Archiv für Juni 2010

• Stochastische Modellierung innovativer Lebensversicherungen

  Das Institut für Versicherungswissenschaften führt gemeinsam mit dem ifa für die Weiterbildungs-Akademie der Universität Ulm am 6.-7.10.2010 einen 1,5-tägigen Workshop zum Thema

  Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von fondsgebundenen Lebensversicherungen und Variable Annuities

  durch, bei dem die TeilnehmerInnen lernen:

  • Wie Fondspolicen deterministisch und stochastisch modelliert werden,
  • welchen Nutzen Chance-Risiko-Profile beim Vergleich von Altersvorsorgeprodukten bringen und wie man diese implementiert,
  • was Variable Annuities sind und wie entsprechende Garantien bewertet werden.

  Nähere Informationen sind auf den Seiten der Weiterbildungs-Akademie zu finden.

  Erstellt am 29.06.2010

• Versicherungswissenschaftliches Fachgespräch

  Martin Eling spricht auf dem 15. Versicherungswissenschaftlichen Fachgespräch in Berlin zum Thema "Sicher durch die nächste Finanzkrise mit Solvency II?" [Einladung]

  Erstellt am 29.06.2010

• Seminar der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht

  Martin Eling spricht am 21.06. im Seminar der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Thema "Marktdisziplin im Versicherungsbereich – internationale und sektorübergreifende Analysen" [PDF].

  Erstellt am 17.06.2010

• Plenary Session auf der FMA Conference

  Martin Eling moderiert auf dem Meeting der FMA (Financial Management Association) in Hamburg eine plenary session zum Thema "New Perspectives on Skewed Distributions in Finance and Actuarial Science". (Programm / Handout)

  Erstellt am 09.06.2010

• Publikation in den Operations Research Letters

  Die Arbeit "Internal vs. External Risk Measures: How Capital Requirements Differ in Practice" wurde zur Publikation in der Zeitschrift Operations Research Letters angeommen. Die Arbeit wurde in Koautorenschaft mit Luisa Tibiletti von der Universität Turin erstellt.

  Erstellt am 01.06.2010