Die Dissertation von Daniela Singer (
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, auf dem Foto vorne links) zur Anwendung von Least Squares Monte Carlo Verfahren (und weiteren Methoden) zur Beschleunigung von stochastischen Simulationen in der Lebensversicherung wurde mit dem Hamburger Promotionspreis 2012 ausgezeichnet. Die Jury würdigte dabei die Qualität und den souveränen Umgang bei den verwendeten Methoden für die in der Lebensversicherung notwendigen komplexen Simulationsmodelle. Diese Methoden haben wir auch in einer Vielzahl von Praxisprojekten konkret angewendet und damit Versicherer wirkungsvoll unterstützt, ihre Modelle und deren Nutzung deutlich zu verbessern.
Die Untersuchungen von Daniela Singer sind als
Buch erschienen.
Erstellt am 20.06.2012