Institut für Stochastik

1: Aktuelles.
2: Allgemeines.
3: Mitarbeiter.
4: Forschung.
5: Lehre.
- 5.1: SS12.
- 5.2: WS11/12.
- 5.3: SS11.
- 5.4: WS10/11.
  - 5.4.1: Angewandte Stochastik II.
  - 5.4.2: Elementare WR und Statistik.
  - 5.4.3: Räumliche Statistik.
  - 5.4.4: Risikotheorie II.
  - 5.4.5: Stochastik für Wirtschaftswissenschaftler.
  - 5.4.6: Stochastik II.
  - 5.4.7: Zufällige Mengen.
  - 5.4.8: Seminar Stoch. Geom..
  - 5.4.9: Forschungsseminar Stochastische Geometrie.
- 5.5: SS10.
- 5.6: WS09/10.
- 5.7: SS09.
- 5.8: WS08/09.
- 5.9: SS08.
- 5.10: WS07/08.
- 5.11: SS 07.
- 5.12: WS 06/07.
- 5.13: SS 06.
- 5.14: Frühere Semester.
6: Software.
7: Archiv.
8: Kontakt.
9: Links.
10: Sitemap.

Risikotheorie II

Veranstalter

Dozent
Jun.-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko

Übungsleiter
Sebastian Lück

Zeit und Ort

Vorlesung

Do 12-14, H15
Fr 8-10, H15

Übung

Mi 8-10, H15

Umfang

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Übung

Voraussetzungen

Elementare WR und Statistik, Stochastik I. Risikotheorie I ist hilfreich, allerdings nicht notwendig.

Zielgruppe

Diplom- und Master-Studenten der Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Mathematik und Finance

Inhalt

Der Inhalt der Vorlesung orientiert sich an den Vorgaben der DAV (Kapitel III in dieser PDF-Datei)

1. Grundlegende diskrete und stetige eindimensionale Verteilungen; grundlegende mehrdimensionale Verteilungen

2. Value at Risk, Tail Value at Risk

3. Punktschätzung, exponentielle Familien (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference, Kapitel 7)

4. Hypothesentests (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference. Kapitel 8)

5. Lineare Modelle, Verallgemeinerte lineare Modelle (Literatur: Ludwig Fahrmeir, Thomas Kneib, Stefan Lang. Regression. Modelle, Methoden und Anwendungen. Kapitel 2,3,4,5)

6. Biometrische Rechnungsgrundlagen (Literatur: P. Kakies, H.-G. Behrens, H. Loebus, B. Oehlers-Vogel, B. Zschoyan. Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen)

7. Monte-Carlo-Methoden, Importance Sampling (Literatur: C.P. Robert, G. Casella Monte Carlo Statistical Methods. 2nd edition. Kapitel 2,3)

8. Markov-Prozesse

Kriterien zur Erlangung des Übungsscheins

Bestehen der Klausur am Semesterende

Klausur

Die Klausur wird sich an den DAV-Klausuren über "Stochastische

Risikomodellierung und statistische Methoden" orientieren.

DAV-Prüfung 2009 Link

DAV-Prüfung 2008 Link

DAV-Prüfung 2007 Link

Termin der Klausur wird noch bekannt gegeben

Übungsblätter

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 4 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 5

Blatt 6 Lösung der Programmieraufgabe

Blatt 7

Blatt 8

Blatt 9 Matrix für Aufg. 2

Blatt 10

Blatt 11

Blatt 12

Weitere Informationen

Mit Bestehen der Klausur wird die DAV-Prüfung im Fach "Statistische Methoden/Risikotheorie" abgelegt.

Kontakt

Dozent

Junior-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko

Sprechstunde nach Vereinbarung
Phone: +49 (0)731/50-23527
Homepage

Übungsleiter

Sebastian Lück
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Telefon: +49 (0)731/50-23555
Homepage

Aktuelles

Die Übungsscheine können im Sekretariat des Instituts für Stochastik bei Frau Jäger (Raum 164) abgeholt werden. Die DAV-Scheine liegen bei Frau Moritz (Raum 106) im Sekretariat des Instituts für Versicherungswissenschaften zur Abholung bereit.

Anonymes Feedback

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