Workshop "Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von Altersvorsorgeprodukten"
- Update 2023 - inkl. neuer PRIIP-RTS

Transparenz von Altersvorsorgeprodukten ist vor dem Hintergrund nationaler und europäischer Anforderungen (z.B. AltvPIBV, PRIIP-KID) ein viel diskutiertes und sehr aktuelles Thema. Die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten spielt für die Anbieter dabei eine wichtige Rolle. Eine Methode, die Wirkungsweise von Altersvorsorgeprodukten transparent zu machen, sind so genannte Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen, die auf Basis stochastischer Simulationen mögliche Leistungen aus Kundensicht berechnen. Spätestens mit der Einführung einer Risikoklasseneinteilung zertifizierter Produkte gemäß PIA und dem europaweit eingeführten und aktuell zur Überarbeitung anstehenden Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) ist die stochastische Simulation von Altersvorsorgeprodukten damit ein Pflicht-Thema für jeden Anbieter von Altersvorsorgeprodukten, welches ständigen Veränderungen unterliegt. So hat die Produktinformationsstelle Altersvorsorge ihr Modell dieses Jahr beispielsweise überarbeitet und eine neue Version unter dem Stichwort PIA 2.0 erstellt.

Dieser 1,5-tägige Workshop richtet sich an Teilnehmer, bspw. aus der Produktentwicklung oder dem Aktuariat, die dieses Thema grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen.

Die Teilnehmer/innen sollen lernen,

  • wie die grundsätzliche Funktionsweise ausgewählter Altersvorsorgeprodukte ist,
  • welche verschiedenen Methoden der Beispielrechnung, Kostendarstellung und Risikoklassendarstellung aktuell existieren,
  • wie Altersvorsorgeprodukte deterministisch und stochastisch modelliert werden,
  • welchen Nutzen Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen beim Vergleich von Altersvorsorgeprodukten bringen und wie man diese implementiert,
  • welche Anforderungen auf nationaler und europäischer Ebene existieren und wie diese umzusetzen sind.


Schulungsinhalte:

  • Modellierung und deterministische Hochrechnungen von Altersvorsorgeprodukten (inkl. Fallbeispiele)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Aktien und Zinsen (inkl. PIA-Modell)
  • Einführung in die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten (Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen)
  • Berechnung von Chance-Risiko-Profilen und Chancen-Risiko-Klassen (inkl. Fallbeispiele)

Das Seminar ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. So werden die Teilnehmer im Verlauf des Seminars selbst ein Tool zur deterministischen und stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten in Excel/ VBA umsetzen und dabei verschiedene Auswertungen kennen lernen sowie Chance-Risiko-Profile selbst berechnen (z.T. in Gruppenarbeit).

Grundkenntnisse in Excel/ VBA sind hilfreich. Bei Bedarf bieten die Dozenten ergänzend eine kurze Einführung zu VBA an.

Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen zu den einzelnen Themen.

Kursleitung: Dr. Alexander Kling (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm)

Das Seminar wird als formale Weiterbildung für das Weiterbildungszertifikat der DAV anerkannt.

Dr. Alexander Kling
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Alexander Kling ist Partner am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm. Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit ist die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte. Er war an der Entwicklung einiger zentraler Innovationen im Bereich fondsgebundener und klassischer Altersvorsorgeprodukte beteiligt.

Alexander Kling promovierte (2007) und habilitierte (2019) an der Universität Ulm. Er ist Lehrbeauftragter der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an der Universität Ulm. Ferner ist er regelmäßig als Dozent für die Deutsche Aktuarakademie (DAA) und die Europäische Aktuarakademie (EAA) tätig. Er ist Leiter der Qualitätskommission für das Grundwissen, Leiter der Prüfungskommission für Spezialwissen Lebensversicherung 2 und Mitglied des Ausbildungs- und Prüfungsausschusses der DAV.

 

Dr. Stefan Graf
Munich Re

Dr. Stefan Graf ist seit Januar 2022 Senior Structurer bei der Munich Re und unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte durch entsprechende Rückversicherungslösungen. Zuvor war er Senior Consultant beim Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm. Der Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit war dabei die Produktentwicklung, wo er seine Kunden sowohl bei fachlichen Fragestellungen als auch bei quantitativen Analysen begleitet hat.

Dr. Graf ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker der Universität Ulm und hat am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm zum Thema „Risk-return Profiles for Retirement Planning – Methodology and Application“ promoviert. In diesem Zusammenhang ist er Autor von mehreren Fachpublikationen. Er ist ferner Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und Aktuar DAV. Er ist seit 2016 Mitglied in der DAV Arbeitsgruppe Verbraucherschutz, vertritt seit 2021 die DAV als Sachverständiger im wissenschaftlichen Beirat der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) und ist regelmäßig als Dozent für die DAA und EAA tätig.

  • Praxisorientierte Weiterbildung mit mindestens 15 und maximal 30 Teilnehmern.
  • Alle Teilnehmer des Workshops erhalten umfassende Kursunterlagen.
  • Dauer: 1,5 Tage
  • Termin:
              Mittwoch 29.06.2022, Beginn 13:00 Uhr
              bis Donnerstag 30.06.2022, Ende 16:30 Uhr
  • Ort: Tagungszentrum Villa Eberhardt, Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm

  • sehr lehrreich
  • Vortrag sehr gut, exzellente und verständliche Darstellung ("Licht ins Dunkel")
  • Vortrag sehr dynamisch und spannend
  • interessante, allgemein verständliche Darstellung von mathematischen Inhalten
  • gute Mischung aus Theorie und Praxis
  • Übungen sehr gut, gute Erklärungen
  • Fallbeispiele sehr hilfreich
  • genau auf Wissensstand abgeholt
  • lockere, konstruktive Atmosphäre

Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung beträgt 1120,- EUR inkl. Tagungsverpflegung, und Schulungsunterlagen.
Bei Anmeldung bis zum 06.05.2022 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 1070,- EUR. Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. Bei Stornierung der Anmeldung (nur schriftlich) bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 03.06.2022 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 70,- EUR. Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Gebühr fällig. Wir akzeptieren gerne einen Ersatzteilnehmer. Bei Absage der Veranstaltung durch die AKADEMIE wird die gezahlte Gebühr zurück erstattet. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die AKADEMIE vor. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.

Tagungszentrum Villa Eberhardt,
Heidenheimer Straße 80,
89075 Ulm

Anfahrt

Kontakt

Beate Renner
Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.
- Weiterbildung in Finanz- und Aktuarwissenschaften -
Helmholtzstr. 22, D-89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-31248
Fax: +49 (0)731/50-31239
E-Mail: beate.renner(at)akademie-uni-ulm.de

Geschäftsstelle
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Villa Eberhardt
Heidenheimer Str. 80, D-89075 Ulm
Tel.: +49 (0)731/50-25266
Fax: +49 (0)731/50-25265
E-Mail: info(at)akademie-uni-ulm.de