch an die beiden Stipendiaten!

  Erstellt am 28.05.2010

• Gesellschaft für Operations Research

  Martin Eling trägt auf dem Workshop der GOR-Arbeitsgruppe "Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen" an der Universität St. Gallen eine Arbeit zur Performancemessung vor.

  Erstellt am 15.05.2010

• Gauss-Preis für Matthias Börger

  Die Forschungsarbeit zum Thema Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk - An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk von Matthias Börger wurde von der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) im Rahmen ihrer Jahrestagung am 30. April 2010 in Bremen mit dem Nachwuchspreis des Gauss-Preises für Aktuarwissenschaften ausgezeichnet. Matthias Börger ist Mitarbeiter des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften und Doktorand am Institut für Versicherungswissenschaften im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Sterblichkeitsmodelle. Herzlichen Glückwunsch!

  Erstellt am 03.05.2010

• Vortrag beim Scientific Day der DGVFM

  Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) hat PD Dr. Jochen Ruß beim Scientific Day der DGVFM am 30. April 2010 in Bremen die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Variable Annuity Guarantees vorgestellt. Dabei wies er daraufhin, dass zufällige Schwankungen in den Volatilitäten das Risiko in Variable Annuities massiv erhöhen, aber durch geeignete Maßnahmen sinnvoll gemanagt werden können.

  Erstellt am 03.05.2010

• Neuer Leiter der Lebensgruppe DAV

  Im Rahmen ihrer Jahrestagung am 29. April 2010 in Bremen hat die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) Professor Dr. Hans-Joachim Zwiesler zum neuen Leiter ihrer Lebensgruppe ernannt. Er wird diese Aufgabe gemeinsam mit Dr. Dr. Michael Fauser (Mitglied des Vorstandes der COSMOS Versicherungen) wahrnehmen.

  Erstellt am 03.05.2010