Rechnungsgrundlagen erster Ordnung in der Personenversicherung

In der Personenversicherung basieren Prämien und Deckungsrückstellungen üblicherweise auf aktuariellen Annahmen - den so genanten Rechnungsgrundlagen erster Ordnung -, die für den Versicherer einen Worst Case darstellen. Auch die zukünftigen Solvabilitätsanforderungen der Europäischen Union (Solvency II) werden teilweise mit Hilfe von Worst Case Szenarien berechnet. Jedoch wurde die Konstruktion von Rechnungsgrundlagen auf der sicheren Seite bisher nur für einige wenige Spezialfälle zufriedenstellend gelöst. Ziel des Forschungsprojektes ist es daher, allgemeine Konstruktionsmethoden zu entwerfen, die, ausgehend von vorgegebenen Konfidenzbändern, stets den (oder einen) Worst Case liefern. Im Rahmen des Forschungsprojektes werden Rechnungsgrundlagen erster Ordnung also als Lösungen von Optimierungsproblemen verstanden.

Ansprechpartner: Marcus Christiansen