Firmeninterne Workshops

Zielgruppe
Solvency II gewinnt außerhalb von Aktuariat und Risikomanagement zunehmend an Bedeutung: Die entsprechenden Begrifflichkeiten, zugrunde liegenden Konzepte sowie die konkreten Modellansätze müssen auch von Führungskräften (Vorstand sowie auch Aufsichtsrat), Inhabern von Schlüsselfunktionen sowie Mitarbeitern in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Finanzen verstanden werden.

Unter Berücksichtigung der formalen Anforderungen an die fachliche Qualifikation im Rahmen des Governance-Systems („fit“) hat die Akademie für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik an der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften ein auf diese Zielgruppen ausgerichtetes Schulungs- und Weiterbildungsangebot entwickelt.

Inhalte
Das Angebot umfasst sowohl die regulatorischen Rahmenbedingungen und Anforderungen als auch die versicherungs- und finanzmathematischen Analysen im Rahmen von Solvency II.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei Überleitungen zwischen den verschiedenen Sichtweisen (HGB vs. IFRS vs. MCEV vs. Solvency II) sowie Veränderungsanalysen im Zeitverlauf. Diese bilden auch die Grundlage für die interne und externe Kommunikation.

Um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern und ein besseres Verständnis für die Einflussfaktoren zu erreichen, können die entsprechenden Workshops zielgerichtet an unternehmensspezifische Besonderheiten angepasst und konkrete Berechnungsergebnisse berücksichtigt werden (inkl. entsprechender Plausibilitätsprüfungen). Gerade der durch unabhängige Dritte mögliche Vergleich mit anderen (ähnlichen) Unternehmen erleichtert die Identifikation von Einflussmöglichkeiten und Handlungsalternativen.

Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung (z.B. im Rahmen eines Euroforum-Seminars zur Solvenzbilanz, zeigen, dass eine gute didaktische Aufbereitung und für die jeweilige Zielgruppe angepasste Präsentation entscheidend sind, damit die Teilnehmer „fit“ für Solvency II werden.

Als erster Schritt bietet sich die Durchführung einer zweitägigen Grundlagenschulung zu Solvency II an, die z.B. folgende Themenkomplexe behandelt:

• Grundlagen zu Solvency II
  • Gesamtüberblick über die Solvency II Anforderungen
  • aktueller Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen

• Solvenzbilanz
  • Kapitalanlagen: Ansatz, Bewertung und Berichterstattung
  • Versicherungstechnische Rückstellungen
    - Grundsatzfragen
    - Umgang mit langfristigen Garantien
    - Bewertungsmethoden Leben, Kranken, Komposit
  • Bewertung sonstiger Aktiva und sonstiger Passiva
    - inkl. latenter Steuern

• Eigenmittel
  • Bestimmung, Klassifizierung und Anrechenbarkeit

• Berichterstattung zu Solvenzbilanz und Eigenmitteln

• Solvenzkapitalanforderung (SCR)
  • Grundlagen zur Standardformel
  • Marktrisiko und Ausfallrisiko
  • versicherungstechnisches Risiko (Leben, Kranken, Komposit)

• Überblick ORSA
  • Grundkonzept der ORSA
  • inhaltliche Komponenten
  • prozessuale Aspekte

• Überblick Governanceanforderungen
  • Governancesystem
  • Aufgaben der einzelnen Schlüsselfunktionen

• Überblick Berichterstattung
  • quantitative Berichterstattung
  • narrative Berichterstattung
  • Fristen

In einem zweiten Schritt können dann einzelne Aspekte vertieft behandelt werden.

