Stochastische Modelle in der Schaden-/Unfallversicherung
(Ausgewählte Aspekte der Aktuarwissenschaften)

Dozent

apl. Prof. Dorothea Diers

Umfang

2/0 SWS (4 ECTS-Punkte, davon 1 Soft-Skills)

Betreuer

Peter Uetermeier

Termine

22./23.11. und 31.01./01.02.

Beginn freitags jeweils um 14:00 Uhr und Ende samstags um ca. 16:00 Uhr

Ort: Helmholtzstraße 20, Raum 1.27

Weitere Informationen

Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt.

Es wird um eine Anmeldung in Moodle gebeten, um die Teilnehmerzahl abschätzen zu können.

Behandelte Themen

Die Vorlesung beschäftigt sich mit stochastischen Modellen in der Schaden-/Unfallversicherung. Dabei wird insbesondere auf die Struktur eines internen Unternehmensmodells aus Sicht der Praxis eingegangen und der Einsatz solcher Modelle zu Zwecken der Steuerung besprochen.

Organisation

Die Vorlesung beinhaltet Vorlesungsblöcke und Fallbeispiele. Die Fallbeispiele werden von den Studierenden in Zweiergruppen bearbeitet und anschließend in gemeinsamer Runde präsentiert.

Zielgruppe

Die Vorlesung eignet sich in erster Linie für Master-Studierende der Studiengänge Wirtschaftsmathematik und Mathematik.

Ablauf

Die Vorlesung wird als Blockveranstaltung auf Deutsch angeboten. Es gibt insgesamt 2 Blöcke, die an jeweils zwei hintereinander folgenden Tagen stattfinden werden. Der erste Block beinhaltet theoretische Aspekte, welche in Vorlesungsblöcken aufbereitet werden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Block findet eine eigenständige Bearbeitung der Fragestellungen in Gruppenarbeit mit E-Mail Feedback von Frau Diers statt. Im Anschluss daran werden Präsentationen ausgearbeitet die im zweiten Block von den Studenten vorgestellt werden.