Publikationen

Referenzen

2012

• Stefan Graf, Joachim Pricking, Jan-Philipp Schmidt und Hans-Joachim Zwiesler, 2012, Marktkonsistente Bewertung in der Privaten Krankenversicherung, Versicherungswirtschaft, 2012(14): 1064-1067.
• Dieter Kiesenbauer, 2012, Main Determinants of Lapse in the German Life Insurance Industry, North American Actuarial Journal, 16(1): 52-73.
http://www.soa.org/Librar.../naaj-2012-vol16-no1.aspx
• Marcus C. Christiansen, 2012, Multistate models in health insurance, Advances in Statistical Analysis, 96: 155-186.
• Martin Eling, Dorothea Diers und Sebastian D. Marek, 2012, Dependence modeling in non-life insurance using the Bernstein copula, Insurance: Mathematics and Economics, 50(3): 430-436.
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2012.02.007
• Martin Eling und Sebastian D. Marek, 2012, Internal and external drivers for risk taking in UK and German insurance markets, International Journal of Banking, Accounting and Finance, 4(1): 48-76.
• Marcus C. Christiansen, Michel Denuit und Dorina Lazar, 2012, The Solvency II square-root formula for systematic biometric risk, Insurance: Mathematics and Economics, 50: 257-265.
• Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Andreas Reuss, 2012, Market-Consistent Embedded Value in Non-Life Insurance: How to Measure it and Why, Journal of Risk Finance, akzeptiert.
• Marcus C. Christiansen, 2012, Safety margins for unsystematic biometric risk in life and health insurance, Scandinavian Actuarial Journal, akzeptiert.
• Christian Kraus, 2012, EVA/RAROC versus MCEV Earnings: A Unification Approach, Geneva Papers on Risk and Insurnace - Issues and Practice, akzeptiert.
• Jan-Philipp Schmidt, 2012, Market Consistent Embedded Value in der privaten Krankenversicherung, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 101(2): 223-253. akzeptiert.
DOI: 10.1007/s12297-012-0191-5
• Marcus Christiansen, Martin Eling, Jan-Philipp Schmidt und Lorenz Zirkelbach, 2012, Who is Changing Health Insurance Coverage? – Empirical Evidence on Policyholder Dynamics, Working Paper.
• Alexander Kling, Jochen Ruß und Katja Schilling, 2012, Risk analysis of annuity conversion options in a stochastic mortality environment, Working Paper.
• Marie-Christine Aleksic und Matthias Börger, 2012, Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements, Working Paper.
• Alexander Kling, Frederik Ruez und Jochen Russ, 2012, The Impact of Policyholder Behavior on Pricing, Hedging, and Hedge Efficiency of Withdrawal Benefit Guarantees in Variable Annuities, Working Paper.
• Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kutsin, 2012, Modeling Mortality Trend under Modern Solvency Regimes, Working Paper.
• Marcus C. Christiansen und Andreas Niemeyer, 2012, The fundamental definition of the Solvency Capital Requirement in Solvency II, Working Paper.
• Jan-Philipp Schmidt, 2012, Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts - Valuation Framework and Application to German Private Health Insurance, Working Paper.