Aufbauend auf der Grundlagenschulung könnten weitere Schulungen vorgesehen werden, beispielsweise zu folgenden Themen:

• Solvency II Anforderungen auf Gruppenebene
• Umsetzung des ORSA
• Umsetzung der Anforderungen an die versicherungsmathematische Funktion und die Risikomanagementfunktion
• Unternehmenssteuerung unter Solvency II
• Produktstrategie unter Solvency II
• Modelle zur marktnahen Bewertung in der Lebens-, Kranken- oder Kompositversicherung

Referenten
Die Durchführung der Schulungen erfolgt durch erfahrene Berater des ifa. Das ifa hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an Beratungsprojekten im Kontext von Solvency II durchgeführt (über alle drei Säulen und alle Sparten hinweg). Das Kundenspektrum reicht von (kleinen) deutschen Versicherungsgesellschaften bis hin zu multinationalen Versicherungsgruppen; auch Aufsichtsbehörden und Softwareanbieter gehören zum Kundenkreis.

Flyer
Weitere Informationen zum Workshop finden Sie im Flyer.

Die demografische Entwicklung und die beobachtete Zunahme der Lebenserwartung stellt eine große Herausforderung für Aktuare im Bereich der Lebensversicherung dar. Es spricht vieles dafür, dass die Nachfrage nach Rentenversicherungen und Verrentungsquoten aufgeschobener Rentenversicherungen langfristig zunehmen werden. Dadurch ändert sich auch das Risiko, das mit diesen Entwicklungen für die Versicherer verbunden ist. Es ergeben sich vielseitige und z.T. neuartige Fragestellungen in der Produktentwicklung, bei denen die klassische Versicherungsmathematik unter Verwendung deterministischer Sterbetafeln an ihre Grenzen stößt, z.B.:

• Was ist der ökonomische Wert und wie hoch ist das Risiko eines garantierten Rentenfaktors?
• Welche Überschussdifferenzierung ist angemessen, damit ein neues Produkt mit geringerer / andersartiger Garantie (z.B. aufgrund eines modifizierten Rentenübergangs) aus Kundensicht den gleichen finanzmathematischen Wert wie ein bereits existierendes Produkt hat?
• Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zukünftigen Profitabilität des Unternehmens, wenn in größerem Ausmaß Rentenversicherungen angeboten werden? 

Für eine sinnvolle Beantwortung der genannten Fragen ist eine stochastische Modellierung von zukünftigen Sterblichkeitsentwicklungen hilfreich und zum Teil sogar essenziell. Der ökonomische Wert und das Risiko eines garantierten Rentenfaktors hängen beispielsweise neben der Entwicklung der Zinsen vor allem von der Entwicklung der Sterblichkeit bis zum Rentenübergang ab. Auch die Ermittlung einer angemessenen Überschussdifferenzierung ist nur so sinnvoll wie das hierfür verwendete Bewertungsmodell. Werden beispielsweise wesentliche Unsicherheitsfaktoren wie die Sterblichkeit ausgeblendet, kann die ermittelte Überschussdifferenzierung zu gering sein. Die Profitabilität von Rentenversicherungen hängt stark von der realisierten künftigen Sterblichkeit des Bestands ab, die ähnlich wie die künftige Zinsentwicklung im Rahmen einer Analyse simuliert werden kann.
 

Zielsetzung:
Wir zeigen, wie die zukünftige Sterblichkeitsentwicklung stochastisch modelliert werden kann und wie damit Fragestellungen aus der Produktentwicklung beantwortet werden können.

Dabei gehen wir u.a. auch auf die Frage ein, worauf bei der Wahl eines geeigneten Modells zu achten ist und welche spezifischen Modellanforderungen einzelne Fragestellungen mit sich bringen. In einem Fallbeispiel quantifizieren wir das Langlebigkeitsrisiko für unterschiedliche Ausgestaltungen von Rentenübergängen kapitalmarktnaher Produkte und vergleichen es mit dem Zins- bzw. Kapitalmarktrisiko. Der Theorie-Teil wird durch eine Praxis-Übung ergänzt, in der die Teilnehmer selbständig ein stochastisches Sterblichkeitsmodell implementieren und damit eine Case Study bearbeiten.
 

