Seminar "Data Analytics in der Tarifierung: GLMs and beyond"

Seit der Deregulierung des Versicherungsmarktes in den 1990er Jahren ist die datenbasierte Tarifierung von Versicherungsprodukten ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor geworden. Als Standardwerkzeug zur Bestimmung bedarfsgerechter Prämien auf Basis eigener Schadendaten haben sich verallgemeinerte lineare Modelle (Generalized Linear Models, GLMs) etabliert.

Nicht zuletzt aufgrund zusätzlich verfügbarer Daten, neuer Analysemethoden und verbesserter Rechenkapazitäten wird nun vermehrt der Einsatz moderner Data-Analytics-Methoden zur Anwendung in der Tarifierung diskutiert. Beispielsweise erlauben datengetriebene Weiterentwicklungen des klassischen GLMs eine stärker automatisierte und komplexere Mustererkennung in den Daten. Idealerweise lassen sich solche Weiterentwicklungen in die bestehende Anwendung von GLMs integrieren, sodass sich die resultierende Tarifstruktur weiterhin interpretieren und kommunizieren lässt.

Zielsetzung

In diesem eintägigen Seminar vermitteln wir die Verwendung von GLMs und deren moderne Weiterentwicklungen zur Tarifierung von Versicherungsprodukten. Die Teilnehmer lernen,

  • was ein GLM ist und für welche Fragestellungen und Daten es geeignet ist,
  • wie man ein GLM bei der Tarifierung verwendet um aus vorhandenen Schadendaten eine bedarfsgerechte Versicherungsprämie zu bestimmen (Risikomodellierung für verschiedene Schadenarten und Schadenkennzahlen),
  • wie der klassische GLM-Ansatz um moderne Data-Analytics-Methoden (insbesondere Lasso-Verfahren und Ridge-Regression) erweitern werden kann.

Besonderes Augenmerk liegt auf der praxisorientierten Gestaltung des Seminars. Die vorgestellten Methoden werden am Beispiel eines Tarifierungsprozesses in der Kfz-Versicherung illustriert.

Schulungsinhalte

Der erste Teil des Seminars behandelt die Verwendung von GLMs als klassische Tarifierungsmethode. Zu Beginn werden GLMs vorgestellt und erläutert, für welche Fragestellungen diese Klasse von Modellen grundsätzlich geeignet ist. Der Fokus liegt dann auf der Risikomodellierung, d.h. der Frage wie aus vorhandenen Rohdaten zu einzelnen Schadenhistorien mittels eines GLMs kundenindividuelle bedarfsgerechte Prämien abgeleitet werden können. Dabei gehen wir auf alle wichtigen Schritte des Modellierungsprozesses wie z.B. die Datenaufbereitung, die Merkmalsauswahl und die Aggregation von Modellen für verschiedene Schadenkennzahlen oder -arten ein. Abschließend wird aufgezeigt, wie aus dem Risikomodell das finale Tarifmodell abgeleitet wird. Wir gehen insbesondere auf die möglichen Stellschrauben im GLM ein, um einen finalen Tarif mit gewünschtem Niveau und Struktur zu erstellen.

Im zweiten Teil des Seminars stellen wir vor, wie sich das klassische GLM um moderne Methoden der Data Analytics wie z.B. das Lasso-Verfahren oder die Ridge-Regression erweitern lässt. Nach einer Einführung in die Motivation und Funktionsweise dieser Methoden wenden wir diese im Kontext der Risikomodellierung an, z.B. zur integrierten automatischen Variablen- und Interaktionsselektion. Wir zeigen auch auf, worauf bei Anwendung dieser Methoden gesondert zu achten ist. Zum Abschluss des Seminars wird ein Ausblick auf den Einsatz weiterer Machine-Learning-Verfahren in der Tarifierung gegeben.

Zu allen Themen erhalten die Teilnehmer entsprechende Seminarunterlagen.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Mit diesem eintägigen Seminar wenden wir uns an Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die lernen wollen, wie man GLMs und moderne Weiterentwicklungen dieser Modelle erfolgreich zur datenbasierten Tarifierung von Versicherungsprodukten anwendet.

