Stochastik II

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

Übungsleiter
Dr. Vitalii Makogin


Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H12

Übung
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14


Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Leistungspunkte: 9


Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I


Zielgruppe

Wahlpflichtmodul für:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik


Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

  • Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
  • Wiener-Prozess
  • Martingale
  • Lévy-Prozesse
  • Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.


Vorleistung

50% der Übungspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist eine Anmeldung mit SLC notwendig. 

Klausur

 


Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.


Übungsblätter

 


Literatur

Klicken Sie hier zum Semesterapparat

Kontakt

Dozent

 

Sprechzeiten: Mittwoch, 16 - 17 Uhr
Telefon: +49 (0)731/50-23530

Homepage

Übungsleiter

 

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.
Telefon: +49 (0)731/50-23527

Homepage

Aktuelles

  • Die erste Vorlesung findet am Dienstag, den 17.10.2017 um 08:15 Uhr im N24-H12 statt.
  • Die erste Übung findet am Mittwoch, den 25.10.2017 um 16:15 Uhr im N24-H12 statt.