Zielgruppe:
Aktuare im Bereich der Produktentwicklung, Modellierung oder Risikomanagement, keine fundierten Kenntnisse im Bereich der Sterblichkeitsmodellierung notwendig
 

Mögliche Agenda für eine eintägige Schulung

Teil 1: Theorie

• Motivation: Zunahme der Lebenserwartung und Auswirkung auf die Versicherungsgesellschaften
• Herausforderungen in der Produktentwicklung
• Sterblichkeitsmodelle zum Einsatz in der Produktentwicklung
  • Modellwahl
  • Standardmodelle und Erweiterungen
  • Modellkalibrierung
  • Trendprozesse
  • Mehr-Populationen-Modelle
  • Modellierung von Versichertenbeständen
  • Parameter- und Modellunsicherheit
  • Simulation von Best-Estimate-Annahmen
• Anwendungsbeispiel: Analyse verschiedener Rentenübergänge

Teil 2: Praxis-Übung

• Case Study mit Implementierung eines stochastischen Sterblichkeitsmodells in R (Teilnehmer am eigenen Laptop, alternativ als Live-Demo)

Referenten:
Dr. Alexander Kling und Dr. Johannes Schupp (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

Stochastische Simulationen haben sich zu einem zentralen Hilfsmittel bei der Unternehmenssteuerung und dem Risikomanagement entwickelt. Dabei fällt die Interpretation von Ergebnissen aus stochastischen Modellen oft schwer, zumal bei den verwendeten Tools die Entstehung der Ergebnisse oft nicht nachvollzogen werden kann.

Mit diesem Workshop wenden wir uns bewusst an Mitarbeiter/innen, bspw. aus dem Risikomanagement, Risikocontrolling oder der internen Revision, die wenig Erfahrung im Umgang mit stochastischen Modellen haben, sich aber dennoch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, um aktiv an den aktuellen Diskussionen und den neuesten Entwicklungen bei Solvency II etc. teilzunehmen.

Das Seminar wendet sich insbesondere auch an Mitarbeiter/innen, die kein mathematisches Studium absolviert haben oder in deren Studium keine (oder nur wenig) Stochastik vorkam. Es ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Einführend werden dazu elementare stochastischen Grundlagen wiederholt und die relevanten Kenngrößen eingeführt. Es werden sowohl die Grundlagen und Anwendungsfelder stochastischer Modelle und ihrer Simulation vorgestellt als auch die Wirkungsweise und Interpretationsmöglichkeiten ihrer Ergebnisse. Hierbei wird auch ein Vergleich zu deterministischen Modellen gezogen.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. Die Teilnehmer können im Verlauf des Seminars selbst ein einfaches ALM-Modell in Excel umsetzen und dabei verschiedene stochastische Analysen und Interpretationsmöglichkeiten kennenlernen.

Unternehmensindividuelle Wünsche hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunkte als auch der Dauer des Workshops können gerne berücksichtigt werden.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen:

• wie stochastische Modelle funktionieren
• welches ihre wesentlichen Bestandteile sind und worauf man dabei achten muss
• welche Ergebnisse stochastische Modelle liefern und wie man diese interpretiert
• wann deterministische Modelle geeigneter sind
• wie risikoneutrale Bewertung funktioniert
• Fallbeispiele mit Hilfe eines einfachen ALM-Modells in Excel zu lösen 

Stochastische Modelle sind gegenwärtig ein zentrales Thema bei der Unternehmenssteuerung und im Risikomanagement. Nicht zuletzt durch die Einführung von Solvency II bestimmen sie in zunehmendem Maße das aktuarielle Alltagsgeschäft. Allerdings sind die verwendeten Modelle oft überaus komplex und können oft kaum nachvollzogen oder überprüft werden, was auch die Interpretation und Einordnung der Ergebnisse erschwert.

Im Rahmen dieses Workshops entwickeln die Teilnehmer/innen ein (realitätsnahes) stochastisches Lebensversicherungsmodell und lernen dabei umfassend die grundlegende Funktionsweise und den Umgang mit derartigen Modellen. Sie werden dabei die dargestellten Konzepte selbständig anhand von Fallbeispielen anwenden (hierfür werden grundlegende Excel-Kenntnisse vorausgesetzt).

