Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik

Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen

Ziele des Kurses

Das Ziel dieses Kurses ist die Formulierung eines Prozessmodells für das Risikomanagement in Versicherungs-unternehmen. Denn erst dadurch wird eine adäquate Prozesssteuerung ermöglicht.
Die dafür benötigten Begrifflichkeiten, Grundlagen des Risikomanagements sowie rechtlichen Anforderungen werden zunächst erarbeitet. Dabei wird auch auf die konkreten Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die zentralen Rahmenbedingungen des Risikomanagement-Prozesses eingegangen.

Der Kurs richtet sich vorwiegend an Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen und Unternehmensberatern, welche entweder im Prozessmanagement tätig sind oder mit der Gestaltung von Prozessen zu Umsetzung des Risikomanagement betraut sind.

Der Kurs ist nicht Bestandteil der Ausbildung zum Aktuar DAV.

Für die Teilnahme am Kurs Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen sollten Grundkenntnisse der Prozessmodellierung, der Monte Carlo Simulation sowie ein Verständnis über operationelle und versicherungstechnische Risiken von Versicherungsunternehmen vorhanden sein.

Zur besseren Einschätzung, wie viel Zeit für die Bearbeitung von Lehrtext, Eigenübungen im Fernkursskript und den Einsendeübungen (Kursübungen) benötigt werden, haben wir die Teilnehmer vergangener Kurse nach Ihrem Bearbeitungsaufwand befragt.

In vergleichbaren Kursen wurde durchschnittlich benötigt::

  • für den Lehrtext: 3 Stunden pro Woche
  • für die Kursübungen: 4 Stunden pro Kursübung

Der Kurs richtet sich vorwiegend an Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen und Unternehmensberatern, welche entweder im Prozessmanagement tätig sind oder mit der Gestaltung von Prozessen zu Umsetzung des Risikomanagement involviert sind und/oder ein besseres Verständnis für die Prozesse erlangen möchten, welche das Risikomanagement umsetzen. Er eignet sich ausgezeichnet für Teilnehmer, die sich im Fachbereich des Risiko-Managements qualifizieren möchten oder als Funktionsträger einen regelmäßigen Weiterbildungsnachweis im Bereich Risikomanagement ("fit & proper") nachweisen müssen.

Spätestens mit der Umsetzung von Solvency II werden neben quantitativen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung sowie Forderungen bezüglich der Transparenz und Berichterstattung insbesondere umfassende Anforderungen an die Ausgestaltung des Risikomanagements in den Unternehmen gestellt. Diese wurden in Deutschland größtenteils bereits 2009 durch Veröffentlichung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk VA) vorweggenommen.
Im Gegensatz zu den in der Literatur häufig diskutierten Aspekten, wie der Einführung eines Limitsystems oder der Formulierung einer Risikostrategie werden die weitreichenden Anforderungen an die Prozesse der Versicherungsunternehmen bislang kaum thematisiert. Diesem Mangel soll mit dem Kurs „Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen“ begegnet werden.

Gerade vor dem Hintergrund der sich schnell ändernden Rahmenbedingungen in der Versicherungswirtschaft (volatile Finanzmärkte, verschärfter Wettbewerb et cetera) kann ein funktionierendes Prozessmanagement neben der Erfüllung regulatorischer Anforderungen auch einen entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern. Ein zentraler Prozess in den Versicherungsunternehmen ist der Risikomanagement-Prozess selbst. Auch hier bieten sich, etwa durch die Verwendung neuer Methoden sowie der geeigneten Verknüpfung der einzelnen Bestandteile des Risikomanagements, Optimierungschancen.

Das Ziel dieses Kurses ist es, ein Referenzprozessmodell für das Risikomanagement in Versiche-rungsunternehmen zu vermitteln, um den rechtlichen Rahmenbedingungen aus Sicht der Ablauf- und Aufbauorganisation gerecht zu werden. Besonderer Wert liegt in der Integration von Techniken des Prozess- und Risikomanagements. Damit kann den Teilnehmern ein Werkzeugkasten an Methoden und Vorgehensweisen vermittelt werden, um Risikoprozesse unternehmensindividuell auszuprägen.

Der Kurs wird mit einer 2-tägigen Präsenzveranstaltung an der Universität Ulm angeboten.

Der Kurs schließt nicht mit einer Klausur ab. Zur Erlangung des Kurszertifikates verfasst der Teilnehmer eine Fallstudie.

Der Kurs findet im Wintersemester statt.

Termine und Anmeldung

Mit dem Kurszertifikat wird ein Aufwand von 5 ECTS bestätigt.

Inhalte des Kurses

Kapitel 1 Einführung und Fallbeispiel

Kapitel 2 Prozessmanagement

  1. Grundlegende Begriffe
  2. Referenzmodell zur Beschreibung der Prozesse

Kapitel 3 Risikomanagement

  1. Grundlegende Begriffe und Methodik
  2. Rechtssystematik und Rechtsetzungsebenen in der EU
  3. Solvency II
  4. Nationale Umsetzung
  5. Normen und Standards
  6. Weitere rechtliche Rahmenbedingungen für das Risikomanagement
  7. Anforderungen an die Geschäftsorganisation
  8. Risikomanagement-Framework

Kapitel 4 Prozessmodell für das Risikomanagement

  1. Kontext des Risikomanagements
  2. Risikomanagement-Prozess
  3. Risikoidentifikation
  4. Risikoanalyse und -bewertung
  5. Risikosteuerung
  6. Risikoüberwachung
  7. Leistungen, Führungsgrößen und Informationssystem
  8. Zeitliche Einbettung des Risikomanagement-Prozesses
  9. Umgang mit den restlichen Risikokategorien

Kapitel 5 Rollenmodell

  1. Geschäftsleitung
  2. Risikokomitee
  3. URCF 
  4. Operative Geschäftsbereiche bzw. Risk Owner
  5. Interne Revision
  6. Versicherungsmathematische Funktion
  7. Compliance-Funktion

A Stochastische Grundlagen

  1. Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  2. Copulas

B  Die nationale Umsetzung der Solvency II-Richtlinie im VAG