Seminar "Data Analytics in der Tarifierung: GLMs and beyond"

Seit der Deregulierung des Versicherungsmarktes in den 1990er Jahren ist die datenbasierte Tarifierung von Versicherungsprodukten ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor geworden. Als Standardwerkzeug zur Bestimmung bedarfsgerechter Prämien auf Basis eigener Schadendaten haben sich verallgemeinerte lineare Modelle (Generalized Linear Models, GLMs) etabliert.

Nicht zuletzt aufgrund zusätzlich verfügbarer Daten, neuer Analysemethoden und verbesserter Rechenkapazitäten wird nun vermehrt der Einsatz moderner Data-Analytics-Methoden zur Anwendung in der Tarifierung diskutiert. Beispielsweise erlauben datengetriebene Weiterentwicklungen des klassischen GLMs eine stärker automatisierte und komplexere Mustererkennung in den Daten. Idealerweise lassen sich solche Weiterentwicklungen in die bestehende Anwendung von GLMs integrieren, sodass sich die resultierende Tarifstruktur weiterhin interpretieren und kommunizieren lässt.

Zielsetzung

In diesem 1,5-tägigen Seminar vermitteln wir die Verwendung von GLMs und deren moderne Weiterentwicklungen zur Tarifierung von Versicherungsprodukten. Die Teilnehmer lernen,

  • was ein GLM ist und für welche Fragestellungen und Daten es geeignet ist,
  • wie man ein GLM bei der Tarifierung verwendet um aus vorhandenen Schadendaten eine bedarfsgerechte Versicherungsprämie zu bestimmen (Risikomodellierung für verschiedene Schadenarten und Schadenkennzahlen),
  • wie der klassische GLM-Ansatz um moderne Data-Analytics-Methoden (insbesondere Lasso-Verfahren und Ridge-Regression) erweitern werden kann.

Besonderes Augenmerk liegt auf der praxisorientierten Gestaltung des Seminars. Die vorgestellten Methoden werden am Beispiel eines Tarifierungsprozesses in der Kfz-Versicherung illustriert.

Schulungsinhalte

Der erste Teil des Seminars behandelt die Verwendung von GLMs als klassische Tarifierungsmethode. Zu Beginn werden GLMs vorgestellt und erläutert, für welche Fragestellungen diese Klasse von Modellen grundsätzlich geeignet ist. Der Fokus liegt dann auf der Risikomodellierung, d.h. der Frage wie aus vorhandenen Rohdaten zu einzelnen Schadenhistorien mittels eines GLMs kundenindividuelle bedarfsgerechte Prämien abgeleitet werden können. Dabei gehen wir auf alle wichtigen Schritte des Modellierungsprozesses wie z.B. die Datenaufbereitung, die Merkmalsauswahl und die Aggregation von Modellen für verschiedene Schadenkennzahlen oder -arten ein. Abschließend wird aufgezeigt, wie aus dem Risikomodell das finale Tarifmodell abgeleitet wird. Wir gehen insbesondere auf die möglichen Stellschrauben im GLM ein, um einen finalen Tarif mit gewünschtem Niveau und Struktur zu erstellen.

Im zweiten Teil des Seminars stellen wir vor, wie sich das klassische GLM um moderne Methoden der Data Analytics wie z.B. das Lasso-Verfahren oder die Ridge-Regression erweitern lässt. Nach einer Einführung in die Motivation und Funktionsweise dieser Methoden wenden wir diese im Kontext der Risikomodellierung an, z.B. zur integrierten automatischen Variablen- und Interaktionsselektion. Wir zeigen auch auf, worauf bei Anwendung dieser Methoden gesondert zu achten ist. Zum Abschluss des Seminars wird ein Ausblick auf den Einsatz weiterer Machine-Learning-Verfahren in der Tarifierung gegeben.

Zu allen Themen erhalten die Teilnehmer entsprechende Seminarunterlagen.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Mit diesem Seminar wenden wir uns an Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die lernen wollen, wie man GLMs und moderne Weiterentwicklungen dieser Modelle erfolgreich zur datenbasierten Tarifierung von Versicherungsprodukten anwendet.

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bisher keine oder nur eingeschränkt Erfahrung mit GLMs gemacht haben, d.h. es werden keine Vorkenntnisse zu GLMs oder allgemein zu mathematisch-statistischen Modellen erwartet. Somit eignet sich das Seminar insbesondere auch für Teilnehmer ohne mathematisches oder statistisches Studium bzw. Studienschwerpunkte, die an datenbasierten Modellierungsansätzen interessiert sind. Durch anschauliche Darstellungen der Methoden und deren Illustration am konkreten Beispiel ist das Seminar so gestaltet, dass den Teilnehmern ein leichter Einstieg in das Thema gelingt.

Anerkennung DAV

Das Seminar wird als Weiterbildung von der DAV anerkannt. Die Weiterbildungsstunden können direkt auf der Homepage der DAV eingetragen werden.

Dozenten und Seminarleitung

Dr. Andreas Reuss,
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm


Johannes Schupp,
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm

Johannes Schupp studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Seit 2014 ist er als Berater am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm tätig. Dort befasst er sich insbesondere mit der Entwicklung und Implementierung von innovativen Produkten in der Lebensversicherung.
Herr Schupp promoviert neben seiner Beratertätigkeit am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema Sterblichkeitsmodellierung sowie der Identifikation langfristiger Sterblichkeitstrends.