Schulungsinhalte:

• Die grundlegende Funktionsweise stochastischer Modelle
• Wie funktionieren Simulationen?
• Stochastische Kapitalmarktmodelle
• Simulation und Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien
• Entwicklung eines Fortschreibungsalgorithmus für den Bestand eines Lebensversicherers
• Anwendung des entwickelten stochastischen Modells zur Bestandsbewertung und zur Berechnung des Marktwertes der Liabilities
• Anwendung: ökonomische Bilanz und Solvenzbilanz
• Gütetests bei stochastischen Modellen: der Martingal-Test und der Leakage-Test

 Mit diesem 1,5-tägigen Workshop wenden wir uns an alle Mitarbeiter/innen, die die Funktionsweise stochastischer Modelle gerne besser verstehen möchten (oder müssen). Der Workshop wendet sich bewusst nicht nur an Mathematiker, sondern an alle Mitarbeiter/innen, die mit Bewertungen, Risikomanagement etc. zu tun haben.

Voraussetzungen:
Grundkenntnisse in Excel sowie Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Zufallsvariable, Verteilungsfunktion)

Der Fokus liegt bei diesem Workshop auf der ausführlichen Diskussion eines realitätsnahen Projektionsmodells für einen Lebensversicherer (Entwicklung, Diskussion wesentlicher Komponenten und kritischer Aspekte, Anwendung im Risikomananagement und für den MCEV, Test des Modells). Besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt.

Die Versicherungsbranche erwartet mehr Kompetenz in der Kommunikation von versicherungs- und finanzmathematischen Sachverhalten. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Themen stellt man aber immer wieder fest, dass es oftmals schwierig ist, Fachfremden aktuarielle Begriffe, Methoden, Modelle, Ergebnisse und Erkenntnisse verständlich zu vermitteln.
So wurde die Bedeutung des Themas „Kommunikation für Aktuare“ bei der DAV Herbsttagung 2011 von vielen prominenten Rednern wiederholt betont.
Das primäre Ziel des Seminars ist daher, den Teilnehmern aufzuzeigen, wie aktuarielle und finanzmathematische Sachverhalte gegenüber Fachfremden kommuniziert werden sollten. Die Teilnehmer sollen an praktischen Einzel- und Gruppenübungen ihre kommunikativen Fähigkeiten durch Selbst- und Fremdeinschätzung erkennen, überprüfen und optimieren.
 

Zielgruppe

• Finanz-, Wirtschafts- und Versicherungsmathematiker, Aktuare
• Sonstige Fach- und Führungskräfte aus der Versicherungsbranche, die sich mit aktuariellen Themen beschäftigen und diese bewerten müssen
   

Inhalte:

• Stärken & Schwächen der aktuariellen Kommunikation (Ergebnisse einer Umfrage)
• Aktuarielle Grundbegriffe und Methoden Fachfremden erklären (mehrere Einzelübungen für jeden Teilnehmer)
• 7 Erfolgsfaktoren für gelungene aktuarielle Kommunikation
• Aktuarielle Kommunikation in Meetings (mehrere Gruppenübungen)
• Umgang mit Kommunikationskonflikten mit Fachfremden (Einzel- und Gruppenübung)
• Wichtigste Fakten der Kommunikation (zusammenfassende Übersicht)

 
Zwecks Vorbereitung auf die Übungen wird sich der Dozent mit den Teilnehmern in Verbindung setzen bzw. Unterlagen zusenden.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Situationen aus dem aktuariellen Alltag. Es ist ein Seminar zum Mitdenken und Mitmachen. Der Dozent initiiert, inspiriert und vermittelt, die Teilnehmer üben und beurteilen sich gegenseitig. Der intensive Übungscharakter (ca. 80% des Workshops) soll die Umsetzung im Berufsalltag erleichtern.

