Time Series

Vorlesung Time Series

 

DozentProf. Dr. Ulrich Stadtmüller
ÜbungsleiterChristian Hering

Vorlesungstyp 2 Stunden Vorlesung, 1 Stunde Übung (2+1)

Ort und ZeitVorlesung:
  • Montag, 10-12 Uhr in He18/220
Übung:
  • Dienstag, 13-14 Uhr in He18/220

Inhalt
  • (Kapitel 1) Grundlagen
  • (Kapitel 2) Lineare Prozesse (ARMA Prozesse)
  • (Kapitel 3) Statistische Analyse Linearer Prozesse
  • (Kapitel 4) ARCH und GARCH Modelle

Informationen
  • Die Vorlesung und die Übungen werden in englischer Sprache gehalten.
  • Falls nicht vorhanden, bitte besorgt Euch baldmöglichst einen SLC-Account.
  • Eine Einführung in R gibt es hier. Danke an Marius Hofert.
  • Eine Vorlesungsmitschrift gibt es auf der Homepage von Paul Körbitz. Oder direkt hier.

Material

Übungsblätter
  • Blatt 1 Abgabe am Di., 28.10.08 in den Übungen
  • Blatt 2 Abgabe am Di., 04.11.08 in den Übungen
  • Blatt 3 Abgabe am Di., 11.11.08 in den Übungen
  • Blatt 4 Abgabe am Di., 18.11.08 in den Übungen
  • Blatt 5 Abgabe am Di., 25.11.08 in den Übungen
  • Blatt 6 Abgabe am Di., 02.12.08 in den Übungen
  • Blatt 7 Abgabe am Di., 09.12.08 in den Übungen
  • Blatt 8 Abgabe am Di., 16.12.08 in den Übungen
  • Blatt 9 Abgabe am Di., 13.01.09 in den Übungen
  • Blatt 10 Abgabe am Di., 20.01.09 in den Übungen
  • Blatt 11 Abgabe am Di., 27.01.09 in den Übungen
  • Blatt 12 Abgabe am Di., 03.02.09 in den Übungen
  • Blatt 13 Abgabe am Di., 10.02.09 in den Übungen

Literatur
  • Brockwell, Davis: Time Series: Theory and Methods,
    Springer, 1991.
  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse,
    Springer, 2006.
  • Mills: Time Series for Economists,
    CUP, 1990.
  • Schlittgen, Streitberg: Zeitreihenanalyse,
    Oldenbourg, 2001.
  • Tong: Non-linear Time Series,
    Oxford, 1990.
  • Zivot, Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS,
    Springer, 2006.
Download der Liste als pdf.

Kontakt

Dozent
Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Telefon: +49 (0)731/ 50-23512
Ulrich Stadtmüller

 

Übungsleiter
Christian Hering
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Telefon: +49 (0)731/ 50-23514
Christian Hering

Aktuelles

  • Die Vorlesung am Montag, 2. Februar 2009 findet nicht in He18|220 sondern in He22|E018 statt.

Anonymes Feedback

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