Seminarleitung

Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler

Äußerer Rahmen

  • Praxisorientierte Weiterbildung mit mindestens 12 und maximal 25 Teilnehmern
  • Alle Teilnehmer des Seminars erhalten umfassende Kursunterlagen.
  • Dauer: 1,5 Tage
    1. Tag: 13:00 - 18:30 Uhr
    2. Tag: 8:30 - 16:30 Uhr
  • Termin: 30. - 31. März 2020
  • Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg

Konditionen

Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung beträgt 1270,- EUR inkl. Tagungsverpflegung, Abendessen am 1. Schulungstag und Schulungsunterlagen. Bei Anmeldung bis zum 3. Januar 2020 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 1210,- EUR.

Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum Ablauf der Anmeldefrist (31.01.2020) erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 70,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer. Bei Absage der Veranstaltung durch die AKADEMIE wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die AKADEMIE vor. Die von Ihnen angegebenen Daten werden von uns gemäß Art. 6. Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung gespeichert. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.

Wir melden Sie automatisch zur Übernachtung mit Frühstück im Wissenschaftszentrum zum Preis von 74,90 € (Südtrakt) bzw. 79,90 € (Nordtrakt) (Stand 2019) an. Hierzu geben wir Ihre Kontaktdaten an die Rezeption weiter.

Anmeldung

Online oder per E-Mail über aktuarfernkurs(at)akademie-uni-ulm.de bis zum 31.01.2020 zum Seminar „Data Analytics in der Tarifierung: GLMs and beyond“ am 30. - 31. März 2020 auf Schloss Reisensburg.

Schulungsort und Anreise

Adresse:Wissenschaftszentrum der Universität Ulm
auf Schloss Reisensburg bei Günzburg
Bürgerm.-Joh.-Müller-Str. 1
89312 Günzburg

Das Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg bei Günzburg bietet durch sein Ambiente und die ruhige Lage ein optimales Umfeld für eine zielgerichtete Schulung und den intensiven Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmern und Referenten, auch über die regulären Schulungszeiten hinweg.

Die Verkehrsanbindung ist äußerst günstig: Schloss Reisensburg liegt ca. 3 km von der Autobahn A8 entfernt und ist auch mit der Bahn (Stuttgart-Ulm-Günzburg-Augsburg-München) gut zu erreichen.

Anreise mit dem PKW

Der Tagungsort Schloss Reisensburg befindet sich im gleichnamigen Günzburger Ortsteil. Günzburg selbst erreichen Sie entweder per A8 oder von Ulm kommend über die B10.

Anfahrt von Autobahnausfahrt Günzburg (A8):

A8 Ausfahrt Günzburg in Richtung Günzburg (nicht Lego-Land) auf der B 16 gerade aus.

Nach dem Tunnel weiter gerade aus, unter einer Brücke hindurch (über diese führt schon die Reisensburger Str.), nächste Möglichkeit links (B 10, Dillinger Str.) kurz zurück in Richtung Zentrum, dann wieder die nächste Möglichkeit links in die Reisensburger Str. Diese Straße gerade aus bis zum Ortsteil Günzburg-Reisensburg, dort dem Straßenverlauf weiter folgen (die Str. heißt dann Günzburger Str.) bis zum Ende, dann links zum Schloss Reisensburg hinauf.

Das Schloss ist in Fahrtrichtung links auf der Anhöhe gut zu sehen.

Anfahrt aus Richtung Ulm (B10):

Ulmer Straße geradeaus - Schlachthausstraße - vorbei am Bahnhof - gerade über Bahnhofsplatz - Siemensstraße - rechts in die Dillinger Straße - nach ca. 250 m links in Reisensburger-/Günzburger Straße - links in Weihergasse zur Reisensburg.

Eine Karte zu dieser Anfahrtsbeschreibung finden sie beispielsweise hier.

Anreise mit der Bahn

Der Anreisebahnhof zum Schloss Reisensburg ist Günzburg. Die EC-Verbindungen aus Richtung Stuttgart und München halten in Günzburg. Vom Bahnhof Günzburg zur Reisensburg verkehren leider keine öffentlichen Verkehrsmittel. Aus diesem Grund sollten Sie am Bahnhof ein Taxi nehmen.

Fußweg:
Vom Bahnhof links in die Siemens-Straße, von dort weiter bis zur Dillinger Straße (B10 und B16), nach ca. 250m links in die Reisensburger-, später Günzburger Straße, dann links in die Weihergasse bis zur Reisensburg.

Kontakt

Beate Renner
Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.
- Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften -
Helmholtzstr. 22, D-89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-31248
oder +49 (0)731/50-31238
Fax: +49 (0)731/50-31239
E-Mail: beate.renner(at)akademie-uni-ulm.de

Geschäftsstelle
Viola Lehmann
Villa Eberhardt
Heidenheimer Str. 80, D-89075 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-25266
Fax: +49 (0)731/50-25265
E-Mail: info(at)akademie-uni-ulm.de