Werdegang

• seit 10/2010: Juniorprofessor für Versicherungsmathematik an der Universität Ulm
• 08/2012 – 10/2012: Gastforscher an der Universität Kopenhagen auf Einladung von Prof. Dr. Mogens Steffensen
• 04/2010 – 09/2010: Hauptamtliche Vertretung des Lehrstuhls für Versicherungswissenschaft (Nachfolge von Prof. Dr. Christian Hipp) am Karlsruher Institut für Technologie
• 08/2009 – 03/2010: Postdoc-Forschungsstipendiat der DFG. Forschungsprojekt: Calculation of solvency reserves for biometrical risks in life insurance, zu Gast bei Prof. Dr. Michel Denuit, Universite catholique de Louvain, Belgien
• 07/2003 – 07/2009: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock
• 07/2003 – 01/2007: Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Rostock. Promotionsschrift: A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance, betreut durch Prof. Dr. Hartmut Milbrodt
• 09/1998 – 09/1999: Zivildienst in einer Blindenhörbücherei in Darmstadt
• 10/1997 – 03/2003: Studium der Mathematik an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg. Diplomarbeit: Untersuchung von Konvergenzgeschwindigkeiten in der Risiko-Theorie für regulär variierende Verteilungen, betreut durch Prof. Dr. Gerd Christoph
• 1978: geboren in Michigan, USA

Forschungsschwerpunkte

• actuarial science
• risk management in finance and insurance

Veröffentlichungen

Beiträge in begutachteten Zeitschriften

• Christiansen, M.C. and M. Steffensen. Safe-side scenarios for financial and biometrical risk. Erscheint in: ASTIN Bulletin.
• Christiansen, M.C. and M. Steffensen. Deterministic mean-variance-optimal consumption and investment. Erscheint in: Stochastics.
• Christiansen, M.C., Denuit, M.M., 2013. Worst-case actuarial calculations consistent with single- and multiple-decrement life tables. Insurance: Mathematics and Economics 52/1, 1-5. [Link]
• Christiansen, M.C., 2012. Multistate models in health insurance. Advances in Statistical Analysis 96, 155-186. [Link]
• Christiansen, M.C., Denuit, M.M., Lazar, D., 2012. The Solvency II square-root formula for systematic biometric risk. Insurance: Mathematics and Economics 50, 257-265. [Link]
• Christiansen, M.C., 2011. Safety margins for unsystematic biometric risk in life and health insurance. Scandinavian Actuarial Journal. [Preprint]
• Christiansen, M.C., 2011. Making use of netting effects when composing life insurance contracts. European Actuarial Journal 1 (Suppl. 1), 47-60. [Preprint]
• Christiansen, M.C., Denuit, M.M., 2010. First-order mortality rates and safe-side actuarial calculations in life insurance. ASTIN Bulletin 40/2,  587-614.
• Christiansen, M.C., 2010. Biometric worst-case scenarios for multi-state life insurance policies. Insurance: Mathematics and Economics 47, 190-197. [Link] [Preprint]
• Christiansen, M.C., 2008. A sensitivity analysis of typical life insurance contracts with respect to the technical basis. Insurance: Mathematics and Economics 42, 787-796. [Link] [Preprint]
• Christiansen, M.C., 2008. A sensitivity analysis concept for life insurance with respect to a valuation basis of infinite dimension. Insurance: Mathematics and Economics 42, 680-690. [Link] [Preprint]
• Christiansen, M.C., Helwich, M., 2008. Some further ideas concerning the interaction between insurance and investment risks. Blätter der DGVFM 29/2, 253-266. [Link]
• Christiansen, M.C., 2007. Vergleich von ökonomischen und biometrischen Risiken in der Personenversicherung. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Supplement 2007, 197–205.

Promotionsschrift

• A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance. Universität Rostock. Gutachter: Prof. Dr. Hartmut Milbrodt, Prof. Dr. Holger Drees, PD Dr. Ulrich Orbanz [Link]

Aktuelle Arbeitspapiere

• Christiansen, M.C., Hirsch, C., and V. Schmidt. Prediction of regionalized insurance risks based on control variates. 
• Christiansen, M.C., Eling, M., Schmidt, J.-P., and L. Zirkelbach. Who is changing health insurance coverage? Empirical evidence on policyholder dynamics.
• Christiansen, M.C., and N. Loperfido. Improved approximation of the sum of random vectors by the skew-normal distribution.
• Christiansen, M.C. and A. Niemeyer. The fundamental definition of the Solvency Capital Requirement in Solvency II. [Preprint]

Drittmittelprojekte

• "Bewertung und Risikomodellierung in der privaten Krankenversicherung", Projektförderung im Wissenschaftsförderungsprogramm des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V., 2010-2012
• "Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik", Graduiertenkolleg 1100 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
• "Calculation of solvency reserves for biometrical risks in life insurance", Projektförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 2009-2010