2011

• Daniela Bergmann, 2011, Nested Simulations in Life Insurance,
http://www.ifa-ulm.de/verlag/Abstractbooks.htm#77
• Axel Seemann, 2011, Replizierende Portfolios in der deutschen Lebensversicherung,
http://www.ifa-ulm.de/verlag/Abstractbooks.htm#78
• Marcus C. Christiansen, 2011, Making use of netting effects when composing life insurance contracts, European Actuarial Journal, 1(Suppl.): 47-60.
• Marcus C. Christiansen und Michel Denuit, 2011, First-order mortality rates and safe-side actuarial calculations in life insurance, ASTIN Bulletin, 40(2): 587-614.
• Alexander Kling, Frederik Ruez und Jochen Russ, 2011, The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging, and Hedge Efficiency of Withdrawal Benefit Guarantees in Variable Annuities, ASTIN Bulletin, 41(2): 511-545.
DOI: 10.2143/AST.41.2.2136987
• Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2011, Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches, Insurance: Mathematics and Economics, 49(1): 115-125.
• Frank Schumacher und Martin Eling, 2011, Sufficient Conditions for Expected Utility to Imply Drawdown-Based Performance Measures, Journal of Banking & Finance, 30(9): 2311-2318.
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.01.031
• Andreas Thierer, 2011, Handelsrechtliche Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen beim Arbeitgeber, Der Betrieb, (4): 189-195.
• Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Marc Linde, 2011, The Multi-Year Non-Life Insurance Risk, Working Paper.
• Marcus C. Christiansen und Mogens Steffensen, 2011, Safe-Side Scenarios for Financial and Biometrical Risk, Working Paper.
• Stefan Graf, 2011, A Note on Life-cycle Funds, Working Paper.
• Michael Kochanski und Bertel Karnarski, 2011, Solvency capital requirement for hybrid products, Working Paper.

2010

• Dorothea Diers und Christian Kraus, 2010, Das stochastische Re-Reserving: Ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastsiche Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 99(1): 41-64.
• Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, On the Pricing of Longevity-Linked Securities, Insurance: Mathematics and Economics, 46(1): 139-149.
• Daniel Bauer, Daniela Bergmann und Rüdiger Kiesel, 2010, On the Risk-Neutral Valuation of Life Insurance Contracts with Numerical Methods in View, ASTIN Bulletin, 40(1): 65-95.
• Marcus C. Christiansen, 2010, Biometric worst-case scenarios for multi-state life insurance policies, Insurance: Mathematics and Economics, 47: 190-197.
• Martin Eling und Sebastian Daniel Marek, 2010, Die Risikoübernahme von Versicherungsunternehmen: Eine empirische Analyse für Deutschland und Großbritannien, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 99(5): 711-724.
DOI: 10.1007/s12297-010-0125-z
• Melanie Hauser, Stefan Graf und Hans-Joachim Zwiesler, 2010, Hedging von garantierten Ablaufleistungen in Fondspolicen, Blätter der DGVFM, 31(1): 1-26.
DOI: 10.1007/s11857-010-0105-3
• Michael Kochanski, 2010, Capital Requirement for German Unit-Linked Insurance Products, German Risk and Insurance Review, 6: 33-70.
• Anna Wallner und Hans-Joachim Zwiesler, 2010, Die Kalkulation von PKV-Tarifen unter Einbeziehung des Übertragungswertes, Blätter der DGVFM, 31(2): 307-317.
• Matthias Börger, 2010, Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk - An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk, Blätter der DGVFM, 31(2): 225-259.
DOI: 10.1007/s11857-010-0125-z
• Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Russ, 2010, Financial Planning and Risk-return profiles, Working Paper.
• Frank Schumacher und Martin Eling, 2010, When does the choice of performance measure not matter?, Working Paper.

2009

• Martin Eling und Sebastian Daniel Marek, 2009, Corporate Governance and Risk Taking: Evidence from European Insurance Markets, Working Paper.
• Daniel Bauer, Daniela Bergmann und Andreas Reuss, 2009, Solvency II and Nested Simulations - a Least-Squares Monte Carlo Approach, Working Paper.
• Christian Kraus und Dorothea Diers, 2009, Das stochastische Re-Reserving - Ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht, Working Paper.
• Michael Kochanski, 2009, Berechnung des Solvenzkapitals für eine einfache fondsgebundene Lebensversicherung, Working Paper.
• Axel Seemann, 2009, Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung, Working Paper.
• Michael Seyboth, 2009, DCF und MCEV/MCAV als wertorientierte Bemessungsansätze für die Lebensversicherung, Working Paper.

