Nichtlineare Optimierung und optimale Steuerung

Die Vorlesung "Nichtlineare Optimierung und optimale Steuerung" richtet sich primär an Masterstudenten der Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie mit einen Umfang von 4+2 SWS, d.h. 9 LP.

Aktuelle Informationen

• 03.06.: Blatt 8 ist online.
• 28.05.: Blatt 7 ist online.
• 21.05.: Blatt 6 ist online.
• 16.05.: Blatt 5 ist online.
• 13.05.: Eine aktualisierte Version von Blatt 4 ist online.

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Inhalte

Die Vorlesung behandelt Theorie und Numerik endlich- und unendlich-dimensionaler nichtlinearer beschränkter Optimierungsprobleme. Im Zentrum stehen die Herleitung der notwendigen Optimalitätsbedingungen von Karush-Kuhn-Tucker (KKT) und deren numerische Lösung. In Funktionenräumen betrachtet führen diese auf das Pontryaginsche Minimumprinzip für Optimalsteuerungsprobleme.

Kommunikation

Neben der Möglichkeit, Fragen direkt an die betreffenden Personen zu richten, gibt es noch folgende Möglichkeiten zum Informationsaustausch:

• Sprechstunden (eventuell Termine ausmachen)
• Fragen per E-Mail
• Mailingliste

Übungsblätter und Skript

Übungsblätter und andere Dateien sind finden Sie hier:

Nummer	Blatt	Besprechung	Zusätzliche Dateien
1	blatt01.pdf	22.04.2013	example01.mod
2	blatt02.pdf	29.04.2013
3	blatt03.pdf	06.05.2013
4	blatt04.pdf	13.05.2013
5	blatt05.pdf	27.05.2013
6	blatt06.pdf	27.05.2013	test_interiorpoint.m, output_ip.txt
7	blatt07.pdf	03.06.2013	test_gradient.m, test_newton.m, armijo.m
8	blatt08.pdf	10.06.2013	compareMethods.m
9	blatt09.pdf	01.07.2013

Es wird ein getextes Skript geben, das wir nach und nach veröffentlichen.

Literatur

Folgende Literatur ist zu empfehlen:

• Christian Kanzow und Carl Geiger: Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben. Springer, Berlin, 2002.
• Jorge Nocedal und Stephen J. Wright: Numerical Optimization (Springer Series in Operations Research and
  Financial Engineering). Springer, Berlin, 2006.
• John T. Betts: Practical Methods for Optimal Control Using Nonlinear Programming. SIAM, Philadelphia, 2001.