Stochastische Prozesse und Optimierung

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden können.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.

Dozenten

Vorlesung

  • Mittwoch       10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18
  • Donnerstag   10:00 - 11:00 Uhr, He 22, E 18

Übung

  • Mittwoch      11:00 - 12:00 Uhr, He 22, E 18

Übungsblätter

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6

Blatt 7

Blatt 8

Blatt 9

Blatt 10

Blatt 11

Blatt 12

Blatt 13

 

Zielgruppe

  • Bachelor Mathematik/ Wirtschaftsmathematik/ Mathematische Biometrie

Prüfung

  • Der Vorlesungsstoff wird mündlich geprüft. Es gibt keine Vorleistung.

Literatur

Literaturliste


 

 

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