Der Kurs findet jeweils im Sommersemester statt.
Mit dem Kurszertifikat wird ein Aufwand von 6 ECTS bestätigt.
Der Kurs vermittelt die Grundlagen der Bewertung von Zahlungsströmen unter unterschiedlichen Aspekten sowie deren Kapitalmarktanwendungen und aktuarielle Anwendungen und gibt erste Einblicke in stochastische Zinsstrukturmodelle. Der Kurs ist inhaltlich auf die von der DAV nach PO III angegebene Stoffübersicht zusammen mit Mitgliedern der für das Prüfungsfach verantwortlichen Prüfungskommission abgestimmt worden. Er eignet sich idealerweise zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die DAV-Grundwissenprüfung „Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik“.
Zur besseren Einschätzung, wie viel Zeit für die Bearbeitung von Lehrtext, Eigenübungen im Fernkursskript und den Einsendeübungen (Kursübungen) benötigt werden, haben wir die Teilnehmer vergangener Kurse nach Ihrem Bearbeitungsaufwand befragt.
Durchschnittlich wurden benötigt:
Der Kurs findet jeweils im Sommersemester statt.
Mit dem Kurszertifikat wird ein Aufwand von 6 ECTS bestätigt.
Kapitel 1: Allgemeines Zahlungsstrommodell
Kapitel 2: Fristigkeitsunabhängiger Zins
Kapitel 3: Fristigkeitsabhängiger Zins
Kapitel 4: Individualbewertung
Kapitel 5: State-Space-Märkte
Kapitel 6: Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)[1]
[1]Dieser Abschnitt ist nach PO III-2 nicht mehr prüfungsrelevant für die Ausbildung zum Aktuar DAV