2008

• Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, The Volatility of Mortality, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, 3(1): 172-199.
• Marcus C. Christiansen, 2008, A sensitivity analysis concept for life insurance with respect to a valuation basis of infinite dimension, Insurance: Mathematics and Economics, 42(2): 680-690.
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2007.07.005
• Marcus C. Christiansen, 2008, A sensitivity analysis of typical life insurance contracts with respect to the technical basis, Insurance: Mathematics and Economics, 42(2): 787-796.
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2007.08.005
• Andreas Thierer, 2008, Kongruente Rückdeckung von Pensionszusagen durch Versicherungsprodukte, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband: 135-153.
DOI: 10.1007/s12297-008-0029-3
• Carmen Wetzel und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Das Vorhersagerisiko der Sterblichkeitsentwicklung - Kann es durch eine geeignete Portfoliozusammensetzung minimiert werden?, Blätter der DGVFM, 29(1): 73-107.

2007

• Alexander Kling, Andreas Richter und Jochen Ruß, 2007, The Interaction of Guarantees, Surplus Distribution, and Asset Allocation in With Profit Life Insurance Policies, Insurance: Mathematics and Economics, 40(1): 164-178.
• Alexander Kling, Andreas Richter und Jochen Ruß, 2007, The Impact of Surplus Distribution on the Risk Exposure of With Profit Life Insurance Policies Including Interest Rate Guarantees, The Journal of Risk and Insurance, 74(3): 571-589.
• Nadine Gatzert und Alexander Kling, 2007, Analysis of Participating Life Insurance Contracts: A Unification Approach, The Journal of Risk and Insurance, 74(3): 547-570.
• Andreas Thierer, 2007, Betriebliche Altersversorgung für GmbH-Geschäftsführer: Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19, Der Betrieb, (20): 1093-1097.
• Dorothea Diers, 2007, Die Modellierung des Reserverisikos in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern, Working Paper.
• Dorothea Diers, 2007, Stochastische Modellierung von Naturkatastrophen in Internen Modellen am Beispiel von Sturmereignissen, Working Paper.
• Dorothea Diers, 2007, Ein Vorschlag zur Modellierung von Summenexzedenten-Rückversicherungsverträgen in Internen Modellen, Working Paper.
• Dorothea Diers, 2007, Die Wirkung unterschiedlicher Risikokapitalallokationsmethoden - Übersicht und Fallstudie, Working Paper.
• Dorothea Diers, 2007, Unterschiedliche Ansätze zur Risikomessung in Internen Modellen: Ultimatesicht versus Kalendersicht, Working Paper.
• Rafael Krönung, 2007, Langzeitkonten in Verbindung mit betrieblicher Altersversorgung, Working Paper.

2006

• Daniel Bauer, Rüdiger Kiesel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2006, Risk-Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts, Insurance: Mathematics and Economics, 39(2): 171-183.
• Andreas Beckstette und Andreas Reuß, 2006, Asset-Liability-Managemt bei einem CTA, Betriebliche Altersversorgung, 61(2): 138-142.
• Oliver Horn und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Simultane Optimierung von Managementregeln im Asset-Liability-Managment deutscher Lebensversicherer, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband: 167-200.
• Andreas Reuß, Jörg Zimmermann und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Ein praxistaugliches spartenübergreifendes Kundenwertmodell, Versicherungswirtschaft, 61(4): 303-307.
• Andreas Thierer und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Bilanzierung von Pensionsrückstellungen - Gestaltungsspielräume beim Übergang von HGB zu IAS 19, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband: 301-321.
• Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Ein generisches Kreislaufmodell zur Einbettung von Data-Mining-Analysen in die Geschäftsprozesse von Unternehmen, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband: 201-229.

2005

• Andreas Beckstette und Hans-Joachim Zwiesler, 2005, Die Abgrenzung beitragsbezogener Pensionspläne aus Sicht des Asset-Liability-Managements, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 94: 257-280.
• Sandra Blome und Hans-Joachim Zwiesler, 2005, Asset-Liability-Management wird bei Direktzusagen zunehmend wichtiger, Versicherungswirtschaft, 60(18): 1378-1382.
• Leslaw Gajek, Krzysztof Ostaszewski und Hans-Joachim Zwiesler, 2005, A Primer on Duration, Convexity, and Immunization, Journal of Actuarial Practice, 12: 59-82.