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bisher keine oder nur eingeschränkt Erfahrung mit GLMs gemacht haben, d.h. es werden keine Vorkenntnisse zu GLMs oder allgemein zu mathematisch-statistischen Modellen erwartet. Somit eignet sich das Seminar insbesondere auch für Teilnehmer ohne mathematisches oder statistisches Studium bzw. Studienschwerpunkte, die an datenbasierten Modellierungsansätzen interessiert sind. Durch anschauliche Darstellungen der Methoden und deren Illustration am konkreten Beispiel ist das Seminar so gestaltet, dass den Teilnehmern ein leichter Einstieg in das Thema gelingt.

Anerkennung DAV

Das Seminar wird als Weiterbildung von der DAV anerkannt. Die Weiterbildungsstunden können direkt auf der Homepage der DAV eingetragen werden.

Dozenten und Seminarleitung

Lukas Hahn,
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm

Herr Lukas Hahn ist Senior Consultant beim Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm zu Data Analytics und dessen Einsatz in der Versicherung. Zu seinen Projekttätigkeiten zählen Anwendungen in allen Sparten, u.a. bei der Risikomodellierung in Komposit, bei der Vorhersage des Einreichungs- und Leistungsverhaltens zur Optimierung von Regulierungsprozessen in der privaten Krankenversicherung und im Rahmen des Vertriebscontrollings in der Lebensversicherung. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit beim ifa ab 2013 sind die Tarifierung von Versicherungsprodukten in der Schadenversicherung, aktuarielle Modellierung und aufsichtsrechtliche Anforderungen (Solvency II).

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Hahn seit 2017 Dozent verschiedener Kurse der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V. und promoviert seit 2015 am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema des mehrjährigen Reserve- und Prämienrisikos in der Nichtlebensversicherung mit Veröffentlichungen in aktuariellen Journals.

Herr Hahn studierte zuvor Wirtschaftsmathematik (M.Sc.) an der Universität Ulm sowie Statistik an der University of Waterloo (M.Math.) in Waterloo, Kanada. Er ist Gewinner des GAUSS-Nachwuchspreis 2015 der DGVFM und DAV sowie des 1. Deutschen SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften 2015 für seine Masterthesis zur Vorhersage von Sterblichkeitsraten verschiedener Populationen. Herr Hahn hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Aktuar (DAV).


Johannes Schupp,
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm

Johannes Schupp studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Seit 2014 ist er als Berater am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm tätig. Dort befasst er sich insbesondere mit der Entwicklung und Implementierung von innovativen Produkten in der Lebensversicherung.
Herr Schupp promoviert neben seiner Beratertätigkeit am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema Sterblichkeitsmodellierung sowie der Identifikation langfristiger Sterblichkeitstrends.

Seminarleitung

Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler

Äußerer Rahmen

  • Praxisorientierte Weiterbildung mit mindestens 12 und maximal 25 Teilnehmern
  • Alle Teilnehmer des Seminars erhalten umfassende Kursunterlagen.
  • Dauer: 9:00 Uhr - 17:30 Uhr
  • Termin: 14. November 2018
  • Ort: Villa Eberhardt, Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm

Konditionen

Die Teilnahmegebühr für die 1-tägige Schulung beträgt 870 € inkl. Schulungsunterlagen zuzüglich 60 € Tagungspauschale.

Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum Ablauf der Anmeldefrist (08.10.2018) erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 70,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer. Bei Absage der Veranstaltung durch die AKADEMIE wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die AKADEMIE vor. Die von Ihnen angegebenen Daten werden von uns gemäß Art. 6. Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung gespeichert. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.

Anmeldung

Online oder per E-Mail über aktuarfernkurs(at)akademie-uni-ulm.de bis zum 08.10.2018 zum Seminar „Data Analytics in der Tarifierung: GLMs and beyond“.

Schulungsort

Tagungszentrum Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80,
89075 Ulm

Anfahrt

Kontakt

Beate Renner
Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.
- Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften -
Helmholtzstr. 22, D-89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-31248
oder +49 (0)731/50-31238
Fax: +49 (0)731/50-31239
E-Mail: beate.renner(at)akademie-uni-ulm.de

Geschäftsstelle
Viola Lehmann
Villa Eberhardt
Heidenheimer Str. 80, D-89075 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-25266
Fax: +49 (0)731/50-25265
E-Mail: info(at)akademie-uni-ulm.de