Schirmherrschaft:
apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler,
Universität Ulm,
Institut für Versicherungswissenschaften
 

Dozent: Dipl. Math. Matthias Bonikowski

Herr Dipl. Math. Matthias Bonikowski hat an der TU Berlin und an der Universität Hannover Mathematik mit Nebenfach Physik studiert.
In den letzten 17 Jahren hat er in Deutschland in unterschiedlichen Leitungsfunktionen die Beratungsgesellschaften B&W Deloitte, Watson Wyatt, Milliman und COR sydass auf- bzw. ausgebaut. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Lebensversicherung und hier insbesondere in den Bereichen Markteintritt, M&A, Unternehmensbewertung und Produktentwicklung. Er begann seine Laufbahn im Jahre 1991 bei der Concordia Lebensversicherung und ist seit 1995 Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV).
Seit 2007 leitet Herr Bonikowski regelmäßig Kommunikations- und Präsentationsseminare für Versicherungs-, Beratungsgesellschaften und Universitäten und begleitet als Business Coach verschiedene Versicherungsmanager und Fachkräfte bei der zielorientierten Kommunikation von Versicherungsthemen.

Im Berufsalltag zwischen Aktuaren und Versicherungsjuristen kommt es immer wieder zu fachlichen Missverständnissen. Viele werden schnell und ohne große Probleme gelöst aber es gibt immer noch Themen, bei denen die Missverständnisse bis heute nicht nachhaltig ausgeräumt sind. Als Beispiel seien die intensiven Gespräche bei der Erstellung und Formulierung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder Produktinformationsblättern genannt.

Ein Grund für diese Situation ist sicherlich, dass der Aktuar die eingegangenen Risiken aus versicherungs- und finanzmathematischer Sicht kalkuliert und überwacht. Der Jurist überprüft dagegen diese Risiken auf Rechtssicherheit.

Aufgrund der gestiegenen Komplexität und der damit verbundenen Spezialisierung auf beiden Seiten, ist es für den Aktuar bzw. für den Juristen heute noch schwieriger, sich im Detail mit juristischen bzw. mit mathematischen Fragen auseinander zu setzen. Allerdings müssen beide Expertengruppen mehr denn je bei vielen Themen noch enger zusammenarbeiten, um den Entscheidungsträgern die richtigen Handlungsgrundlagen bereit zu stellen.

Durch die Verwendung einer einfachen, verständlichen Sprache lassen sich schneller und nachhaltiger Missverständnisse zwischen Aktuaren und Juristen beseitigen. Hierfür reicht die konsequente Anwendung verbaler und non-verbaler Kommunikationsregeln im Berufsalltag aus.

Zielsetzung und Zielgruppe:
In diesem 1,5 tägigen Workshop sollen Aktuare und Versicherungsjuristen ihre kommunikativen Fähigkeiten überprüfen und verbessern. In Fallbeispielen sollen Anregungen und Regeln für eine bessere Kommunikation zwischen Juristen und Aktuare ausgearbeitet werden. Dafür ist vorab ein Verständnis der unterschiedlichen aber auch gemeinsamen Arbeitsweisen und Arbeitsmotivationen der Aktuare bzw. Juristen notwendig, welches zu Beginn des Workshops erarbeitet wird.

Am Ende des Workshops sollte jeder Teilnehmer verinnerlicht haben, wie man juristische bzw. aktuarielle Begriffe und Themen für den Aktuar bzw. für den Juristen verständlich erklärt.

Die Veranstaltung ist ein Workshop zum Mitdenken und Mitmachen. Der Dozent initiiert, inspiriert und vermittelt; die Teilnehmer üben und beurteilen sich gegenseitig. Einzel- und Gruppenübungen machen etwa 80% des Workshops aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen, idealerweise 5 Juristen und 5 Aktuare, begrenzt. 

Vorbereitung:
Die Teilnehmer bringen idealerweise Beispiele ihrer Arbeitsmittel mit, d.h. Gesetzbücher, Software, EDV-Programme, Excel Blätter, soweit diese im Workshop verwendet werden dürfen. Für die Übungen bereiten sich die Teilnehmer anhand bereitgestellter Beispiele vor.

Schirmherrschaft:        apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm)

Dozent:                       Dipl. Math. Matthias Bonikowski