Ökonometrie

Grundinformationen zur Vorlesung

Inhalt

Die Studierenden sollen sich in ökonometrischer Modellbildung und –anwendung vertiefen und dazu detailliert lineare Regressionsmodelle kennenlernen und deren Theorie, Anwendung, Probleme und Begrenzungen verstehen, sowie statistische Methoden auf ökonomische Daten anwenden können. Weiterhin sollen die Studierenden die Auswahl geeigneter linearer Regressionsmethoden und ihre Anwendung auf ökonomische Daten sowie die Präsentation und  Interpretation der Ergebnisse beherrschen.

  • Multiple Regression mit OLS
    • Eigenschaften des OLS-Schätzers (BLUE)
    • Hypothesentests
    • R^2
  • Prognose mit OLS
    • Konfidenzintervalle
    • Modellselektionskriterien
    • Maße für Prognosegüte
  • Endogenität / Kausalität
    • Fehlende Variablen (Omitted Variable Bias)
    • Instrumentvariablenschätzer
    • Fixed Effects
  • Weitere Probleme bei der Anwendung von OLS
    • Multikollinearität
    • Heteroskedastie (White-Schätzer)
    • Autokorrelation

 

Vorlesungsunterlagen

Alle Vorlesungsunterlagen, Übungsblätter und weitere relevante Dokumente werden auf der Moodle Seite der Vorlesung bereitgestellt.

Vorraussetzungen

Stochastik für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsstatistik

Praktische Analyse von ökonomischen Daten mittels Statistiksoftware (insb. R) mit obig genannten Verfahren

Betreuung


Dozent: Prof. Dr. Rober Stelzer
Übungsleiterin: Dr. Imma Curato

 

Aktuelles

Erste Vorlesung: Dienstag 15.10.2019, 8:30-10:00.

Erste Übung: Mittwoch 23.10.2019, 16:00-17:30.

Termine (voraussichtlich)

 

Vorlesung: Dienstags, 8:30-10:00 N24-H14
Übung: Mittwochs, 16:00-17:30 N25-H3

Informationen zur Übung und Klausur

 

Klausurzulassung


Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur am Ende des Semesters ist das Erreichen von mindestens 40% der Punkte von drei Übungsblätter, die während der Übungsstunden zu  bearbeiten sind. Die Studenten müssen in 45 Minuten ein Übungsblatt lösen und die Lösungen abgeben. Die korrigierten Übungsblätter können in der folgenden Übung abgeholt werden, die erreichte Punktzahl wird in Moodle eingestellt. Um Punkte für die Übungsblätter zu erhalten ist eine Anmeldung für die Vorlesung in Moodle erforderlich.

Daten der Übungsblätter gültig für die Vorleistung: 13. November, 11. Dezember und 29. Januar

Erlaubte Hilfsmittel: Ein nicht programmierbarer Taschenrechner


Klausur


11.02.19, 10-12 H8

31.03.19, 8-10 H14

 

Literatur

  • Davidson, Russell, and James G. MacKinnon. Econometric theory and
    methods. Vol. 5. New York: Oxford University Press, 2004
  • Murray, Michael P. Econometrics: A modern introduction . Pearson
    Higher Education, 2005
  • Johnston, J. and Di Nardo J.: Econometric Methods, McGraw&Hill, 1997
  • Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, McGraw&Hill, 2003
  • Greene, W. Econometric Analysis, 7th edn.,Prentice Hall, 2011 
  • Hackl, P.: Einführung in die Ökonometrie, Pearson, 2005
  • Kleiber, C. and Zeileis, A.: Applied Econometrics with R, Springer 2008
  • Löbus, J.-U.: Ökonometrie, Vieweg 2001
  • von Auer, L. Ökonometrie, Springer, 2007
  • Westhoff, Frank. An Introduction to Econometrics: A Self-contained
    Approach. MIT Press Books   (2013).
  • Wooldridge, Jeffrey. Introductory econometrics: A modern approach . Cengage Learning, 2012.